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Tese (Doutorado)
Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (2025)
Salvador, Rafael Valdetaro; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SALVADOR, Rafael Valdetaro. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Salvador, R. V. (2025). Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
NLM
Salvador RV. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
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Salvador RV. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
Tese (Livre Docência)
Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações (2024)
Maciel, Leandro dos Santos
Unidade: FEA
Subjects: PREVISÃO ECONÔMICA, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
MACIEL, Leandro dos Santos. Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações. 2024. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Maciel, L. dos S. (2024). Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/
NLM
Maciel L dos S. Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/
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Maciel L dos S. Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/
Dissertação (Mestrado)
Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (2024)
Gasparotto, Angelica Castilho; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO
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ABNT
GASPAROTTO, Angelica Castilho. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Gasparotto, A. C. (2024). Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
NLM
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
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Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Artigo de periodico
Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies (2022)
Souza, Paulo Vitor Souza de; Silva, Cesar Augusto Tiburcio; Lima, Fabiano Guasti
Source: Managerial Finance. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, MERCADO ABERTO, BANCO DE CRÉDITO, BOLSA DE VALORES
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ABNT
SOUZA, Paulo Vitor Souza de e SILVA, Cesar Augusto Tiburcio e LIMA, Fabiano Guasti. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, v. 48, n. 1, p. 113-125, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Souza, P. V. S. de, Silva, C. A. T., & Lima, F. G. (2022). Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, 48( 1), 113-125. doi:10.1108/MF-09-2020-0472
NLM
Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472
Vancouver
Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472
Artigo de periodico
The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies (2021)
Pagin, Fernanda; Gomes, Matheus da Costa ; Antônio, Rafael Moreira; Pimenta Júnior, Tabajara ; Gaio, Luiz Eduardo
Source: Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Unidades: FEARP, ICMC
Subjects: CRÉDITO, MERCADO DE CAPITAIS, PREÇO DE AÇÕES
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ABNT
PAGIN, Fernanda et al. The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, v. 26, n. 51, p. 112-126, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0193. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Pagin, F., Gomes, M. da C., Antônio, R. M., Pimenta Júnior, T., & Gaio, L. E. (2021). The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 26( 51), 112-126. doi:10.1108/JEFAS-08-2019-0193
NLM
Pagin F, Gomes M da C, Antônio RM, Pimenta Júnior T, Gaio LE. The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies [Internet]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2021 ; 26( 51): 112-126.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0193
Vancouver
Pagin F, Gomes M da C, Antônio RM, Pimenta Júnior T, Gaio LE. The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies [Internet]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2021 ; 26( 51): 112-126.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0193
Artigo de periodico
Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect (2019)
Figlioli, Bruno ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Emerging Markets Review. Unidade: FEARP
Subjects: SINCRONICIDADE, RISCO-PAÍS, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
FIGLIOLI, Bruno e LIMA, Fabiano Guasti. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, v. 39, p. 1-17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Figlioli, B., & Lima, F. G. (2019). Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, 39, 1-17. doi:10.1016/j.ememar.2019.03.002
NLM
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002
Vancouver
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002
Dissertação (Mestrado)
High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (2016)
Tadiello, Guilherme; Viana, Adriana Backx Noronha (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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ABNT
TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
NLM
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
Vancouver
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
Dissertação (Mestrado)
Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro (2015)
Leoni, José Eduardo Martins; Savoia, Jose Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEONI, José Eduardo Martins. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Leoni, J. E. M. (2015). Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
NLM
Leoni JEM. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
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Leoni JEM. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
Dissertação (Mestrado)
Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 (2013)
Lopes, Lincon; Sousa, Almir Ferreira de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EMPRESAS (AVALIAÇÃO), VALOR (ADMINISTRAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOPES, Lincon. Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Lopes, L. (2013). Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/
NLM
Lopes L. Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/
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Lopes L. Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/
Dissertação (Mestrado)
Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações (2011)
Takamatsu, Renata Turola; Favero, Luiz Paulo Lopes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: BALANÇO CONTÁBIL, INVESTIMENTOS, CONTABILIDADE FINANCEIRA, CONTABILIDADE SOCIETÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAKAMATSU, Renata Turola. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/. Acesso em: 04 jan. 2026.
APA
Takamatsu, R. T. (2011). Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/
NLM
Takamatsu RT. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/
Vancouver
Takamatsu RT. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/

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