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Tese (Doutorado)
Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (2024)
Queiroz, Igor Toledo de; Savóia, José Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
QUEIROZ, Igor Toledo de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Queiroz, I. T. de. (2024). Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/
NLM
Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/
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Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/
Artigo de periodico
An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market (2024)
Garcia, Rodrigo Dutra ; Ferreira, Junio Cesar ; Zanotti, Lucas; Ramachandran, Gowri ; Estrella, Júlio Cezar ; Ueyama, Jó
Source: Expert Systems With Applications. Unidade: ICMC
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, REDES COMPLEXAS, AÇÕES
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ABNT
GARCIA, Rodrigo Dutra et al. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, v. 257, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Garcia, R. D., Ferreira, J. C., Zanotti, L., Ramachandran, G., Estrella, J. C., & Ueyama, J. (2024). An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, 257, 1-12. doi:10.1016/j.eswa.2024.125131
NLM
Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131
Vancouver
Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131
Dissertação (Mestrado)
Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)
Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA
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ABNT
FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
NLM
Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
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Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
Trabalho de evento-resumo
Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 (2023)
Pereira, Nelson Alberto da Silva; Aldrighi, Dante Mendes
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, BOLSA DE VALORES, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
PEREIRA, Nelson Alberto da Silva e ALDRIGHI, Dante Mendes. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. 2023, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2023. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Pereira, N. A. da S., & Aldrighi, D. M. (2023). Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Dissertação (Mestrado)
O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (2023)
Bittencourt, Rodrigo Jesuino; Cerezetti, Sheila Christina Neder (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: RESPONSABILIDADE CIVIL, AÇÕES, COMPANHIA ABERTA
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ABNT
BITTENCOURT, Rodrigo Jesuino. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Bittencourt, R. J. (2023). O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php
NLM
Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php
Vancouver
Bittencourt RJ. O tratamento dos vícios da deliberação social de companhia aberta que aprova a emissão de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-143711/pt-br.php
Dissertação (Mestrado)
Debêntures conversíveis em ações (2023)
Deos, Pedro Ricco; Toledo, Paulo Fernando Campos Salles de (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: DEBÊNTURES, AUMENTO DE CAPITAL, AÇÕES
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ABNT
DEOS, Pedro Ricco. Debêntures conversíveis em ações. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Deos, P. R. (2023). Debêntures conversíveis em ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php
NLM
Deos PR. Debêntures conversíveis em ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php
Vancouver
Deos PR. Debêntures conversíveis em ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18082023-140538/pt-br.php
Trabalho de evento
Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning (2023)
Souza, Caio Lopes de ; Palma, Gabriel Rodrigues; Zocchi, Silvio Sandoval
Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP. Unidade: ESALQ
Subjects: AÇÕES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MODELOS MATEMÁTICOS, POLÍTICA DE PREÇO, PYTHON
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ABNT
SOUZA, Caio Lopes de e PALMA, Gabriel Rodrigues e ZOCCHI, Silvio Sandoval. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023, Anais.. São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2023. . Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Souza, C. L. de, Palma, G. R., & Zocchi, S. S. (2023). Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. In . São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.
NLM
Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]
Vancouver
Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]
Dissertação (Mestrado)
Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (2023)
Sardenberg, Renata Prado; Munhoz, Eduardo Secchi (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA
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ABNT
SARDENBERG, Renata Prado. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Sardenberg, R. P. (2023). Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php
NLM
Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php
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Sardenberg RP. Voto plural: análise do novo instituto da lei das S.A. [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28082023-135620/pt-br.php
Tese (Doutorado)
Sobre o usufruto de ações (2023)
Rosado, Maria do Céu Marques; Forgioni, Paula Andrea (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: USUFRUTO DE EMPRESA, AÇÕES, SOCIEDADE ANÔNIMA
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ABNT
ROSADO, Maria do Céu Marques. Sobre o usufruto de ações. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Rosado, M. do C. M. (2023). Sobre o usufruto de ações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php
NLM
Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php
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Rosado M do CM. Sobre o usufruto de ações [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-28052024-125658/pt-br.php
Dissertação (Mestrado)
A oferta pública inicial de distribuição de ações no Brasil (2022)
Rocha, Frederico Antonio Menescal Conde; Silveira, Newton (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: SOCIEDADE ANÔNIMA, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROCHA, Frederico Antonio Menescal Conde. A oferta pública inicial de distribuição de ações no Brasil. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-20102022-084017/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Rocha, F. A. M. C. (2022). A oferta pública inicial de distribuição de ações no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-20102022-084017/
NLM
Rocha FAMC. A oferta pública inicial de distribuição de ações no Brasil [Internet]. 2022 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-20102022-084017/
Vancouver
Rocha FAMC. A oferta pública inicial de distribuição de ações no Brasil [Internet]. 2022 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-20102022-084017/
Artigo de periodico
Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)
Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054
NLM
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Vancouver
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Artigo de periodico
Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies (2022)
Souza, Paulo Vitor Souza de; Silva, Cesar Augusto Tiburcio; Lima, Fabiano Guasti
Source: Managerial Finance. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, MERCADO ABERTO, BANCO DE CRÉDITO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUZA, Paulo Vitor Souza de e SILVA, Cesar Augusto Tiburcio e LIMA, Fabiano Guasti. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, v. 48, n. 1, p. 113-125, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Souza, P. V. S. de, Silva, C. A. T., & Lima, F. G. (2022). Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, 48( 1), 113-125. doi:10.1108/MF-09-2020-0472
NLM
Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472
Vancouver
Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472
Dissertação (Mestrado)
Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)
Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
NLM
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Vancouver
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Artigo de periodico
The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)
Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Global Business Review. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513
NLM
Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
Vancouver
Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
Dissertação (Mestrado)
Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (2021)
Oliveira, Giseli Gonçalves de; Kalatzis, Aquiles Elie Guimarães (Orientador)
Unidade: EESC
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Giseli Gonçalves de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Oliveira, G. G. de. (2021). Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/
NLM
Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/
Vancouver
Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/
Artigo de periodico
Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto (2021)
Yagui, Nikolle Takasawa; Nardi, Paula Carolina Ciampaglia
Source: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP
Subjects: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE FINANCEIRO, AÇÕES, DÍVIDA, EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YAGUI, Nikolle Takasawa e NARDI, Paula Carolina Ciampaglia. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 18, n. 46, p. 113-130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Yagui, N. T., & Nardi, P. C. C. (2021). Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, 18( 46), 113-130. doi:10.5007/2175-8069.2021.e72985
NLM
Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985
Vancouver
Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985
Tese (Doutorado)
Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (2021)
Silva, Roberto Fray da ; Cugnasca, Carlos Eduardo (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NEGOCIAÇÃO, AÇÕES, PREÇOS, APRENDIZAGEM
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Roberto Fray da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Silva, R. F. da. (2021). Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
NLM
Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
Vancouver
Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
Artigo de periodico
Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets (2021)
Škrinjarić, Tihana; Quintino, Derick David ; Ferreira, Paulo
Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ
Subjects: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369
NLM
Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
Vancouver
Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
Artigo de periodico
Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies (2021)
Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti ; Gaio, Luiz Eduardo ; Pimenta Júnior, Tabajara
Source: RAM - Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEARP
Subjects: LUCRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GATSIOS, Rafael Confetti et al. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Gatsios, R. C., Lima, F. G., Gaio, L. E., & Pimenta Júnior, T. (2021). Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 22( 1). doi:10.1590/1678-6971/eRAMF210164
NLM
Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164
Vancouver
Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164
Artigo de periodico
Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value (2021)
Silva, Alan Willame de Souza; Pimenta Júnior, Tabajara ; Soares, Mara Alves; Gaio, Luiz Eduardo; Ambrozini, Marcelo Augusto
Source: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP
Subjects: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
NLM
Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
Vancouver
Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

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