O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro (2014)
- Authors:
- Autor USP: FRANCO, MATHEUS SILVEIRA - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: POLÍTICA DE PREÇO; VALOR (ECONOMIA)
- Keywords: "Tick by tick" data; Dados \"tick by tick\"; Extrinsic Value; Option pricing; Precificação de opções; Valor extrínseco
- Language: Português
- Abstract: O valor extrínseco é uma das variáveis que mais carregam informações sobre o valor de uma opção; características como a probabilidade de exercício e a trajetória até o vencimento dizem muito sobre como o mercado está influenciando pelo menos a ação-objeto. Como o valor extrínseco é uma variável bastante sensível, é importante que sua mensuração seja a mais detalhada o possível. Este trabalho buscou captar a geração instantânea de valor intrínseco avaliando as cotações "tick by tick" das ações e opções de compra da VALE5, PETR4, OGXP3, BVMF3 e ITUB4 durante os anos de 2011 e 2012. Foi possível demonstrar que mesmo uma mínima diferença de valor extrínseco captado possibilitou uma maior capacidade de explicação em diferentes modelos testados, comparando com a captação de final de dia (EOD)
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2014
- Data da defesa: 12.12.2014
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ABNT
FRANCO, Matheus Silveira. O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/. Acesso em: 22 fev. 2026. -
APA
Franco, M. S. (2014). O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/ -
NLM
Franco MS. O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/ -
Vancouver
Franco MS. O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11022015-152159/
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