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Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil (2017)

  • Authors:
  • Autor USP: SILVEIRA, GABRIEL AGNESINI DA - FEARP
  • Unidade: FEARP
  • Sigla do Departamento: EAC
  • Subjects: ESTOCAGEM; SOJA; BOLSA DE MERCADORIAS; MERCADO FUTURO
  • Keywords: Commodities agropecuárias estocáveis; Convenience yield; Hedge; Mercado à vista e futuro; Storage; Agricultural Commodities; Basis; Soybean; Spot and Future Market
  • Language: Português
  • Abstract: O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto das variáveis da "Teoria da Estocagem", como custo de oportunidade e estoque, sobre a "base" dos contratos futuros de soja negociados na BM&FBOVESPA, para um período de cinco anos e com dados diários, de outubro de 2013 a março de 2017. Foi proposta uma análise semelhante à de Fama e French (1987) a qual verificou o impacto dos custos de oportunidade do capital e de uma proxy para o estoque de soja, visando capturar os custos de estocagem e o benefício de conveniência, derivados da teoria da estocagem. Verificou-se que o custo de oportunidade dos agentes de mercado impacta positivamente a base, da mesma forma, o estoque também impacta de forma positiva a base. Os resultados encontrados estão em conformidade com a teoria de estocagem proposta por Working (1949). Assim, a principal contribuição do trabalho é fornecer à literatura evidências empíricas que sustentem o comportamento da base de soja no Brasil
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 28.11.2017
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      SILVEIRA, Gabriel Agnesini da; AMBROZINI, Marcelo Augusto. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil. 2017.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/ >.
    • APA

      Silveira, G. A. da, & Ambrozini, M. A. (2017). Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/
    • NLM

      Silveira GA da, Ambrozini MA. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/
    • Vancouver

      Silveira GA da, Ambrozini MA. Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/

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