Tese

Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (2024)

• Authors:
  • Reis Filho, Ivan José dos
  • Marcacini, Ricardo Marcondes (coorient)
  • Rezende, Solange Oliveira (Orientador)
• Autor USP: REIS FILHO, IVAN JOSÉ DOS - ICMC
• Unidade: ICMC
• Sigla do Departamento: SCC
• DOI: 10.11606/T.55.2024.tde-13062024-143337
• Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; AGRONEGÓCIO; MERCADO FINANCEIRO; PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL; BOLSA DE MERCADORIAS
• Keywords: Agricultural comodities; Commodities agrícola; Mineração de textos; Multimodalidade; Multimodality; Text mining; Time series
• Agências de fomento:
  • Financiamento Programa de Capacitação de Recursos Humanos da (PCRH) da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerias (FAPEMIG)
  • Financiamento Centro de Inteligência Artificial (C4AI)
  • Financiamento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)/IBM Corporation
  • Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
    Processo FAPESP: 2019/25010-5
  • Financiamento Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
  • Financiamento CAPES
• Language: Português
• Abstract: O mercado de commodities agrícolas é conhecido por sua volatilidade e complexidade, onde fatores como condições climáticas, demanda global, políticas governamentais e eventos geopolíticos exercem uma influência significativa sobre as decisões dos especialistas e os preços nos mercados. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em aplicações baseadas em aprendizado de máquina no agronegócio, visando minimizar os desafios impostos pelo cenário caótico e complexo do mercado financeiro. Essas aplicações exploram avanços tecnológicos para aprimorar a previsão de preços e tendências, fornecendo percepções estratégicas aos especialistas do domínio. Recentemente, estudos têm sido desenvolvidos utilizando técnicas de processamento de linguagem natural e dados de séries temporais em diversas estratégias de fusão, gerando representações multimodais alternativas para modelos de previsão. A integração de dados de múltiplas fontes visa proporcionar previsões que considerem fatores não explícitos em dados de séries temporais. No entanto, propor modelos e representações multimodais é desafiador devido ao alinhamento temporal entre dados de textos e séries temporais. Além disso, a disponibilidade de documentos rotulados para o domínio do agronegócio é escassa, o que dificulta a aplicação direta de modelos multimodais. Diante desse cenário, esta tese busca desenvolver e avaliar representações de séries temporais integradas com representações semânticas de textos, explorandoabordagens inovadoras para aprimorar previsões de séries temporais enriquecidas com textos e classificações automáticas de notícias com padrões extraídos das séries temporais. As abordagens propostas consideram estratégias que podem ser aplicadas em cenários reais de mercado. Os resultados demonstram que as abordagens propostas podem ser uma alternativa real para melhorar a precisão das previsões em mercados complexos e voláteis, oferecendo uma perspectiva inovadora na integração de dados textuais e séries temporais no contexto do agronegócio.
• Imprenta:
  • Publisher place: São Carlos
  • Date published: 2024
• Data da defesa: 17.04.2024

Informações sobre o DOI: 10.11606/T.55.2024.tde-13062024-143337 (Fonte: oaDOI API)
• Este periódico é de acesso aberto
• Este artigo é de acesso aberto
• URL de acesso aberto
• Cor do Acesso Aberto: gold
• Licença: cc-by-nc-sa

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How to cite

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• ABNT

  REIS FILHO, Ivan José dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/. Acesso em: 29 dez. 2025.

• APA

  Reis Filho, I. J. dos. (2024). Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

• NLM

  Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2025 dez. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

• Vancouver

  Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2025 dez. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

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