A precificação de opções para processos de mistura de brownianos (1998)
- Authors:
- Autor USP: KIMURA, HERBERT - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATISTICA
- Keywords: Derivativos financeiros; Financial derivatives; Gestão de riscos; Mixture of Brownian motion processes; Option pricing; Precificação de opções; Processos de mistura de movimentos brownianos; Risk management
- Language: Português
- Abstract: O estudo apresenta um modelo de precificação de derivativos financeiros baseado em processos de mistura de movimentos brownianos. A partir de uma modelagem probabilística, são apresentados ajustes ao modelo tradicional de Black-Scholes-Merton para contemplar situações em que o retorno do ativo-objeto não segue uma distribuição normal. O trabalho discute ainda um mecanismo de estimação de parâmetros da mistura de normais. O resultado da pesquisa possibilita a análise de preço de opções em situações mais gerais
- Imprenta:
- Data da defesa: 14.09.1998
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ABNT
KIMURA, Herbert. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/. Acesso em: 01 nov. 2024. -
APA
Kimura, H. (1998). A precificação de opções para processos de mistura de brownianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/ -
NLM
Kimura H. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/ -
Vancouver
Kimura H. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/
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