Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method (2023)
- Authors:
- USP affiliated authors: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC ; HOLTZ, BRUNO ESTANISLAU - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidades: ICMC; Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS; MÉTODO DE MONTE CARLO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Keywords: Financial series; Hamiltonian Monte Carlo; Scale mixture normal distribution; Stochastic volatility in mean
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Universidade Estadual de Londrina
- Publisher place: Londrina
- Date published: 2023
- Source:
- Título: Livro de Resumos
- Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras
-
ABNT
HOLTZ, Bruno Estanislau e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Holtz, B. E., & Ehlers, R. S. (2023). Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C -
NLM
Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C -
Vancouver
Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C - Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana
- Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano
- Influential observations in spatial models using Bregman divergence
- A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models
- Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation
- Outliers identification on spatial models
- Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo
- Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors
- Comparing multivariate GARCH-DCC models using Hamiltonian Monte Carlo and Stan
- Bayesian estimation of the Kumaraswamy inverse Weibull distribution
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
3159856.pdf | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
