Forecasting financial market structure from network features using machine learning (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, ANDRÉ CARLOS PONCE DE LEON FERREIRA DE - ICMC ; BRAZ, DOUGLAS DONIZETI DE CASTILHO - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1007/s10115-024-02095-6
- Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); REDES COMPLEXAS; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: Financial networks; Network link prediction; Information filtering networks; Correlation-based networks; Stock markets
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Knowledge and Information Systems
- ISSN: 0219-1377
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 66, n. 8, p. 4497-4525, Aug. 2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
CASTILHO, Douglas et al. Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, v. 66, n. 8, p. 4497-4525, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Castilho, D., Souza, T. T. P., Kang, S. M., Gama, J., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2024). Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, 66( 8), 4497-4525. doi:10.1007/s10115-024-02095-6 -
NLM
Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ; 66( 8): 4497-4525.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6 -
Vancouver
Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ; 66( 8): 4497-4525.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6 - Multi-source data ensemble for energy price trend forecasting
- The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection
- Previsão de Redes Financeiras Utilizando Aprendizado de Máquina para Gerenciamento de Portfólio
- Machine learning approach for trend prediction to improve returns on brazilian energy market
- Feature selection using complex networks to support price trend forecast in energy markets
- Gabinete pequeno é destaque de pc itautec
- New data strucutre and spanning forest operators for evolutionay algorithms
- Metalearning for context-aware filtering: selection of tensor factorization algorithms
- Evolutionary tuning of SVM parameter values in multiclass problems
- Dimensionality reduction for the algorithm recommendation problem
Informações sobre o DOI: 10.1007/s10115-024-02095-6 (Fonte: oaDOI API)
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
| 3193692.pdf |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
