Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension (2005)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.1590/s1413-80502005000400004
- Assunto: FINANÇAS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Economia Aplicada
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 9, n. 4, p. 577-594, out./dez. 2005
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, v. 9, n. 4, p. 577-594, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004. Acesso em: 17 fev. 2026. -
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2005). Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, 9( 4), 577-594. doi:10.1590/s1413-80502005000400004 -
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2026 fev. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004 -
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2026 fev. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004 - Estimação da estrutura termo de taxa de juros por spline cúbico
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Informações sobre o DOI: 10.1590/s1413-80502005000400004 (Fonte: oaDOI API)
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