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Dissertação (Mestrado)
Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas (2024)
Mota, Tiago Oliveira; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, AGRICULTURA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO ECONÔMICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MOTA, Tiago Oliveira. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Mota, T. O. (2024). Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/
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Mota TO. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/
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Mota TO. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/
Dissertação (Mestrado)
Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro (2024)
Salomão, Luciano Mancuso; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, INFERÊNCIA BAYESIANA, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS, FOME
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SALOMÃO, Luciano Mancuso. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Salomão, L. M. (2024). Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/
NLM
Salomão LM. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/
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Salomão LM. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre a fome: análise espaço-temporal via indicadores nutricionais no contexto brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-22082024-095921/
Dissertação (Mestrado)
Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)
Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS
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PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
NLM
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
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Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Tese (Doutorado)
Essays in spatial statistics (2023)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, CLIMATOLOGIA, ESTATÍSTICA
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina. Essays in spatial statistics. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Valente, F. C. (2023). Essays in spatial statistics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
NLM
Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
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Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (2023)
Nacinben, João Pedro Coli de Souza Monteneri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ALGORITMOS
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ABNT
NACINBEN, João Pedro Coli de Souza Monteneri. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Nacinben, J. P. C. de S. M. (2023). Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
NLM
Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
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Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
Tese (Doutorado)
Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (2023)
Alves, Cássio Roberto de Andrade; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS, MACROECONOMIA, BANCO COMERCIAL, JUROS
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ABNT
ALVES, Cássio Roberto de Andrade. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Alves, C. R. de A. (2023). Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
NLM
Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
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Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
Artigo de periodico
Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? (2023)
Alves, Cássio Roberto de Andrade; Abraham, Kuruvilla Joseph ; Laurini, Marcio Poletti
Source: Journal of Forecasting. Unidades: ICMC, FEARP
Subjects: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INFERÊNCIA BAYESIANA, POLÍTICA MONETÁRIA, BANCO CENTRAL, JUROS
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ABNT
ALVES, Cássio Roberto de Andrade e ABRAHAM, Kuruvilla Joseph e LAURINI, Marcio Poletti. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve?. Journal of Forecasting, v. 42, n. 6, p. 1429-1444, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.2964. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Alves, C. R. de A., Abraham, K. J., & Laurini, M. P. (2023). Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? Journal of Forecasting, 42( 6), 1429-1444. doi:10.1002/for.2964
NLM
Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
Vancouver
Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
Dissertação (Mestrado)
Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (2022)
Vieira, Flávio Augusto Bassi; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INVESTIMENTOS, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VIEIRA, Flávio Augusto Bassi. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Vieira, F. A. B. (2022). Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
NLM
Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
Vancouver
Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
Dissertação (Mestrado)
Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (2022)
Moraes, Rodrigo Rodrigues Branco de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, BANCOS, SEGUROS, SURTOS DE DOENÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORAES, Rodrigo Rodrigues Branco de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Moraes, R. R. B. de. (2022). Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
NLM
Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
Vancouver
Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
Dissertação (Mestrado)
Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)
Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
NLM
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
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Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Artigo de periodico
Portfolio efficiency tests with conditioning information—comparing GMM and GEL estimators (2022)
Pereira, Caio Augusto Vigo; Laurini, Marcio Poletti
Source: Entropy. Unidade: FEARP
Subjects: EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL, PORTFÓLIOS, VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
PEREIRA, Caio Augusto Vigo e LAURINI, Marcio Poletti. Portfolio efficiency tests with conditioning information—comparing GMM and GEL estimators. Entropy, v. 24, n. 12, p. 1-30, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e24121705. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Pereira, C. A. V., & Laurini, M. P. (2022). Portfolio efficiency tests with conditioning information—comparing GMM and GEL estimators. Entropy, 24( 12), 1-30. doi:10.3390/e24121705
NLM
Pereira CAV, Laurini MP. Portfolio efficiency tests with conditioning information—comparing GMM and GEL estimators [Internet]. Entropy. 2022 ; 24( 12): 1-30.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e24121705
Vancouver
Pereira CAV, Laurini MP. Portfolio efficiency tests with conditioning information—comparing GMM and GEL estimators [Internet]. Entropy. 2022 ; 24( 12): 1-30.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e24121705
Artigo de periodico
Firm location: a spatial point process approach (2022)
Morales, Adriano Barasal ; Laurini, Marcio Poletti
Source: Applied Spatial Analysis and Policy. Unidade: FEARP
Subjects: LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA, ECONOMIA URBANA, ESTATÍSTICA, ESPAÇO (GEOGRAFIA)
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ABNT
MORALES, Adriano Barasal e LAURINI, Marcio Poletti. Firm location: a spatial point process approach. Applied Spatial Analysis and Policy, v. 15, p. 741-773, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12061-021-09419-x. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Morales, A. B., & Laurini, M. P. (2022). Firm location: a spatial point process approach. Applied Spatial Analysis and Policy, 15, 741-773. doi:10.1007/s12061-021-09419-x
NLM
Morales AB, Laurini MP. Firm location: a spatial point process approach [Internet]. Applied Spatial Analysis and Policy. 2022 ; 15 741-773.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12061-021-09419-x
Vancouver
Morales AB, Laurini MP. Firm location: a spatial point process approach [Internet]. Applied Spatial Analysis and Policy. 2022 ; 15 741-773.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12061-021-09419-x
Artigo de periodico
Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Source: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Unidade: FEARP
Subjects: CLIMA, INCÊNDIO, MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, v. 35, p. 1759–1770, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 1759–1770. doi:10.1007/s00477-021-02043-8
NLM
Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
Artigo de periodico
Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Source: BMJ Open. Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MORTALIDADE, ESTUDOS RETROSPECTIVOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, v. 11, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, 11( 8). doi:10.1136/bmjopen-2020-047002
NLM
Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
Dissertação (Mestrado)
Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)
Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
NLM
Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
Vancouver
Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
Dissertação (Mestrado)
Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (2021)
Lima, Pedro Antonio Sá Barreto de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
NLM
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Vancouver
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)
Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES
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ABNT
VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
NLM
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Vancouver
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Artigo de periodico
Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Source: Cleaner Engineering and Technology. Unidade: FEARP
Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, IMPACTOS AMBIENTAIS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, v. 4, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, 4. doi:10.1016/j.clet.2021.100255
NLM
Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
Artigo de periodico
Brazilian stock market bubble in the 2010s (2021)
Laurini, Marcio Poletti ; Chaim, Pedro Luiz Paolino
Source: SN Business & Economics. Unidade: FEARP
Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇO DE AÇÕES
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, v. 1, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Laurini, M. P., & Chaim, P. L. P. (2021). Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, 1( 1). doi:10.1007/s43546-020-00005-w
NLM
Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
Vancouver
Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
Artigo de periodico
Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Source: Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. Unidade: FEARP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, COVID-19, EPIDEMIOLOGIA, PANDEMIAS, CORONAVIRUS
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, v. 39, p. 1-20, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sste.2021.100455. Acesso em: 27 abr. 2026.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, 39, 1-20. doi:10.1016/j.sste.2021.100455
NLM
Valente FC, Laurini MP. Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil [Internet]. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. 2021 ; 39 1-20.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sste.2021.100455
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Robust trend estimation for COVID-19 in Brazil [Internet]. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. 2021 ; 39 1-20.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sste.2021.100455

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