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Tese (Doutorado)
Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (2025)
Salvador, Rafael Valdetaro; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SALVADOR, Rafael Valdetaro. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Salvador, R. V. (2025). Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
NLM
Salvador RV. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
Vancouver
Salvador RV. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
Dissertação (Mestrado)
Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (2024)
Gasparotto, Angelica Castilho; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO
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ABNT
GASPAROTTO, Angelica Castilho. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Gasparotto, A. C. (2024). Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
NLM
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Vancouver
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Tese (Livre Docência)
Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações (2024)
Maciel, Leandro dos Santos
Unidade: FEA
Subjects: PREVISÃO ECONÔMICA, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
MACIEL, Leandro dos Santos. Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações. 2024. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Maciel, L. dos S. (2024). Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/
NLM
Maciel L dos S. Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/
Vancouver
Maciel L dos S. Eficiência de mercado e previsibilidade do prêmio de risco em ações [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-25102024-180847/
Artigo de periodico
Stock splits and reverse splits in the Brazilian capital market (2024)
Almeida, Daniel Werner Lima Souza de; Pimenta Júnior, Tabajara ; Gaio, Luiz Eduardo ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
ALMEIDA, Daniel Werner Lima Souza de et al. Stock splits and reverse splits in the Brazilian capital market. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, v. 29, n. 58, p. 277-293, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2021-0168. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Almeida, D. W. L. S. de, Pimenta Júnior, T., Gaio, L. E., & Lima, F. G. (2024). Stock splits and reverse splits in the Brazilian capital market. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 29( 58), 277-293. doi:10.1108/JEFAS-08-2021-0168
NLM
Almeida DWLS de, Pimenta Júnior T, Gaio LE, Lima FG. Stock splits and reverse splits in the Brazilian capital market [Internet]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2024 ; 29( 58): 277-293.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2021-0168
Vancouver
Almeida DWLS de, Pimenta Júnior T, Gaio LE, Lima FG. Stock splits and reverse splits in the Brazilian capital market [Internet]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2024 ; 29( 58): 277-293.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2021-0168
Artigo de periodico
Announcements of debenture issues and the impact on stock returns in Brazil (1989-2020): a bootstrap-based study (2022)
Antônio, Rafael Moreira ; Pimenta Júnior, Tabajara ; Magnani, Vinícius Medeiros ; Gatsios, Rafael Confetti
Source: Contaduría y Administración. Unidade: FEARP
Subjects: FRAMEWORKS, MERCADO FINANCEIRO, DEBÊNTURES, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO, AÇÕES
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ABNT
ANTÔNIO, Rafael Moreira et al. Announcements of debenture issues and the impact on stock returns in Brazil (1989-2020): a bootstrap-based study. Contaduría y Administración, v. 67, n. 2, p. 165-186, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.3146. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Antônio, R. M., Pimenta Júnior, T., Magnani, V. M., & Gatsios, R. C. (2022). Announcements of debenture issues and the impact on stock returns in Brazil (1989-2020): a bootstrap-based study. Contaduría y Administración, 67( 2), 165-186. doi:10.22201/fca.24488410e.2022.3146
NLM
Antônio RM, Pimenta Júnior T, Magnani VM, Gatsios RC. Announcements of debenture issues and the impact on stock returns in Brazil (1989-2020): a bootstrap-based study [Internet]. Contaduría y Administración. 2022 ; 67( 2): 165-186.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.3146
Vancouver
Antônio RM, Pimenta Júnior T, Magnani VM, Gatsios RC. Announcements of debenture issues and the impact on stock returns in Brazil (1989-2020): a bootstrap-based study [Internet]. Contaduría y Administración. 2022 ; 67( 2): 165-186.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.3146
Artigo de periodico
Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies (2022)
Souza, Paulo Vitor Souza de; Silva, Cesar Augusto Tiburcio; Lima, Fabiano Guasti
Source: Managerial Finance. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, MERCADO ABERTO, BANCO DE CRÉDITO, BOLSA DE VALORES
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ABNT
SOUZA, Paulo Vitor Souza de e SILVA, Cesar Augusto Tiburcio e LIMA, Fabiano Guasti. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, v. 48, n. 1, p. 113-125, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Souza, P. V. S. de, Silva, C. A. T., & Lima, F. G. (2022). Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, 48( 1), 113-125. doi:10.1108/MF-09-2020-0472
NLM
Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472
Vancouver
Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472
Artigo de periodico
The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies (2021)
Pagin, Fernanda; Gomes, Matheus da Costa ; Antônio, Rafael Moreira; Pimenta Júnior, Tabajara ; Gaio, Luiz Eduardo
Source: Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Unidades: FEARP, ICMC
Subjects: CRÉDITO, MERCADO DE CAPITAIS, PREÇO DE AÇÕES
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ABNT
PAGIN, Fernanda et al. The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, v. 26, n. 51, p. 112-126, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0193. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Pagin, F., Gomes, M. da C., Antônio, R. M., Pimenta Júnior, T., & Gaio, L. E. (2021). The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 26( 51), 112-126. doi:10.1108/JEFAS-08-2019-0193
NLM
Pagin F, Gomes M da C, Antônio RM, Pimenta Júnior T, Gaio LE. The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies [Internet]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2021 ; 26( 51): 112-126.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0193
Vancouver
Pagin F, Gomes M da C, Antônio RM, Pimenta Júnior T, Gaio LE. The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies [Internet]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. 2021 ; 26( 51): 112-126.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0193
Artigo de periodico
Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect (2019)
Figlioli, Bruno ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Emerging Markets Review. Unidade: FEARP
Subjects: SINCRONICIDADE, RISCO-PAÍS, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
FIGLIOLI, Bruno e LIMA, Fabiano Guasti. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, v. 39, p. 1-17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Figlioli, B., & Lima, F. G. (2019). Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, 39, 1-17. doi:10.1016/j.ememar.2019.03.002
NLM
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002
Vancouver
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2026 fev. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002
Dissertação (Mestrado)
High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (2016)
Tadiello, Guilherme; Viana, Adriana Backx Noronha (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TADIELLO, Guilherme. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Tadiello, G. (2016). High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
NLM
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
Vancouver
Tadiello G. High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015 [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12012017-161053/
Dissertação (Mestrado)
Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro (2015)
Leoni, José Eduardo Martins; Savoia, Jose Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEONI, José Eduardo Martins. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Leoni, J. E. M. (2015). Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
NLM
Leoni JEM. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
Vancouver
Leoni JEM. Análise dos efeitos momento e contrário no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2015 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29032016-093455/
Dissertação (Mestrado)
Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 (2013)
Lopes, Lincon; Sousa, Almir Ferreira de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EMPRESAS (AVALIAÇÃO), VALOR (ADMINISTRAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOPES, Lincon. Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Lopes, L. (2013). Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/
NLM
Lopes L. Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 [Internet]. 2013 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/
Vancouver
Lopes L. Criação de valor para acionistas de empresas adquirentes em processos de F&A e análise de eficiência de mercado entre 2001 e 2011 [Internet]. 2013 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17042014-135427/
Dissertação (Mestrado)
Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações (2011)
Takamatsu, Renata Turola; Favero, Luiz Paulo Lopes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: BALANÇO CONTÁBIL, INVESTIMENTOS, CONTABILIDADE FINANCEIRA, CONTABILIDADE SOCIETÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAKAMATSU, Renata Turola. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/. Acesso em: 20 fev. 2026.
APA
Takamatsu, R. T. (2011). Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/
NLM
Takamatsu RT. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/
Vancouver
Takamatsu RT. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações [Internet]. 2011 ;[citado 2026 fev. 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-19032012-192122/

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