Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect (2019)
- Authors:
- USP affiliated authors: FIGLIOLI, BRUNO - FEARP ; LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.ememar.2019.03.002
- Subjects: SINCRONICIDADE; RISCO-PAÍS; MERCADO DE CAPITAIS
- Keywords: Synchronicity; Idiosyncratic risk; Latin America; Market efficiency
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Emerging Markets Review
- ISSN: 1566-0141
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 39, p. 1-17, 2019
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
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-
ABNT
FIGLIOLI, Bruno e LIMA, Fabiano Guasti. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, v. 39, p. 1-17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002. Acesso em: 08 abr. 2026. -
APA
Figlioli, B., & Lima, F. G. (2019). Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, 39, 1-17. doi:10.1016/j.ememar.2019.03.002 -
NLM
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2026 abr. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002 -
Vancouver
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2026 abr. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002 - Stock price synchronicity and current and potential credit ratings
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