Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, BOLSA DE VALORES
ABNT
SHIMABUKURO, Camilo Ilzo. Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/. Acesso em: 25 abr. 2026.APA
Shimabukuro, C. I. (2024). Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/NLM
Shimabukuro CI. Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/Vancouver
Shimabukuro CI. Deep Learning aplicado à predição de retornos do Ibovespa: uma análise do desempenho da rede neural LSTM utilizando log-retornos e diferenciação fracionária [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-13012025-124702/
