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  • Dissertação (Mestrado)

    Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (2025)

    Souza, Renata Cecconi de; Wolf, Denis Fernando (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: VALORES ATÍPICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Renata Cecconi de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Souza, R. C. de. (2025). Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

    • NLM

      Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

    • Vancouver

      Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] (2025)

    Igliori, Danilo Camargo

    Source: Portal Einvestidor. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      IGLIORI, Danilo Camargo. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento]. Portal Einvestidor. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/. Acesso em: 18 nov. 2025. , 2025

    • APA

      Igliori, D. C. (2025). Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento]. Portal Einvestidor. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

    • NLM

      Igliori DC. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] [Internet]. Portal Einvestidor. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

    • Vancouver

      Igliori DC. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] [Internet]. Portal Einvestidor. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

  • Texto na web

    O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados". Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados. Acesso em: 18 nov. 2025. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados". Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

    • NLM

      Verçosa HMD. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;28 fe 2025[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

    • Vancouver

      Verçosa HMD. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;28 fe 2025[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

  • Artigo de periodico

    DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese (2025)

    Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan

    Source: Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. Unidade: EACH

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELIPPO, Ariani di e ROMAN, Norton Trevisan. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, v. 25, n. 1, p. 01-32, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Felippo, A. di, & Roman, N. T. (2025). DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, 25( 1), 01-32. doi:10.1590/1984-6398202549802

    • NLM

      Felippo A di, Roman NT. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese [Internet]. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. 2025 ; 25( 1): 01-32.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802

    • Vancouver

      Felippo A di, Roman NT. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese [Internet]. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. 2025 ; 25( 1): 01-32.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802

  • Artigo de periodico

    Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access (2025)

    Silva, Lukas; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: RAUSP Management Journal. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DINHEIRO ELETRÔNICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Lukas e MACIEL, Leandro dos Santos. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, v. 60, n. 1, p. 220–234, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Silva, L., & Maciel, L. dos S. (2025). Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, 60( 1), 220–234. doi:10.1108/RAUSP-04-2023-0056

    • NLM

      Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf

    • Vancouver

      Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf

  • Artigo de periodico

    Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models (2025)

    Souto, Hugo Gobato

    Source: Computational Economics. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUTO, Hugo Gobato. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models. Computational Economics, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Souto, H. G. (2025). Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models. Computational Economics. doi:10.1007/s10614-025-10917-0

    • NLM

      Souto HG. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models [Internet]. Computational Economics. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0

    • Vancouver

      Souto HG. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models [Internet]. Computational Economics. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0

  • Dissertação (Mestrado)

    NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (2025)

    Gentini, Vítor; Nakane, Marcio Issao (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GENTINI, Vítor. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Gentini, V. (2025). NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • NLM

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • Vancouver

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

  • Texto na web

    Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS, REFORMA BANCÁRIA

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória?. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/432845/separacao-ou-imbricacao-regulatoria-dos-mercados-financeiro-e-capital. Acesso em: 18 nov. 2025. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/432845/separacao-ou-imbricacao-regulatoria-dos-mercados-financeiro-e-capital

    • NLM

      Verçosa HMD. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;(18 ju 2025):[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/432845/separacao-ou-imbricacao-regulatoria-dos-mercados-financeiro-e-capital

    • Vancouver

      Verçosa HMD. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;(18 ju 2025):[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/432845/separacao-ou-imbricacao-regulatoria-dos-mercados-financeiro-e-capital

  • Artigo de jornal

    Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] (2025)

    Igliori, Danilo Camargo

    Source: Folha de São Paulo. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      IGLIORI, Danilo Camargo. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista]. Tradução . Folha de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Igliori, D. C. (2025). Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

    • NLM

      Igliori DC. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] [Internet]. Folha de São Paulo. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

    • Vancouver

      Igliori DC. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] [Internet]. Folha de São Paulo. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (2025)

    Aguiar, Gabriel de Almeida; Pimenta Júnior, Tabajara (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, RISCO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AGUIAR, Gabriel de Almeida. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Aguiar, G. de A. (2025). Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • NLM

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • Vancouver

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

  • Artigo de periodico

    Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data (2025)

    Yaya, OlaOluwa S ; Quintino, Derick D ; Ogino, Cristiane M ; Shittu, Olanrewaju I; Almeida, Dora M. F ; Ferreira, Paulo J. S

    Source: SN Business & Economics. Unidade: ESALQ

    Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, COVID-19, MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAYA, OlaOluwa S et al. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, v. 5, p. 1-30, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Yaya, O. O. S., Quintino, D. D., Ogino, C. M., Shittu, O. I., Almeida, D. M. F., & Ferreira, P. J. S. (2025). Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, 5, 1-30. doi:10.1007/s43546-024-00770-y

    • NLM

      Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2025 ; 5 1-30.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y

    • Vancouver

      Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2025 ; 5 1-30.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y

  • Texto na web

    Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa. Acesso em: 18 nov. 2025. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

    • NLM

      Verçosa HMD. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

    • Vancouver

      Verçosa HMD. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

  • Dissertação (Mestrado)

    Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil (2025)

    Albuquerque, Thiago da Costa; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: BANCO CENTRAL, COMUNICAÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA MONETÁRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALBUQUERQUE, Thiago da Costa. Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Albuquerque, T. da C. (2025). Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/

    • NLM

      Albuquerque T da C. Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/

    • Vancouver

      Albuquerque T da C. Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/

  • Artigo de periodico

    Nestedness and systemic risk in financial networks (2025)

    Alexandre, Michel ; Xavier, Felipe Jordão; Silva, Thiago Christiano ; Rodrigues, Francisco Aparecido

    Unidade: ICMC

    Subjects: REDES COMPLEXAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel et al. Nestedness and systemic risk in financial networks. v. 6, p. 1-8, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Alexandre, M., Xavier, F. J., Silva, T. C., & Rodrigues, F. A. (2025). Nestedness and systemic risk in financial networks, 6, 1-8. doi:10.1016/j.latcb.2024.100136

    • NLM

      Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. Nestedness and systemic risk in financial networks [Internet]. 2025 ; 6 1-8.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136

    • Vancouver

      Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. Nestedness and systemic risk in financial networks [Internet]. 2025 ; 6 1-8.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136

  • Artigo de periodico

    POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO (2025)

    Madruga, Thiago ; Teixeira, Edilson Gonçalves ; Crispim, Sergio Feliciano ; Carmo, Francisco Souza do

    Source: Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. Unidade: EACH

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MADRUGA, Thiago et al. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades, v. 14, n. 8, p. 01-22, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Madruga, T., Teixeira, E. G., Crispim, S. F., & Carmo, F. S. do. (2025). POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades, 14( 8), 01-22. doi:10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

    • NLM

      Madruga T, Teixeira EG, Crispim SF, Carmo FS do. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO [Internet]. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. 2025 ; 14( 8): 01-22.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

    • Vancouver

      Madruga T, Teixeira EG, Crispim SF, Carmo FS do. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO [Internet]. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. 2025 ; 14( 8): 01-22.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

  • Artigo de periodico

    How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations (2025)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Gôlo, Marcos Paulo Silva ; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira

    Source: Neural Computing and Applications. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos et al. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, v. 37, n. Ja 2025, p. 1307-1319, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos, Gôlo, M. P. S., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2025). How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, 37( Ja 2025), 1307-1319. doi:10.1007/s00521-024-10418-5

    • NLM

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

  • Tese (Doutorado)

    Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras (2024)

    Canassa, Bruno José ; Bonacim, Carlos Alberto Grespan (Orientador) ; Costa, Davi Rogério de Moura (coorient)

    Unidade: FEARP

    Subjects: BENEFÍCIO FISCAL, COOPERATIVAS DE CRÉDITO, MERCADO DE CAPITAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CANASSA, Bruno José. Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Canassa, B. J. (2024). Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/

    • NLM

      Canassa BJ. Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/

    • Vancouver

      Canassa BJ. Transformações na propriedade de cooperativas de crédito brasileiras [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-04072024-140119/

  • Trabalho de evento

    Os determinantes da distribuição de dividendos das empresas de capital aberto: o caso de Portugal e do Brasil (2024)

    Ramires, Rogerio; Salotti, Bruno Meirelles ; Lourenço, Maria Estima Costa

    Source: Anais. Conference titles: Congresso ANPCONT - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Unidade: FEA

    Subjects: CONTABILIDADE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RAMIRES, Rogerio e SALOTTI, Bruno Meirelles e LOURENÇO, Maria Estima Costa. Os determinantes da distribuição de dividendos das empresas de capital aberto: o caso de Portugal e do Brasil. 2024, Anais.. São Paulo: ANPCONT, 2024. Disponível em: https://app.oxfordabstracts.com/content/events/44199/submitters/1021706/submissions/fe-da78c6d8-05e3-4344-9c01-d48555638196/questions/88724/file/d7d9bed6-1f4e-487f-8929-b6d306db33dc.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Ramires, R., Salotti, B. M., & Lourenço, M. E. C. (2024). Os determinantes da distribuição de dividendos das empresas de capital aberto: o caso de Portugal e do Brasil. In Anais. São Paulo: ANPCONT. Recuperado de https://app.oxfordabstracts.com/content/events/44199/submitters/1021706/submissions/fe-da78c6d8-05e3-4344-9c01-d48555638196/questions/88724/file/d7d9bed6-1f4e-487f-8929-b6d306db33dc.pdf

    • NLM

      Ramires R, Salotti BM, Lourenço MEC. Os determinantes da distribuição de dividendos das empresas de capital aberto: o caso de Portugal e do Brasil [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://app.oxfordabstracts.com/content/events/44199/submitters/1021706/submissions/fe-da78c6d8-05e3-4344-9c01-d48555638196/questions/88724/file/d7d9bed6-1f4e-487f-8929-b6d306db33dc.pdf

    • Vancouver

      Ramires R, Salotti BM, Lourenço MEC. Os determinantes da distribuição de dividendos das empresas de capital aberto: o caso de Portugal e do Brasil [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://app.oxfordabstracts.com/content/events/44199/submitters/1021706/submissions/fe-da78c6d8-05e3-4344-9c01-d48555638196/questions/88724/file/d7d9bed6-1f4e-487f-8929-b6d306db33dc.pdf

  • Dissertação (Mestrado)

    Detecção de emoções em Tweets sobre mercado financeiro brasileiro via um modelo distribucional (2024)

    Queiroz, Angélica Larissa Marques de ; Roman, Norton Trevisan (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, REDES SOCIAIS, EMOÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      QUEIROZ, Angélica Larissa Marques de. Detecção de emoções em Tweets sobre mercado financeiro brasileiro via um modelo distribucional. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-02092024-191919/. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Queiroz, A. L. M. de. (2024). Detecção de emoções em Tweets sobre mercado financeiro brasileiro via um modelo distribucional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-02092024-191919/

    • NLM

      Queiroz ALM de. Detecção de emoções em Tweets sobre mercado financeiro brasileiro via um modelo distribucional [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-02092024-191919/

    • Vancouver

      Queiroz ALM de. Detecção de emoções em Tweets sobre mercado financeiro brasileiro via um modelo distribucional [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-02092024-191919/

  • Trabalho de evento

    Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (2024)

    Souza, Renata Cecconi de; Wolf, Denis Fernando

    Source: Anais. Conference titles: Workshop de Matematica, Estatística e Computação Aplicadas a Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Renata Cecconi de e WOLF, Denis Fernando. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. 2024, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2024. Disponível em: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai. Acesso em: 18 nov. 2025.

    • APA

      Souza, R. C. de, & Wolf, D. F. (2024). Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai

    • NLM

      Souza RC de, Wolf DF. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai

    • Vancouver

      Souza RC de, Wolf DF. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 nov. 18 ] Available from: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai

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