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Artigo de periodico
The reaction of corn futures markets to US and brazilian crop reports (2025)
Silveira, Rodrigo Lanna Franco da ; Silva, Renato Moraes ; Mattos, Fabio L ; Cruz Júnior, José César ; Capitani, Daniel Henrique Dario
Source: Journal of Futures Markets. Unidade: ICMC
Subjects: MERCADO FUTURO, MILHO, PREÇO AGRÍCOLA, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
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ABNT
SILVEIRA, Rodrigo Lanna Franco da et al. The reaction of corn futures markets to US and brazilian crop reports. Journal of Futures Markets, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/fut.22601. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Silveira, R. L. F. da, Silva, R. M., Mattos, F. L., Cruz Júnior, J. C., & Capitani, D. H. D. (2025). The reaction of corn futures markets to US and brazilian crop reports. Journal of Futures Markets. doi:10.1002/fut.22601
NLM
Silveira RLF da, Silva RM, Mattos FL, Cruz Júnior JC, Capitani DHD. The reaction of corn futures markets to US and brazilian crop reports [Internet]. Journal of Futures Markets. 2025 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/fut.22601
Vancouver
Silveira RLF da, Silva RM, Mattos FL, Cruz Júnior JC, Capitani DHD. The reaction of corn futures markets to US and brazilian crop reports [Internet]. Journal of Futures Markets. 2025 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/fut.22601
Mestrado Profissionalizante
Proposta de serviço de disseminação do mercado futuro do boi gordo para a mitigação de riscos e incertezas para o pequeno produtor (2024)
Souza, Diego Pereira de; Lemes, Luciene Rose (Orientador)
Unidade: FZEA
Subjects: MERCADO FUTURO, RISCO, PREÇOS
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ABNT
SOUZA, Diego Pereira de. Proposta de serviço de disseminação do mercado futuro do boi gordo para a mitigação de riscos e incertezas para o pequeno produtor. 2024. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-11092024-110340/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Souza, D. P. de. (2024). Proposta de serviço de disseminação do mercado futuro do boi gordo para a mitigação de riscos e incertezas para o pequeno produtor (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, Pirassununga. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-11092024-110340/
NLM
Souza DP de. Proposta de serviço de disseminação do mercado futuro do boi gordo para a mitigação de riscos e incertezas para o pequeno produtor [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-11092024-110340/
Vancouver
Souza DP de. Proposta de serviço de disseminação do mercado futuro do boi gordo para a mitigação de riscos e incertezas para o pequeno produtor [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74134/tde-11092024-110340/
Artigo de periodico
The impact of the USDA soybean crop condition reports on CBOT futures prices (2023)
Bethlem, Isadora Vercesi ; Lima, Roberto Arruda de Souza ; Lima, Lilian Maluf de
Source: Revista de Economia e Sociologia Rural. Unidade: ESALQ
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS NO EXTERIOR, MERCADO FUTURO, PREÇO AGRÍCOLA, REGRESSÃO LINEAR, SAFRA, SOJA
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ABNT
BETHLEM, Isadora Vercesi e LIMA, Roberto Arruda de Souza e LIMA, Lilian Maluf de. The impact of the USDA soybean crop condition reports on CBOT futures prices. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 61, n. 2, p. 1-13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.257641. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Bethlem, I. V., Lima, R. A. de S., & Lima, L. M. de. (2023). The impact of the USDA soybean crop condition reports on CBOT futures prices. Revista de Economia e Sociologia Rural, 61( 2), 1-13. doi:10.1590/1806-9479.2022.257641
NLM
Bethlem IV, Lima RA de S, Lima LM de. The impact of the USDA soybean crop condition reports on CBOT futures prices [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2023 ; 61( 2): 1-13.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.257641
Vancouver
Bethlem IV, Lima RA de S, Lima LM de. The impact of the USDA soybean crop condition reports on CBOT futures prices [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2023 ; 61( 2): 1-13.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.257641
Dissertação (Mestrado)
Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (2023)
Forne, Thalita Rodrigues e Silva; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TAXA DE CÂMBIO, MERCADO FUTURO, DERIVATIVOS, MICROFINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
FORNE, Thalita Rodrigues e Silva. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Forne, T. R. e S. (2023). Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/
NLM
Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/
Vancouver
Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/
Artigo de periodico
Viabilidade de mercados futuros de etanol na BM&F-BOVESPA: estudos de caso (2022)
Quintino, Derick Davi ; Vian, Carlos Eduardo de Freitas
Source: Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação. Unidade: ESALQ
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, ETANOL, MERCADO FUTURO
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ABNT
QUINTINO, Derick Davi e VIAN, Carlos Eduardo de Freitas. Viabilidade de mercados futuros de etanol na BM&F-BOVESPA: estudos de caso. Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação, v. 7, n. 2, p. 164-181, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.36942/reni.v7i2.730. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Quintino, D. D., & Vian, C. E. de F. (2022). Viabilidade de mercados futuros de etanol na BM&F-BOVESPA: estudos de caso. Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação, 7( 2), 164-181. doi:10.36942/reni.v7i2.730
NLM
Quintino DD, Vian CE de F. Viabilidade de mercados futuros de etanol na BM&F-BOVESPA: estudos de caso [Internet]. Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação. 2022 ; 7( 2): 164-181.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.36942/reni.v7i2.730
Vancouver
Quintino DD, Vian CE de F. Viabilidade de mercados futuros de etanol na BM&F-BOVESPA: estudos de caso [Internet]. Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação. 2022 ; 7( 2): 164-181.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.36942/reni.v7i2.730
Tese (Doutorado)
Análise de bolhas especulativas nos mercados futuros: evidências para o mercado de petróleo, gasolina, etanol e açúcar (2022)
Giachini, Gustavo Ferrarezi; Barros, Geraldo Sant Ana de Camargo (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: AÇÚCAR, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, ETANOL, GASOLINA, MERCADO FUTURO, PETRÓLEO, PREÇO DE MERCADORIAS
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ABNT
GIACHINI, Gustavo Ferrarezi. Análise de bolhas especulativas nos mercados futuros: evidências para o mercado de petróleo, gasolina, etanol e açúcar. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-03012023-163126/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Giachini, G. F. (2022). Análise de bolhas especulativas nos mercados futuros: evidências para o mercado de petróleo, gasolina, etanol e açúcar (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-03012023-163126/
NLM
Giachini GF. Análise de bolhas especulativas nos mercados futuros: evidências para o mercado de petróleo, gasolina, etanol e açúcar [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-03012023-163126/
Vancouver
Giachini GF. Análise de bolhas especulativas nos mercados futuros: evidências para o mercado de petróleo, gasolina, etanol e açúcar [Internet]. 2022 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-03012023-163126/
Tese (Doutorado)
Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil (2021)
Santos, Augusto Seabra; Almeida, Alexandre Nunes de (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: BOVINOS DE CORTE, DERIVATIVOS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, MERCADO FUTURO, PREÇOS
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ABNT
SANTOS, Augusto Seabra. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Santos, A. S. (2021). Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
NLM
Santos AS. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
Vancouver
Santos AS. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil [Internet]. 2021 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
Parte de monografia/livro
Mercados financeiros (2021)
Godoy, Carlos Roberto de
Source: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA ECONÔMICA, MERCADO FUTURO, DERIVATIVOS
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ABNT
GODOY, Carlos Roberto de. Mercados financeiros. Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Tradução . São Paulo: Atlas, 2021. . . Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Godoy, C. R. de. (2021). Mercados financeiros. In Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas.
NLM
Godoy CR de. Mercados financeiros. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2025 jun. 12 ]
Vancouver
Godoy CR de. Mercados financeiros. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2025 jun. 12 ]
Tese (Doutorado)
Tendência de mercado de radiofármacos do IPEN: uma abordagem de Dinâmica de Sistemas (2020)
Mutarelli, Rita de Cássia; Sabundjian, Gaianê (Orientador)
Unidade: IPEN
Subjects: DINÂMICA, FLUXÔMETRO, ANÁLISE EM FLUXO CONTÍNUO, MERCADO FUTURO, TECNÉCIO, MEDICINA NUCLEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUTARELLI, Rita de Cássia. Tendência de mercado de radiofármacos do IPEN: uma abordagem de Dinâmica de Sistemas. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-23122020-134742/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Mutarelli, R. de C. (2020). Tendência de mercado de radiofármacos do IPEN: uma abordagem de Dinâmica de Sistemas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-23122020-134742/
NLM
Mutarelli R de C. Tendência de mercado de radiofármacos do IPEN: uma abordagem de Dinâmica de Sistemas [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-23122020-134742/
Vancouver
Mutarelli R de C. Tendência de mercado de radiofármacos do IPEN: uma abordagem de Dinâmica de Sistemas [Internet]. 2020 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-23122020-134742/
Artigo de periodico
Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn (2020)
Tonin, Julyerme M; Vieira, Carlos M. R; Sousa Fragoso, Rui M; Martines Filho, João G.
Source: Agribusiness. Unidade: ESALQ
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, MERCADO AGRÍCOLA, MERCADO FUTURO, MILHO, PREÇO AGRÍCOLA, SOJA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TONIN, Julyerme M et al. Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn. Agribusiness, p. 1-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/agr.21664. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Tonin, J. M., Vieira, C. M. R., Sousa Fragoso, R. M., & Martines Filho, J. G. (2020). Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn. Agribusiness, 1-13. doi:10.1002/agr.21664
NLM
Tonin JM, Vieira CMR, Sousa Fragoso RM, Martines Filho JG. Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn [Internet]. Agribusiness. 2020 ; 1-13.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/agr.21664
Vancouver
Tonin JM, Vieira CMR, Sousa Fragoso RM, Martines Filho JG. Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn [Internet]. Agribusiness. 2020 ; 1-13.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/agr.21664
Dissertação (Mestrado)
Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista (2018)
Lanzetta, Vitor Bianchi; Marques, Pedro Valentim (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: BOVINOS DE CORTE, MERCADO FUTURO, MODELOS MATEMÁTICOS, PREÇOS, PREVISÃO ECONÔMICA, REDES NEURAIS, SUAVIZAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LANZETTA, Vitor Bianchi. Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-17072018-145429/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Lanzetta, V. B. (2018). Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-17072018-145429/
NLM
Lanzetta VB. Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-17072018-145429/
Vancouver
Lanzetta VB. Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-17072018-145429/
Artigo de periodico
Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil (2018)
Silveira, Gabriel Agnesini da; Ambrozini, Marcelo Augusto
Source: Nucleus. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FUTURO, AGRICULTURA, SOJA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Gabriel Agnesini da e AMBROZINI, Marcelo Augusto. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil. Nucleus, v. 15, n. 2, p. 401-421, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3738/1982.2278.3033. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Silveira, G. A. da, & Ambrozini, M. A. (2018). Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil. Nucleus, 15( 2), 401-421. doi:10.3738/1982.2278.3033
NLM
Silveira GA da, Ambrozini MA. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil [Internet]. Nucleus. 2018 ; 15( 2): 401-421.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3738/1982.2278.3033
Vancouver
Silveira GA da, Ambrozini MA. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil [Internet]. Nucleus. 2018 ; 15( 2): 401-421.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3738/1982.2278.3033
Artigo de periodico
Formações de Clusters de eficiência nos mercados futuros agropecuários mundiais de soja (2017)
Rodrigues, Marcos Aurelio; Martines Filho, João Gomes
Source: Revista de Economia e Sociologia Rural. Unidade: ESALQ
Subjects: CLUSTERS, MERCADO FUTURO, SOJA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RODRIGUES, Marcos Aurelio e MARTINES FILHO, João Gomes. Formações de Clusters de eficiência nos mercados futuros agropecuários mundiais de soja. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 55, n. 2, p. 305-324, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550206. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Rodrigues, M. A., & Martines Filho, J. G. (2017). Formações de Clusters de eficiência nos mercados futuros agropecuários mundiais de soja. Revista de Economia e Sociologia Rural, 55( 2), 305-324. doi:10.1590/1234-56781806-94790550206
NLM
Rodrigues MA, Martines Filho JG. Formações de Clusters de eficiência nos mercados futuros agropecuários mundiais de soja [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2017 ; 55( 2): 305-324.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550206
Vancouver
Rodrigues MA, Martines Filho JG. Formações de Clusters de eficiência nos mercados futuros agropecuários mundiais de soja [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2017 ; 55( 2): 305-324.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550206
Dissertação (Mestrado)
Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil (2017)
Silveira, Gabriel Agnesini da; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ESTOCAGEM, SOJA, BOLSA DE MERCADORIAS, MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Gabriel Agnesini da. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Silveira, G. A. da. (2017). Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/
NLM
Silveira GA da. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil [Internet]. 2017 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/
Vancouver
Silveira GA da. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil [Internet]. 2017 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/
Tese (Doutorado)
Essays on the microstructure of emerging commodities futures markets (2017)
Costa Júnior, Geraldo; Martines Filho, Joao Gomes (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, MERCADO AGRÍCOLA, MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA JÚNIOR, Geraldo. Essays on the microstructure of emerging commodities futures markets. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14032018-123849/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Costa Júnior, G. (2017). Essays on the microstructure of emerging commodities futures markets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14032018-123849/
NLM
Costa Júnior G. Essays on the microstructure of emerging commodities futures markets [Internet]. 2017 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14032018-123849/
Vancouver
Costa Júnior G. Essays on the microstructure of emerging commodities futures markets [Internet]. 2017 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14032018-123849/
Dissertação (Mestrado)
Integração espacial e eficiência do hedge no mercado sul-americano de soja: comparações entre Brasil e Argentina (2016)
Alves, Renata Cristina; Martines Filho, Joao Gomes (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: CONTRATOS, HEDGING (FINANÇAS), INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, MERCADO AGRÍCOLA, MERCADO FUTURO, PREÇO AGRÍCOLA, SOJA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALVES, Renata Cristina. Integração espacial e eficiência do hedge no mercado sul-americano de soja: comparações entre Brasil e Argentina. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-05072016-113339/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Alves, R. C. (2016). Integração espacial e eficiência do hedge no mercado sul-americano de soja: comparações entre Brasil e Argentina (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-05072016-113339/
NLM
Alves RC. Integração espacial e eficiência do hedge no mercado sul-americano de soja: comparações entre Brasil e Argentina [Internet]. 2016 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-05072016-113339/
Vancouver
Alves RC. Integração espacial e eficiência do hedge no mercado sul-americano de soja: comparações entre Brasil e Argentina [Internet]. 2016 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-05072016-113339/
Artigo de periodico
Eficiência adaptativa nos mercados futuros agropecuários brasileiros (2016)
Rodrigues, Marcos Aurelio; Martines Filho, João Gomes
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: ESALQ
Subjects: AGROPECUÁRIA, BOLSA DE MERCADORIAS, MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RODRIGUES, Marcos Aurelio e MARTINES FILHO, João Gomes. Eficiência adaptativa nos mercados futuros agropecuários brasileiros. Revista Brasileira de Economia, v. 70, n. 2, p. 245-267, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20160012. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Rodrigues, M. A., & Martines Filho, J. G. (2016). Eficiência adaptativa nos mercados futuros agropecuários brasileiros. Revista Brasileira de Economia, 70( 2), 245-267. doi:10.5935/0034-7140.20160012
NLM
Rodrigues MA, Martines Filho JG. Eficiência adaptativa nos mercados futuros agropecuários brasileiros [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2016 ; 70( 2): 245-267.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20160012
Vancouver
Rodrigues MA, Martines Filho JG. Eficiência adaptativa nos mercados futuros agropecuários brasileiros [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2016 ; 70( 2): 245-267.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20160012
Dissertação (Mestrado)
Efetividade do hedge para o boi gordo com contratos da BM&FBOVESPA: análise para os estados de São Paulo e Goiás (2015)
Amorim Neto, Carlos Santos; Martines Filho, Joao Gomes (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: BOVINOS DE CORTE, MERCADO FUTURO, HEDGING (FINANÇAS)
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ABNT
AMORIM NETO, Carlos Santos. Efetividade do hedge para o boi gordo com contratos da BM&FBOVESPA: análise para os estados de São Paulo e Goiás. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12032015-152555/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Amorim Neto, C. S. (2015). Efetividade do hedge para o boi gordo com contratos da BM&FBOVESPA: análise para os estados de São Paulo e Goiás (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12032015-152555/
NLM
Amorim Neto CS. Efetividade do hedge para o boi gordo com contratos da BM&FBOVESPA: análise para os estados de São Paulo e Goiás [Internet]. 2015 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12032015-152555/
Vancouver
Amorim Neto CS. Efetividade do hedge para o boi gordo com contratos da BM&FBOVESPA: análise para os estados de São Paulo e Goiás [Internet]. 2015 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12032015-152555/
Artigo de periodico
Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros (2015)
Rodrigues, Marcos Aurelio; Martines Filho, João Gomes
Source: Economia Aplicada. Unidade: ESALQ
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, MERCADO FUTURO, AGROPECUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RODRIGUES, Marcos Aurelio e MARTINES FILHO, João Gomes. Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros. Economia Aplicada, v. 19, n. 2, p. 349-368, 2015Tradução . . Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ecoa/v19n2/1980-5330-ecoa-19-02-00349.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Rodrigues, M. A., & Martines Filho, J. G. (2015). Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros. Economia Aplicada, 19( 2), 349-368. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ecoa/v19n2/1980-5330-ecoa-19-02-00349.pdf
NLM
Rodrigues MA, Martines Filho JG. Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros [Internet]. Economia Aplicada. 2015 ; 19( 2): 349-368.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.scielo.br/pdf/ecoa/v19n2/1980-5330-ecoa-19-02-00349.pdf
Vancouver
Rodrigues MA, Martines Filho JG. Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros [Internet]. Economia Aplicada. 2015 ; 19( 2): 349-368.[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.scielo.br/pdf/ecoa/v19n2/1980-5330-ecoa-19-02-00349.pdf
Dissertação (Mestrado)
Hedging no modelo com processo de Poisson composto (2015)
Sung, Victor Sae Hon; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: PROCESSOS DE POISSON, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, HEDGING (FINANÇAS), MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SUNG, Victor Sae Hon. Hedging no modelo com processo de Poisson composto. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-103139/. Acesso em: 12 jun. 2025.
APA
Sung, V. S. H. (2015). Hedging no modelo com processo de Poisson composto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-103139/
NLM
Sung VSH. Hedging no modelo com processo de Poisson composto [Internet]. 2015 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-103139/
Vancouver
Sung VSH. Hedging no modelo com processo de Poisson composto [Internet]. 2015 ;[citado 2025 jun. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-103139/

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