Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension

Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension (2005)

Authors:
- Silva, Marcos Eugênio da
- Barbe, Thierry
Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
Unidade: FEA
DOI: 10.1590/s1413-80502005000400004
Assunto: FINANÇAS
Language: Inglês
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2005
Source:
- Título: Economia Aplicada
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 9, n. 4, p. 577-594, out./dez. 2005

Informações sobre o DOI: 10.1590/s1413-80502005000400004 (Fonte: oaDOI API)

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ABNT

SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, v. 9, n. 4, p. 577-594, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004. Acesso em: 14 out. 2024.
APA

Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2005). Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, 9( 4), 577-594. doi:10.1590/s1413-80502005000400004
NLM

Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004
Vancouver

Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004