Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos (1999)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Assunto: ECONOMIA REGIONAL
- Language: Português
- Imprenta:
- Descrição física: 29 p
-
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da; GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. [S.l: s.n.], 1999. -
APA
Silva, M. E. da, & Guimarães, B. de V. (1999). Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. São Paulo: IPE/USP. -
NLM
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999 ; -
Vancouver
Silva ME da, Guimarães B de V. Precificação de opções com volatilidade estocástica e saltos. 1999 ; - Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana
- Hiperinflação: e possível controlar a inflação ?
- An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences
- Keynes está morto ? Os microfundamentos e a macroeconomia: a abordagem dos novos keynesianos
- Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy
- Preficicação de opções e futuros de taxas de juros no Brasil
- Macroeconomia. [Revisão Técnica]
- Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio
- A dimensão da duração da convexidade
- Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
