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  • Artigo de periodico

    Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach (2019)

    Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco

    Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: MÉTODOS MCMC, INFERÊNCIA BAYESIANA, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 33, n. 4, p. 801-825, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445. Acesso em: 22 fev. 2026.

    • APA

      Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2019). Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 33( 4), 801-825. doi:10.1214/19-BJPS445

    • NLM

      Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019 ; 33( 4): 801-825.[citado 2026 fev. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445

    • Vancouver

      Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. Option pricing with bivariate risk-neutral density via copula and heteroscedastic model: a bayesian approach [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019 ; 33( 4): 801-825.[citado 2026 fev. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS445

  • Dissertação (Mestrado)

    Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches (2016)

    Almeida, Leonardo Viana de; Chague, Fernando Daniel (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: AÇÕES, MICROFINANÇAS, ECONOMETRIA, ECONOMIA DE MERCADO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ALMEIDA, Leonardo Viana de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/. Acesso em: 22 fev. 2026.

    • APA

      Almeida, L. V. de. (2016). Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/

    • NLM

      Almeida LV de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/

    • Vancouver

      Almeida LV de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/

  • Tese (Doutorado)

    O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro (2014)

    Franco, Matheus Silveira; Oliveira, Marcio Mattos Borges de (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, VALOR (ECONOMIA)

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    • ABNT

      FRANCO, Matheus Silveira. O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/. Acesso em: 22 fev. 2026.

    • APA

      Franco, M. S. (2014). O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/

    • NLM

      Franco MS. O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/

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      Franco MS. O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções (2013)

    Mauad, Roberto Baltieri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, TAXA DE JUROS (MODELOS), PROCESSOS GAUSSIANOS, MÉTODO DE MONTE CARLO (SIMULAÇÃO)

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    • ABNT

      MAUAD, Roberto Baltieri. Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/. Acesso em: 22 fev. 2026.

    • APA

      Mauad, R. B. (2013). Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/

    • NLM

      Mauad RB. Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções [Internet]. 2013 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/

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      Mauad RB. Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções [Internet]. 2013 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/

  • Dissertação (Mestrado)

    Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)

    Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)

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    • ABNT

      MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 22 fev. 2026.

    • APA

      Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • NLM

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • Vancouver

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

  • Dissertação (Mestrado)

    A precificação de opções para processos de mistura de brownianos (1998)

    Kimura, Herbert; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATISTICA

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    • ABNT

      KIMURA, Herbert. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/. Acesso em: 22 fev. 2026.

    • APA

      Kimura, H. (1998). A precificação de opções para processos de mistura de brownianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/

    • NLM

      Kimura H. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos [Internet]. 1998 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/

    • Vancouver

      Kimura H. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos [Internet]. 1998 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/
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