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  • Tese (Doutorado)

    Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (2025)

    Ribeiro, Tatiane Fontana ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Tatiane Fontana. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Ribeiro, T. F. (2025). Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • NLM

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • Vancouver

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas (2025)

    Queiroz, Rhenan Gomes dos Santos ; David, Sérgio Adriani (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, COLETA DE DADOS, BOLSA DE MERCADORIAS, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      QUEIROZ, Rhenan Gomes dos Santos. Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23072025-104903/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Queiroz, R. G. dos S. (2025). Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23072025-104903/

    • NLM

      Queiroz RG dos S. Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23072025-104903/

    • Vancouver

      Queiroz RG dos S. Modelagem dos retornos de criptomoedas: uma análise das suas relações de dependência através do estudo de séries temporais multivariadas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-23072025-104903/

  • Tese (Doutorado)

    Dinâmica da COVID-19: comparação dos desfechos epidemiológicos em três estados do nordeste do Brasil (2025)

    Figueira, Fernando Augusto Marinho dos Santos ; Abreu, Luiz Carlos de (Orientador)

    Unidade: FM

    Subjects: EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FIGUEIRA, Fernando Augusto Marinho dos Santos. Dinâmica da COVID-19: comparação dos desfechos epidemiológicos em três estados do nordeste do Brasil. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5164/tde-11112025-162320/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Figueira, F. A. M. dos S. (2025). Dinâmica da COVID-19: comparação dos desfechos epidemiológicos em três estados do nordeste do Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5164/tde-11112025-162320/

    • NLM

      Figueira FAM dos S. Dinâmica da COVID-19: comparação dos desfechos epidemiológicos em três estados do nordeste do Brasil [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5164/tde-11112025-162320/

    • Vancouver

      Figueira FAM dos S. Dinâmica da COVID-19: comparação dos desfechos epidemiológicos em três estados do nordeste do Brasil [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5164/tde-11112025-162320/

  • Artigo de periodico

    Forecasting chaotic time series: comparative performance of LSTM-based and transformer-based neural network (2025)

    Alvarenga, João Pedro do Valle ; Bruno, Odemir Martinez

    Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: IFSC

    Subjects: REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), APRENDIZADO COMPUTACIONAL, FÍSICA COMPUTACIONAL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVARENGA, João Pedro do Valle e BRUNO, Odemir Martinez. Forecasting chaotic time series: comparative performance of LSTM-based and transformer-based neural network. Chaos, Solitons and Fractals, v. 192, p. 116034-1- 116034-9, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2025.116034. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Alvarenga, J. P. do V., & Bruno, O. M. (2025). Forecasting chaotic time series: comparative performance of LSTM-based and transformer-based neural network. Chaos, Solitons and Fractals, 192, 116034-1- 116034-9. doi:10.1016/j.chaos.2025.116034

    • NLM

      Alvarenga JP do V, Bruno OM. Forecasting chaotic time series: comparative performance of LSTM-based and transformer-based neural network [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2025 ; 192 116034-1- 116034-9.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2025.116034

    • Vancouver

      Alvarenga JP do V, Bruno OM. Forecasting chaotic time series: comparative performance of LSTM-based and transformer-based neural network [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2025 ; 192 116034-1- 116034-9.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2025.116034

  • Dissertação (Mestrado)

    Neural networks for out-of-distribution time series detection in one-class learning (2025)

    Medeiros Júnior, José Gilberto Barbosa de ; Silva, Diego Furtado (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEDEIROS JÚNIOR, José Gilberto Barbosa de. Neural networks for out-of-distribution time series detection in one-class learning. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29072025-141957/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Medeiros Júnior, J. G. B. de. (2025). Neural networks for out-of-distribution time series detection in one-class learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29072025-141957/

    • NLM

      Medeiros Júnior JGB de. Neural networks for out-of-distribution time series detection in one-class learning [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29072025-141957/

    • Vancouver

      Medeiros Júnior JGB de. Neural networks for out-of-distribution time series detection in one-class learning [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-29072025-141957/

  • Artigo de periodico

    A modified Shewhart control chart for monitoring the BerG-GARMA model (2025)

    Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira ; Ho, Linda Lee

    Source: Journal of Statistical Computation and Simulation. Unidades: IME, EP

    Subjects: DADOS DE CONTAGEM, CONTROLE DE PROCESSOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de e ALENCAR, Airlane Pereira e HO, Linda Lee. A modified Shewhart control chart for monitoring the BerG-GARMA model. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 95, n. 9, p. 1993-2009, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949655.2025.2477731. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Sales, L. de O. F. de, Alencar, A. P., & Ho, L. L. (2025). A modified Shewhart control chart for monitoring the BerG-GARMA model. Journal of Statistical Computation and Simulation, 95( 9), 1993-2009. doi:10.1080/00949655.2025.2477731

    • NLM

      Sales L de OF de, Alencar AP, Ho LL. A modified Shewhart control chart for monitoring the BerG-GARMA model [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2025 ; 95( 9): 1993-2009.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2025.2477731

    • Vancouver

      Sales L de OF de, Alencar AP, Ho LL. A modified Shewhart control chart for monitoring the BerG-GARMA model [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2025 ; 95( 9): 1993-2009.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2025.2477731

  • Tese (Doutorado)

    Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (2025)

    Fadel, Désirée Faria; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FADEL, Désirée Faria. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Fadel, D. F. (2025). Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

    • NLM

      Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

    • Vancouver

      Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

  • Artigo de periodico

    METAFORE: algorithm selection for decomposition-based forecasting combinations (2025)

    Santos, Moises Rocha dos ; Carvalho, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de ; Soares, Carlos

    Source: International Journal of Data Science and Analytics. Unidade: ICMC

    Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Moises Rocha dos e CARVALHO, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de e SOARES, Carlos. METAFORE: algorithm selection for decomposition-based forecasting combinations. International Journal of Data Science and Analytics, v. 20, n. 3, p. 1827-1840, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s41060-024-00569-y. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Santos, M. R. dos, Carvalho, A. C. P. de L. F. de, & Soares, C. (2025). METAFORE: algorithm selection for decomposition-based forecasting combinations. International Journal of Data Science and Analytics, 20( 3), 1827-1840. doi:10.1007/s41060-024-00569-y

    • NLM

      Santos MR dos, Carvalho ACP de LF de, Soares C. METAFORE: algorithm selection for decomposition-based forecasting combinations [Internet]. International Journal of Data Science and Analytics. 2025 ; 20( 3): 1827-1840.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s41060-024-00569-y

    • Vancouver

      Santos MR dos, Carvalho ACP de LF de, Soares C. METAFORE: algorithm selection for decomposition-based forecasting combinations [Internet]. International Journal of Data Science and Analytics. 2025 ; 20( 3): 1827-1840.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s41060-024-00569-y

  • Trabalho de evento-anais periodico

    Semi-periodic activation for time series classification (2025)

    Medeiros, José Gilberto Barbosa de; Mitri, André Guarnier de ; Silva, Diego Furtado

    Source: Lecture Notes in Artificial Intelligence. Conference titles: Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZAGEM PROFUNDA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MEDEIROS, José Gilberto Barbosa de e MITRI, André Guarnier de e SILVA, Diego Furtado. Semi-periodic activation for time series classification. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79038-6_6. Acesso em: 05 jan. 2026. , 2025

    • APA

      Medeiros, J. G. B. de, Mitri, A. G. de, & Silva, D. F. (2025). Semi-periodic activation for time series classification. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-79038-6_6

    • NLM

      Medeiros JGB de, Mitri AG de, Silva DF. Semi-periodic activation for time series classification [Internet]. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2025 ; 15415 76-90.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79038-6_6

    • Vancouver

      Medeiros JGB de, Mitri AG de, Silva DF. Semi-periodic activation for time series classification [Internet]. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2025 ; 15415 76-90.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79038-6_6

  • Artigo de periodico

    How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations (2025)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Gôlo, Marcos Paulo Silva ; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira

    Source: Neural Computing and Applications. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos et al. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, v. 37, n. Ja 2025, p. 1307-1319, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos, Gôlo, M. P. S., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2025). How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, 37( Ja 2025), 1307-1319. doi:10.1007/s00521-024-10418-5

    • NLM

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

  • Tese (Doutorado)

    Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (2024)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Marcacini, Ricardo Marcondes (coorient) ; Rezende, Solange Oliveira (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, AGRONEGÓCIO, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, BOLSA DE MERCADORIAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos. (2024). Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

    • NLM

      Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

  • Dissertação (Mestrado)

    Inteligência artificial aplicada em séries temporais (2024)

    Martins, Daniel Walter de Paula; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAGEM PROFUNDA, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINS, Daniel Walter de Paula. Inteligência artificial aplicada em séries temporais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Martins, D. W. de P. (2024). Inteligência artificial aplicada em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • NLM

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • Vancouver

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

  • Dissertação (Mestrado)

    Avaliação de redes neurais artificiais como aproximador da função de entropia amostral para séries temporais (2024)

    Silva, Mateus Rossato; Murta Júnior, Luiz Otávio (Orientador)

    Unidade: FFCLRP

    Subjects: ENTROPIA, REDES NEURAIS, RNA, COMPUTAÇÃO APLICADA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Mateus Rossato. Avaliação de redes neurais artificiais como aproximador da função de entropia amostral para séries temporais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-03072024-082413/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Silva, M. R. (2024). Avaliação de redes neurais artificiais como aproximador da função de entropia amostral para séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-03072024-082413/

    • NLM

      Silva MR. Avaliação de redes neurais artificiais como aproximador da função de entropia amostral para séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-03072024-082413/

    • Vancouver

      Silva MR. Avaliação de redes neurais artificiais como aproximador da função de entropia amostral para séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-03072024-082413/

  • Dissertação (Mestrado)

    Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas (2024)

    Mota, Tiago Oliveira; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, AGRICULTURA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO ECONÔMICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOTA, Tiago Oliveira. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Mota, T. O. (2024). Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/

    • NLM

      Mota TO. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/

    • Vancouver

      Mota TO. Avaliação de métodos baseados em aprendizado de máquina para previsão de preços de produtos agrícolas em mercados atacadistas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-12092024-135746/

  • Dissertação (Mestrado)

    Redes neurais artificiais aplicadas a séries temporais para predição de enchentes (2024)

    Mesquita, Laleska Aparecida Ferreira; Ueyama, Jó (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: ENCHENTES URBANAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MESQUITA, Laleska Aparecida Ferreira. Redes neurais artificiais aplicadas a séries temporais para predição de enchentes. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082024-140435/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Mesquita, L. A. F. (2024). Redes neurais artificiais aplicadas a séries temporais para predição de enchentes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082024-140435/

    • NLM

      Mesquita LAF. Redes neurais artificiais aplicadas a séries temporais para predição de enchentes [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082024-140435/

    • Vancouver

      Mesquita LAF. Redes neurais artificiais aplicadas a séries temporais para predição de enchentes [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-06082024-140435/

  • Tese (Doutorado)

    Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach (2024)

    Miranda Neto, Milton ; Louzada, Francisco (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS PROBABILÍSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, ESTATÍSTICA, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIRANDA NETO, Milton. Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Miranda Neto, M. (2024). Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/

    • NLM

      Miranda Neto M. Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/

    • Vancouver

      Miranda Neto M. Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23092024-104613/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma abordagem computacional na avaliação da complexidade dinâmica de uma série temporal à entropia multiescala em séries fisiológicas curtas (2024)

    Silva, Alexandre Gomes da; Murta Júnior, Luiz Otávio (Orientador)

    Unidade: FFCLRP

    Subjects: ENTROPIA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO, VARIABILIDADE ESPACIAL

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Alexandre Gomes da. Uma abordagem computacional na avaliação da complexidade dinâmica de uma série temporal à entropia multiescala em séries fisiológicas curtas. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-22012025-122440/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Silva, A. G. da. (2024). Uma abordagem computacional na avaliação da complexidade dinâmica de uma série temporal à entropia multiescala em séries fisiológicas curtas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-22012025-122440/

    • NLM

      Silva AG da. Uma abordagem computacional na avaliação da complexidade dinâmica de uma série temporal à entropia multiescala em séries fisiológicas curtas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-22012025-122440/

    • Vancouver

      Silva AG da. Uma abordagem computacional na avaliação da complexidade dinâmica de uma série temporal à entropia multiescala em séries fisiológicas curtas [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59143/tde-22012025-122440/

  • Dissertação (Mestrado)

    A influência de estratégias de marketing nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de COVID-19: estudo de uma empresa multinacional que atua no mercado brasileiro (2023)

    Mattos, Guilherme Gomes Cardim; Rocha, Marina Toledo Lourenção (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MATTOS, Guilherme Gomes Cardim. A influência de estratégias de marketing nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de COVID-19: estudo de uma empresa multinacional que atua no mercado brasileiro. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01122023-115713/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Mattos, G. G. C. (2023). A influência de estratégias de marketing nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de COVID-19: estudo de uma empresa multinacional que atua no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01122023-115713/

    • NLM

      Mattos GGC. A influência de estratégias de marketing nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de COVID-19: estudo de uma empresa multinacional que atua no mercado brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01122023-115713/

    • Vancouver

      Mattos GGC. A influência de estratégias de marketing nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de COVID-19: estudo de uma empresa multinacional que atua no mercado brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-01122023-115713/

  • Tese (Doutorado)

    Mortalidade por projéteis de armas de fogo no Brasil de 1996 a 2016 e sua correlação com a legislação de controle de armas (2023)

    Silva, Ricardo Peixoto Claudino da; Barbosa, Hermes de Freitas (Orientador)

    Unidade: FMRP

    Subjects: ESTATUTO SOCIAL, DESARMAMENTO, ARMA DE FOGO, MORTALIDADE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Ricardo Peixoto Claudino da. Mortalidade por projéteis de armas de fogo no Brasil de 1996 a 2016 e sua correlação com a legislação de controle de armas. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17143/tde-16052024-145430/. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Silva, R. P. C. da. (2023). Mortalidade por projéteis de armas de fogo no Brasil de 1996 a 2016 e sua correlação com a legislação de controle de armas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17143/tde-16052024-145430/

    • NLM

      Silva RPC da. Mortalidade por projéteis de armas de fogo no Brasil de 1996 a 2016 e sua correlação com a legislação de controle de armas [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17143/tde-16052024-145430/

    • Vancouver

      Silva RPC da. Mortalidade por projéteis de armas de fogo no Brasil de 1996 a 2016 e sua correlação com a legislação de controle de armas [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17143/tde-16052024-145430/

  • Artigo de periodico

    Earthquake network construction models: from Abe-Suzuki to a multiplex approach (2023)

    Lotfi, Nastaran

    Source: Acta Geophysica. Unidade: ICMC

    Subjects: REDES COMPLEXAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISMOLOGIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LOTFI, Nastaran. Earthquake network construction models: from Abe-Suzuki to a multiplex approach. Acta Geophysica, v. 71, n. 3, p. 1111–1117, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11600-023-01025-4. Acesso em: 05 jan. 2026.

    • APA

      Lotfi, N. (2023). Earthquake network construction models: from Abe-Suzuki to a multiplex approach. Acta Geophysica, 71( 3), 1111–1117. doi:10.1007/s11600-023-01025-4

    • NLM

      Lotfi N. Earthquake network construction models: from Abe-Suzuki to a multiplex approach [Internet]. Acta Geophysica. 2023 ; 71( 3): 1111–1117.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11600-023-01025-4

    • Vancouver

      Lotfi N. Earthquake network construction models: from Abe-Suzuki to a multiplex approach [Internet]. Acta Geophysica. 2023 ; 71( 3): 1111–1117.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11600-023-01025-4

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