Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn (2020)
- Authors:
- Autor USP: MARTINES FILHO, JOAO GOMES - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- DOI: 10.1002/agr.21664
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; MERCADO AGRÍCOLA; MERCADO FUTURO; MILHO; PREÇO AGRÍCOLA; SOJA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Agribusiness
- ISSN: 0742-4477
- Volume/Número/Paginação/Ano: online, p. 1-13, 2020
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
TONIN, Julyerme M et al. Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn. Agribusiness, p. 1-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/agr.21664. Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Tonin, J. M., Vieira, C. M. R., Sousa Fragoso, R. M., & Martines Filho, J. G. (2020). Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn. Agribusiness, 1-13. doi:10.1002/agr.21664 -
NLM
Tonin JM, Vieira CMR, Sousa Fragoso RM, Martines Filho JG. Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn [Internet]. Agribusiness. 2020 ; 1-13.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/agr.21664 -
Vancouver
Tonin JM, Vieira CMR, Sousa Fragoso RM, Martines Filho JG. Conditional correlation and volatility between spot and futures markets for soybean and corn [Internet]. Agribusiness. 2020 ; 1-13.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/agr.21664 - Avaliação da efetividade de hedge para o risco do preço do boi gordo: aplicação do modelo de correção de erros (MCE) no mercado brasileiro
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Informações sobre o DOI: 10.1002/agr.21664 (Fonte: oaDOI API)
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