Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect (2019)
- Authors:
- USP affiliated authors: FIGLIOLI, BRUNO - FEARP ; LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.ememar.2019.03.002
- Subjects: SINCRONICIDADE; RISCO-PAÍS; MERCADO DE CAPITAIS
- Keywords: Synchronicity; Idiosyncratic risk; Latin America; Market efficiency
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Emerging Markets Review
- ISSN: 1566-0141
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 39, p. 1-17, 2019
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
FIGLIOLI, Bruno e LIMA, Fabiano Guasti. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, v. 39, p. 1-17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002. Acesso em: 29 dez. 2025. -
APA
Figlioli, B., & Lima, F. G. (2019). Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect. Emerging Markets Review, 39, 1-17. doi:10.1016/j.ememar.2019.03.002 -
NLM
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2025 dez. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002 -
Vancouver
Figlioli B, Lima FG. Stock pricing in Latin America: the synchronicity effect [Internet]. Emerging Markets Review. 2019 ; 39 1-17.[citado 2025 dez. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.002 - Investment cash flow sensitivity and Tobin’s Q: the case of advanced emerging markets in Latin America
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.ememar.2019.03.002 (Fonte: oaDOI API)
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