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  • Artigo de periodico

    How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations (2025)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Gôlo, Marcos Paulo Silva ; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira

    Source: Neural Computing and Applications. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos et al. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, v. 37, n. Ja 2025, p. 1307-1319, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos, Gôlo, M. P. S., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2025). How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, 37( Ja 2025), 1307-1319. doi:10.1007/s00521-024-10418-5

    • NLM

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

  • Tese (Doutorado)

    Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras (2024)

    Canassa, Bruno José ; Bonacim, Carlos Alberto Grespan (Orientador) ; Costa, Davi Rogério de Moura (coorient)

    Unidade: FEARP

    Subjects: BENEFÍCIO FISCAL, COOPERATIVAS DE CRÉDITO, MERCADO DE CAPITAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CANASSA, Bruno José. Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Canassa, B. J. (2024). Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/

    • NLM

      Canassa BJ. Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/

    • Vancouver

      Canassa BJ. Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/

  • Tese (Doutorado)

    Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (2024)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Marcacini, Ricardo Marcondes (coorient) ; Rezende, Solange Oliveira (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, AGRONEGÓCIO, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, BOLSA DE MERCADORIAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos. (2024). Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

    • NLM

      Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil (2024)

    Garcia, Lilian Salvador Caetano; Lima, Roberto Arruda de Souza (Orientador)

    Unidade: ESALQ

    Subjects: AGRONEGÓCIO, AQUECIMENTO GLOBAL, MERCADO FINANCEIRO, MUDANÇA CLIMÁTICA, SUSTENTABILIDADE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GARCIA, Lilian Salvador Caetano. Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Garcia, L. S. C. (2024). Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/

    • NLM

      Garcia LSC. Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/

    • Vancouver

      Garcia LSC. Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/

  • Dissertação (Mestrado)

    Além da certificação, competências e critérios de potencial para o sucesso em mercados dinâmicos: uma investigação na indústria financeira brasileira (2024)

    Pfannemüller, Daniel; Almeida, Martinho Isnard Ribeiro de (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PFANNEMÜLLER, Daniel. Além da certificação, competências e critérios de potencial para o sucesso em mercados dinâmicos: uma investigação na indústria financeira brasileira. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-17122024-162956/. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Pfannemüller, D. (2024). Além da certificação, competências e critérios de potencial para o sucesso em mercados dinâmicos: uma investigação na indústria financeira brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-17122024-162956/

    • NLM

      Pfannemüller D. Além da certificação, competências e critérios de potencial para o sucesso em mercados dinâmicos: uma investigação na indústria financeira brasileira [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-17122024-162956/

    • Vancouver

      Pfannemüller D. Além da certificação, competências e critérios de potencial para o sucesso em mercados dinâmicos: uma investigação na indústria financeira brasileira [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-17122024-162956/

  • Artigo de periodico

    Market efficiency assessmentfor multiple exchanges of cryptocurrencies (2024)

    Souza, Orlando Telles de; Carvalho, João Vinicius de França

    Source: REGE - Revista de Gestão. Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Orlando Telles de e CARVALHO, João Vinicius de França. Market efficiency assessmentfor multiple exchanges of cryptocurrencies. REGE - Revista de Gestão, v. 31, n. 2, p. 137-151, 2024Tradução . . Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rege/article/view/226971/205764. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Souza, O. T. de, & Carvalho, J. V. de F. (2024). Market efficiency assessmentfor multiple exchanges of cryptocurrencies. REGE - Revista de Gestão, 31( 2), 137-151. doi:10.1108/REGE-05-2022-0070

    • NLM

      Souza OT de, Carvalho JV de F. Market efficiency assessmentfor multiple exchanges of cryptocurrencies [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2024 ; 31( 2): 137-151.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/rege/article/view/226971/205764

    • Vancouver

      Souza OT de, Carvalho JV de F. Market efficiency assessmentfor multiple exchanges of cryptocurrencies [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2024 ; 31( 2): 137-151.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/rege/article/view/226971/205764

  • Artigo de periodico

    Forecasting financial market structure from network features using machine learning (2024)

    Castilho, Douglas; Souza, Thársis Tuani Pinto; Kang, Soong Moon; Gama, João ; Carvalho, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de

    Source: Knowledge and Information Systems. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTILHO, Douglas et al. Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, v. 66, n. 8, p. 4497-4525, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Castilho, D., Souza, T. T. P., Kang, S. M., Gama, J., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2024). Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, 66( 8), 4497-4525. doi:10.1007/s10115-024-02095-6

    • NLM

      Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ; 66( 8): 4497-4525.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6

    • Vancouver

      Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ; 66( 8): 4497-4525.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6

  • Texto na web

    A responsabilidade do consultor de investimentos (2024)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, RESPONSABILIDADE

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A responsabilidade do consultor de investimentos. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/416489/a-responsabilidade-do-consultor-de-investimentos. Acesso em: 26 mar. 2025. , 2024

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2024). A responsabilidade do consultor de investimentos. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/416489/a-responsabilidade-do-consultor-de-investimentos

    • NLM

      Verçosa HMD. A responsabilidade do consultor de investimentos [Internet]. Migalhas de Peso. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/416489/a-responsabilidade-do-consultor-de-investimentos

    • Vancouver

      Verçosa HMD. A responsabilidade do consultor de investimentos [Internet]. Migalhas de Peso. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/416489/a-responsabilidade-do-consultor-de-investimentos

  • Texto na web

    A revolução da GenAI no mercado financeiro (2024)

    Montini, Alessandra de Ávila

    Source: Febraban Tech. Unidade: FEA

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MERCADO FINANCEIRO, GESTÃO DA SEGURANÇA EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MONTINI, Alessandra de Ávila. A revolução da GenAI no mercado financeiro. Febraban Tech. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro. Acesso em: 26 mar. 2025. , 2024

    • APA

      Montini, A. de Á. (2024). A revolução da GenAI no mercado financeiro. Febraban Tech. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro

    • NLM

      Montini A de Á. A revolução da GenAI no mercado financeiro [Internet]. Febraban Tech. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro

    • Vancouver

      Montini A de Á. A revolução da GenAI no mercado financeiro [Internet]. Febraban Tech. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro

  • Dissertação (Mestrado)

    Fatores de influência no mercado de crédito brasileiro no período entre 2000 e 2022: uma análise de regressão com defasagem temporal dos influenciadores (2024)

    Sardelari Júnior, José Roberto; Rebehy, Perla Calil Pongeluppe Wadhy (Orientador) ; Salgado Junior, Alexandre Pereira (coorient)

    Unidade: FEARP

    Subjects: CRÉDITO, ECONOMIA, MERCADO FINANCEIRO, REGRESSÃO LINEAR

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SARDELARI JÚNIOR, José Roberto. Fatores de influência no mercado de crédito brasileiro no período entre 2000 e 2022: uma análise de regressão com defasagem temporal dos influenciadores. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-06112024-114930/. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Sardelari Júnior, J. R. (2024). Fatores de influência no mercado de crédito brasileiro no período entre 2000 e 2022: uma análise de regressão com defasagem temporal dos influenciadores (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-06112024-114930/

    • NLM

      Sardelari Júnior JR. Fatores de influência no mercado de crédito brasileiro no período entre 2000 e 2022: uma análise de regressão com defasagem temporal dos influenciadores [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-06112024-114930/

    • Vancouver

      Sardelari Júnior JR. Fatores de influência no mercado de crédito brasileiro no período entre 2000 e 2022: uma análise de regressão com defasagem temporal dos influenciadores [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-06112024-114930/

  • Trabalho de evento-resumo

    Utilização de notícias de mercado para diversificação em investimentos com criptoativos (2024)

    Lima, Matias Antonio; Bergmann, Daniel Reed

    Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIMA, Matias Antonio e BERGMANN, Daniel Reed. Utilização de notícias de mercado para diversificação em investimentos com criptoativos. 2024, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2024. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Lima, M. A., & Bergmann, D. R. (2024). Utilização de notícias de mercado para diversificação em investimentos com criptoativos. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

    • NLM

      Lima MA, Bergmann DR. Utilização de notícias de mercado para diversificação em investimentos com criptoativos [Internet]. Resumos. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

    • Vancouver

      Lima MA, Bergmann DR. Utilização de notícias de mercado para diversificação em investimentos com criptoativos [Internet]. Resumos. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

  • Relatorio tecnico

    Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro (2024)

    Di-Felippo, Ariani ; Nunes, Maria das Graças Volpe ; Barbosa, Bryan Khelven da Silva

    Unidade: ICMC

    Subjects: LÍNGUA PORTUGUESA, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DI-FELIPPO, Ariani e NUNES, Maria das Graças Volpe e BARBOSA, Bryan Khelven da Silva. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro. . São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003192551. Acesso em: 26 mar. 2025. , 2024

    • APA

      Di-Felippo, A., Nunes, M. das G. V., & Barbosa, B. K. da S. (2024). Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro. São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003192551

    • NLM

      Di-Felippo A, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003192551

    • Vancouver

      Di-Felippo A, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003192551

  • Artigo de periodico

    Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks (2024)

    Rodrigues, Roana ; Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan ; Semcovici, Pedro ; Souza, Jackson Wilke da Cruz ; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro

    Source: TradTerm. Unidades: EACH, ICMC

    Subjects: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, TERMINOLOGIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTUGUÊS DO BRASIL

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RODRIGUES, Roana et al. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks. TradTerm, v. 46, p. 6-29, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Rodrigues, R., Felippo, A. di, Roman, N. T., Semcovici, P., Souza, J. W. da C., & Pardo, T. A. S. (2024). Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks. TradTerm, 46, 6-29. doi:10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

    • NLM

      Rodrigues R, Felippo A di, Roman NT, Semcovici P, Souza JW da C, Pardo TAS. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks [Internet]. TradTerm. 2024 ; 46 6-29.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

    • Vancouver

      Rodrigues R, Felippo A di, Roman NT, Semcovici P, Souza JW da C, Pardo TAS. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks [Internet]. TradTerm. 2024 ; 46 6-29.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

  • Artigo de periodico

    A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks (2024)

    Souto, Hugo Gobato ; Moradi, Amir

    Source: Decision Analytics Journal. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), DINÂMICA TOPOLÓGICA, HOMOLOGIA, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUTO, Hugo Gobato e MORADI, Amir. A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks. Decision Analytics Journal, v. 12, p. 1-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100512. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Souto, H. G., & Moradi, A. (2024). A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks. Decision Analytics Journal, 12, 1-13. doi:10.1016/j.dajour.2024.100512

    • NLM

      Souto HG, Moradi A. A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks [Internet]. Decision Analytics Journal. 2024 ; 12 1-13.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100512

    • Vancouver

      Souto HG, Moradi A. A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks [Internet]. Decision Analytics Journal. 2024 ; 12 1-13.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100512

  • Artigo de periodico

    Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data (2024)

    Yaya, OlaOluwa S; Quintino, Derick D; Ogino, Cristiane M; Shittu, Olanrewaju I; Almeida, Dora M. F; Ferreira, Paulo J. S

    Source: SN Business & Economics. Unidade: ESALQ

    Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, COVID-19, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAYA, OlaOluwa S et al. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, v. 5, p. 1-30, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Yaya, O. O. S., Quintino, D. D., Ogino, C. M., Shittu, O. I., Almeida, D. M. F., & Ferreira, P. J. S. (2024). Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, 5, 1-30. doi:10.1007/s43546-024-00770-y

    • NLM

      Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2024 ; 5 1-30.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y

    • Vancouver

      Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2024 ; 5 1-30.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y

  • Artigo de periodico

    Charting new avenues in financial forecasting with TimesNet: the impact of intraperiod and interperiod variations on realized volatility prediction (2024)

    Souto, Hugo Gobato

    Source: Expert Systems with Applications. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUTO, Hugo Gobato. Charting new avenues in financial forecasting with TimesNet: the impact of intraperiod and interperiod variations on realized volatility prediction. Expert Systems with Applications, v. 255, p. 1-22, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124851. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Souto, H. G. (2024). Charting new avenues in financial forecasting with TimesNet: the impact of intraperiod and interperiod variations on realized volatility prediction. Expert Systems with Applications, 255, 1-22. doi:10.1016/j.eswa.2024.124851

    • NLM

      Souto HG. Charting new avenues in financial forecasting with TimesNet: the impact of intraperiod and interperiod variations on realized volatility prediction [Internet]. Expert Systems with Applications. 2024 ; 255 1-22.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124851

    • Vancouver

      Souto HG. Charting new avenues in financial forecasting with TimesNet: the impact of intraperiod and interperiod variations on realized volatility prediction [Internet]. Expert Systems with Applications. 2024 ; 255 1-22.[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124851

  • Trabalho de evento

    A dependency treebank of tweets in brazilian portuguese: syntactic annotation issues and approach (2024)

    Felippo, Ariani di ; Nunes, Maria das Graças Volpe ; Barbosa, Bryan Khelven da Silva

    Source: Anais. Conference titles: Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana - STIL. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, SINTAXE E SEMÂNTICA DA LINGUAGEM NATURAL, CORPUS, PORTUGUÊS DO BRASIL, MERCADO FINANCEIRO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELIPPO, Ariani di e NUNES, Maria das Graças Volpe e BARBOSA, Bryan Khelven da Silva. A dependency treebank of tweets in brazilian portuguese: syntactic annotation issues and approach. 2024, Anais.. Porto Alegre: SBC, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.5753/stil.2024.245383. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Felippo, A. di, Nunes, M. das G. V., & Barbosa, B. K. da S. (2024). A dependency treebank of tweets in brazilian portuguese: syntactic annotation issues and approach. In Anais. Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/stil.2024.245383

    • NLM

      Felippo A di, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. A dependency treebank of tweets in brazilian portuguese: syntactic annotation issues and approach [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5753/stil.2024.245383

    • Vancouver

      Felippo A di, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. A dependency treebank of tweets in brazilian portuguese: syntactic annotation issues and approach [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5753/stil.2024.245383

  • Texto na web

    Os desafios dos ativos virtuais (2024)

    Bottini, Pierpaolo Cruz

    Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Os desafios dos ativos virtuais. . São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-set-16/os-desafios-dos-ativos-virtuais/. Acesso em: 26 mar. 2025. , 2024

    • APA

      Bottini, P. C. (2024). Os desafios dos ativos virtuais. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.conjur.com.br/2024-set-16/os-desafios-dos-ativos-virtuais/

    • NLM

      Bottini PC. Os desafios dos ativos virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2024-set-16/os-desafios-dos-ativos-virtuais/

    • Vancouver

      Bottini PC. Os desafios dos ativos virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2024-set-16/os-desafios-dos-ativos-virtuais/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de parâmetros ótimos do modelo de três fatores de Fama e French usando machine learning (2024)

    Soto, Angelo Jonathan Diaz; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (coorient) ; Peixoto, Pedro da Silva (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, ANÁLISE NUMÉRICA, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOTO, Angelo Jonathan Diaz. Análise de parâmetros ótimos do modelo de três fatores de Fama e French usando machine learning. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-30092024-172147/. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Soto, A. J. D. (2024). Análise de parâmetros ótimos do modelo de três fatores de Fama e French usando machine learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-30092024-172147/

    • NLM

      Soto AJD. Análise de parâmetros ótimos do modelo de três fatores de Fama e French usando machine learning [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-30092024-172147/

    • Vancouver

      Soto AJD. Análise de parâmetros ótimos do modelo de três fatores de Fama e French usando machine learning [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-30092024-172147/

  • Dissertação (Mestrado)

    Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais aplicado ao mercado brasileiro (2024)

    Fonseca, Jose Alex Lima da; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONSECA, Jose Alex Lima da. Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais aplicado ao mercado brasileiro. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22102024-113926/pt-br.php. Acesso em: 26 mar. 2025.

    • APA

      Fonseca, J. A. L. da. (2024). Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais aplicado ao mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22102024-113926/pt-br.php

    • NLM

      Fonseca JAL da. Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais aplicado ao mercado brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22102024-113926/pt-br.php

    • Vancouver

      Fonseca JAL da. Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais aplicado ao mercado brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22102024-113926/pt-br.php

1 - 20 (499 records)

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