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  • Unidade: FEA

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

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    • ABNT

      QUEIROZ, Igor Toledo de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Queiroz, I. T. de. (2024). Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/
    • NLM

      Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/
    • Vancouver

      Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/
  • Source: Expert Systems With Applications. Unidade: ICMC

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, REDES COMPLEXAS, AÇÕES

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    • ABNT

      GARCIA, Rodrigo Dutra et al. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, v. 257, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Garcia, R. D., Ferreira, J. C., Zanotti, L., Ramachandran, G., Estrella, J. C., & Ueyama, J. (2024). An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, 257, 1-12. doi:10.1016/j.eswa.2024.125131
    • NLM

      Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131
    • Vancouver

      Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131
  • Source: Gazeta Zero Hora. Unidade: FEA

    Subjects: EMPRESAS MULTINACIONAIS, AÇÕES

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    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 31 out. 2024. , 2023
    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Feldmann PR. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ]
    • Vancouver

      Feldmann PR. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ]
  • Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA

    Subjects: AÇÕES, BOLSA DE VALORES, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS

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    • ABNT

      PEREIRA, Nelson Alberto da Silva e ALDRIGHI, Dante Mendes. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. 2023, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2023. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Pereira, N. A. da S., & Aldrighi, D. M. (2023). Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Unidade: FD

    Subjects: RESPONSABILIDADE CIVIL, AÇÕES, COMPANHIA ABERTA

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    • ABNT

      BITTENCOURT, Rodrigo Jesuino. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Bittencourt, R. J. (2023). O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php
    • NLM

      Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php
    • Vancouver

      Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php
  • Unidade: FD

    Subjects: DEBÊNTURES, AUMENTO DE CAPITAL, AÇÕES

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    • ABNT

      DEOS, Pedro Ricco. Debêntures conversíveis em ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Deos, P. R. (2023). Debêntures conversíveis em ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php
    • NLM

      Deos PR. Debêntures conversíveis em ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php
    • Vancouver

      Deos PR. Debêntures conversíveis em ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php
  • Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP. Unidade: ESALQ

    Subjects: AÇÕES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MODELOS MATEMÁTICOS, POLÍTICA DE PREÇO, PYTHON

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    • ABNT

      SOUZA, Caio Lopes de e PALMA, Gabriel Rodrigues e ZOCCHI, Silvio Sandoval. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023, Anais.. São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2023. . Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Souza, C. L. de, Palma, G. R., & Zocchi, S. S. (2023). Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. In . São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ]
    • Vancouver

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ]
  • Unidade: FD

    Subjects: AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA

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    • ABNT

      SARDENBERG, Renata Prado. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Sardenberg, R. P. (2023). Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php
    • NLM

      Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php
    • Vancouver

      Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php
  • Unidade: FD

    Subjects: USUFRUTO DE EMPRESA, AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA

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    • ABNT

      ROSADO, Maria do Céu Marques. Sobre o usufruto de ações. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Rosado, M. do C. M. (2023). Sobre o usufruto de ações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php
    • NLM

      Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php
    • Vancouver

      Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php
  • Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

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    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054
    • NLM

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
    • Vancouver

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
  • Unidade: EACH

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
  • Source: Global Business Review. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513
    • NLM

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
    • Vancouver

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
  • Unidade: EESC

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OLIVEIRA, Giseli Gonçalves de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, G. G. de. (2021). Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/
    • NLM

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/
    • Vancouver

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/
  • Source: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP

    Subjects: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE FINANCEIRO, AÇÕES, DÍVIDA, EMPRESAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      YAGUI, Nikolle Takasawa e NARDI, Paula Carolina Ciampaglia. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 18, n. 46, p. 113-130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Yagui, N. T., & Nardi, P. C. C. (2021). Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, 18( 46), 113-130. doi:10.5007/2175-8069.2021.e72985
    • NLM

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985
    • Vancouver

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985
  • Unidade: EP

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NEGOCIAÇÃO, AÇÕES, PREÇOS, APRENDIZAGEM

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Roberto Fray da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Silva, R. F. da. (2021). Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
    • NLM

      Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
    • Vancouver

      Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
  • Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ

    Subjects: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369
    • NLM

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
    • Vancouver

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
  • Source: RAM - Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEARP

    Subjects: LUCRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GATSIOS, Rafael Confetti et al. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Gatsios, R. C., Lima, F. G., Gaio, L. E., & Pimenta Júnior, T. (2021). Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 22( 1). doi:10.1590/1678-6971/eRAMF210164
    • NLM

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164
    • Vancouver

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164
  • Source: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP

    Subjects: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
    • NLM

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
    • Vancouver

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
  • Source: Enfoque, Reflexão Contábil. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA MONETÁRIA, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CALUZ, Antonio Daniel Ricardo Engracia et al. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, v. 40, n. 1, p. 31-47, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Caluz, A. D. R. E., Magnani, V. M., Gomes, M. da C., & Ambrozini, M. A. (2021). A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, 40( 1), 31-47. doi:10.4025/enfoque.v40i1.48863
    • NLM

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863
    • Vancouver

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

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