Menu

Filtros : "PROCESSOS ESTOCÁSTICOS" Removido: "Estados Unidos" Limpar

Filtros

Refine with date range

1 - 20 (754 records)

  • Tese (Doutorado)

    Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (2024)

    Severino, Magno Tairone de Freitas ; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: SELEÇÃO DE MODELOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SEVERINO, Magno Tairone de Freitas. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Severino, M. T. de F. (2024). Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • NLM

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • Vancouver

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

  • Artigo de periodico

    Evolutionary game-theoretic approach to the population dynamics of early replicators (2024)

    Mariano, Matheus Stefanini ; Fontanari, José Fernando

    Source: Life. Unidade: IFSC

    Subjects: TEORIA DO JOGO, COMPORTAMENTO SOCIAL (ESTUDO), APRENDIZAGEM SOCIAL, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ENZIMAS, PROTEÍNAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARIANO, Matheus Stefanini e FONTANARI, José Fernando. Evolutionary game-theoretic approach to the population dynamics of early replicators. Life, v. 14, n. 9, p. 1064-1-1064-22, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/life14091064. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Mariano, M. S., & Fontanari, J. F. (2024). Evolutionary game-theoretic approach to the population dynamics of early replicators. Life, 14( 9), 1064-1-1064-22. doi:10.3390/life14091064

    • NLM

      Mariano MS, Fontanari JF. Evolutionary game-theoretic approach to the population dynamics of early replicators [Internet]. Life. 2024 ; 14( 9): 1064-1-1064-22.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/life14091064

    • Vancouver

      Mariano MS, Fontanari JF. Evolutionary game-theoretic approach to the population dynamics of early replicators [Internet]. Life. 2024 ; 14( 9): 1064-1-1064-22.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/life14091064

  • Artigo de periodico

    A soluble model for the conflict between lying and truth-telling (2024)

    Vieira, Eduardo Vinícius Macedo ; Fontanari, José Fernando

    Source: Mathematics. Unidade: IFSC

    Subjects: EPISTEMOLOGIA, APRENDIZAGEM SOCIAL, COMPORTAMENTO SOCIAL (ESTUDO), TEORIA DO JOGO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Eduardo Vinícius Macedo e FONTANARI, José Fernando. A soluble model for the conflict between lying and truth-telling. Mathematics, v. 12, n. 3, p. 414-1-414-14, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math12030414. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Vieira, E. V. M., & Fontanari, J. F. (2024). A soluble model for the conflict between lying and truth-telling. Mathematics, 12( 3), 414-1-414-14. doi:10.3390/math12030414

    • NLM

      Vieira EVM, Fontanari JF. A soluble model for the conflict between lying and truth-telling [Internet]. Mathematics. 2024 ; 12( 3): 414-1-414-14.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math12030414

    • Vancouver

      Vieira EVM, Fontanari JF. A soluble model for the conflict between lying and truth-telling [Internet]. Mathematics. 2024 ; 12( 3): 414-1-414-14.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math12030414

  • Tese (Livre Docência)

    Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos (2024)

    Trigo, Flávio Celso

    Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FILTROS DE KALMAN, IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TRIGO, Flávio Celso. Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos. 2024. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Trigo, F. C. (2024). Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php

    • NLM

      Trigo FC. Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php

    • Vancouver

      Trigo FC. Estimacão e identificacão de estado e parâmetros em processos estocásticos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/3/tde-30092024-085351/pt-br.php

  • Dissertação (Mestrado)

    Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais (2024)

    Souza, Luciano Dellier Antunes de; Buscaglia, Gustavo Carlos (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, SIMULAÇÃO DE SISTEMAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE RENOVAÇÃO MARKOVIANO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Luciano Dellier Antunes de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Souza, L. D. A. de. (2024). Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/

    • NLM

      Souza LDA de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/

    • Vancouver

      Souza LDA de. Estratégias de aprendizado para micro nadadores articulados virtuais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052024-142846/

  • Dissertação (Mestrado)

    Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima (2024)

    Comito, Mateus Borges; Hubert Junior, Paulo do Canto (Orientador) ; Izbicki, Rafael (coorient)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), CADEIAS DE MARKOV, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CLIMA, SELEÇÃO DE MODELOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COMITO, Mateus Borges. Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Comito, M. B. (2024). Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/

    • NLM

      Comito MB. Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/

    • Vancouver

      Comito MB. Melhorando a tomada de decisões na construção: Modelagem não paramétrica de atrasos induzidos pelo clima [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-10062024-165509/

  • Artigo de periodico

    Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes (2024)

    Cerda-Hernández, Jose Javier ; Logachov, Artem ; Yambartsev, Anatoli

    Source: RAIRO - Operations Research. Unidade: IME

    Subjects: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CERDA-HERNÁNDEZ, Jose Javier e LOGACHOV, Artem e YAMBARTSEV, Anatoli. Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes. RAIRO - Operations Research, v. 58, n. 2, p. 1375-1399, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1051/ro/2024039. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Cerda-Hernández, J. J., Logachov, A., & Yambartsev, A. (2024). Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes. RAIRO - Operations Research, 58( 2), 1375-1399. doi:10.1051/ro/2024039

    • NLM

      Cerda-Hernández JJ, Logachov A, Yambartsev A. Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes [Internet]. RAIRO - Operations Research. 2024 ; 58( 2): 1375-1399.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1051/ro/2024039

    • Vancouver

      Cerda-Hernández JJ, Logachov A, Yambartsev A. Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes [Internet]. RAIRO - Operations Research. 2024 ; 58( 2): 1375-1399.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1051/ro/2024039

  • Tese (Doutorado)

    Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo (2024)

    Ribeiro, Junior Rodrigues ; Costa, Eduardo Fontoura (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, CADEIAS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES, SISTEMAS HÍBRIDOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RIBEIRO, Junior Rodrigues. Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Ribeiro, J. R. (2024). Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/

    • NLM

      Ribeiro JR. Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/

    • Vancouver

      Ribeiro JR. Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17092024-220435/

  • Trabalho de evento-resumo

    Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method (2023)

    Holtz, Bruno Estanislau; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HOLTZ, Bruno Estanislau e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Holtz, B. E., & Ehlers, R. S. (2023). Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Trabalho de evento-resumo

    Interacting vertex reinforced random walks on complete sub-graphs (2023)

    Mitrowsky, Rafael Andres Rosales

    Source: Resumo. Conference titles: ISAAC Congress. Unidade: FFCLRP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PASSEIOS ALEATÓRIOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MITROWSKY, Rafael Andres Rosales. Interacting vertex reinforced random walks on complete sub-graphs. 2023, Anais.. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Mitrowsky, R. A. R. (2023). Interacting vertex reinforced random walks on complete sub-graphs. In Resumo. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

    • NLM

      Mitrowsky RAR. Interacting vertex reinforced random walks on complete sub-graphs [Internet]. Resumo. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

    • Vancouver

      Mitrowsky RAR. Interacting vertex reinforced random walks on complete sub-graphs [Internet]. Resumo. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

  • Dissertação (Mestrado)

    Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (2023)

    Crispino, Gabriel Nunes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ALGORITMOS, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CRISPINO, Gabriel Nunes. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Crispino, G. N. (2023). Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • NLM

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • Vancouver

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

  • Dissertação (Mestrado)

    Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (2023)

    Pereira Neto, Eduardo Lopes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PEREIRA NETO, Eduardo Lopes. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Pereira Neto, E. L. (2023). Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • NLM

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • Vancouver

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

  • Tese (Doutorado)

    Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos (2023)

    Silva, Renato Santos da; Silva, Gisela Tunes da (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, ATIVIDADE FÍSICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Renato Santos da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Silva, R. S. da. (2023). Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

    • NLM

      Silva RS da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

    • Vancouver

      Silva RS da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

  • Trabalho de evento

    Evolução prébiótica e cinética química estocástica (2023)

    Maia, Leonardo Paulo

    Source: Canal YouTube IQSC-USP. Conference titles: SEMAQ - Semana de Química "Prof. Edson Rodrigues". Unidade: IFSC

    Subjects: CINÉTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS DINÂMICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAIA, Leonardo Paulo. Evolução prébiótica e cinética química estocástica. 2023, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Química de São Carlos - IQSC, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Maia, L. P. (2023). Evolução prébiótica e cinética química estocástica. In Canal YouTube IQSC-USP. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Química de São Carlos - IQSC. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY

    • NLM

      Maia LP. Evolução prébiótica e cinética química estocástica [Internet]. Canal YouTube IQSC-USP. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY

    • Vancouver

      Maia LP. Evolução prébiótica e cinética química estocástica [Internet]. Canal YouTube IQSC-USP. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY

  • Artigo de periodico

    Fisher information of correlated stochastic processes (2023)

    Radaelli, Marco ; Landi, Gabriel Teixeira ; Modi, Kavan ; Binder, Felix C

    Source: New Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RADAELLI, Marco et al. Fisher information of correlated stochastic processes. New Journal of Physics, v. 25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd321. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Radaelli, M., Landi, G. T., Modi, K., & Binder, F. C. (2023). Fisher information of correlated stochastic processes. New Journal of Physics, 25. doi:10.1088/1367-2630/acd321

    • NLM

      Radaelli M, Landi GT, Modi K, Binder FC. Fisher information of correlated stochastic processes [Internet]. New Journal of Physics. 2023 ; 25[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd321

    • Vancouver

      Radaelli M, Landi GT, Modi K, Binder FC. Fisher information of correlated stochastic processes [Internet]. New Journal of Physics. 2023 ; 25[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd321

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Trabalho de evento-resumo

    A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations (2023)

    Santos, Marcelo; Araujo, Anderson L. A. de; Chemetov, Nikolai Vasilievich

    Source: Resumo. Conference titles: ISAAC Congress. Unidade: FFCLRP

    Subjects: MATEMÁTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONVEXIDADE

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Marcelo e ARAUJO, Anderson L. A. de e CHEMETOV, Nikolai Vasilievich. A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations. 2023, Anais.. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Santos, M., Araujo, A. L. A. de, & Chemetov, N. V. (2023). A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations. In Resumo. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

    • NLM

      Santos M, Araujo ALA de, Chemetov NV. A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations [Internet]. Resumo. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

    • Vancouver

      Santos M, Araujo ALA de, Chemetov NV. A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations [Internet]. Resumo. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

  • Artigo de periodico

    Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile (2023)

    Ferreira, Paulo Henrique ; Barrios-Blanco, Leonardo; Santana, Hugo R; Castillo-Rojas, Wilson Andrés ; Suzuki, Adriano Kamimura ; Louzada, Francisco

    Source: Revista de la Facultad de Ingeniería. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREDIÇÃO, FUTEBOL

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERREIRA, Paulo Henrique et al. Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile. Revista de la Facultad de Ingeniería, v. 37, p. 9-21, 2023Tradução . . Disponível em: https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Ferreira, P. H., Barrios-Blanco, L., Santana, H. R., Castillo-Rojas, W. A., Suzuki, A. K., & Louzada, F. (2023). Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile. Revista de la Facultad de Ingeniería, 37, 9-21. Recuperado de https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf

    • NLM

      Ferreira PH, Barrios-Blanco L, Santana HR, Castillo-Rojas WA, Suzuki AK, Louzada F. Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile [Internet]. Revista de la Facultad de Ingeniería. 2023 ; 37 9-21.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf

    • Vancouver

      Ferreira PH, Barrios-Blanco L, Santana HR, Castillo-Rojas WA, Suzuki AK, Louzada F. Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile [Internet]. Revista de la Facultad de Ingeniería. 2023 ; 37 9-21.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf

  • Artigo de periodico

    Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions (2023)

    Tomé, Tânia ; Oliveira, Mário J. de

    Source: European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ENTROPIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TOMÉ, Tânia e OLIVEIRA, Mário J. de. Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST), 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-023-00802-y. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Tomé, T., & Oliveira, M. J. de. (2023). Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). doi:10.1140/epjs/s11734-023-00802-y

    • NLM

      Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions [Internet]. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-023-00802-y

    • Vancouver

      Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions [Internet]. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-023-00802-y

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model (2023)

    Tapia, Cristel Ecaterin Vera

    Source: Book of Abstratcs. Conference titles: Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics - CLAPEM. Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TAPIA, Cristel Ecaterin Vera. Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model. 2023, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2023. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html. Acesso em: 01 out. 2024.

    • APA

      Tapia, C. E. V. (2023). Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model. In Book of Abstratcs. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html

    • NLM

      Tapia CEV. Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model [Internet]. Book of Abstratcs. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html

    • Vancouver

      Tapia CEV. Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model [Internet]. Book of Abstratcs. 2023 ;[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html

1 - 20 (754 records)

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024