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Dissertação (Mestrado)
"Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas (2025)
Silva, Victor Fernando; Carvalho, João Vinicius de França (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ANÁLISE DE RISCO, SOJA, MILHO, TRIGO
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ABNT
SILVA, Victor Fernando. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
Silva, V. F. (2025). "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/
NLM
Silva VF. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/
Vancouver
Silva VF. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/
Dissertação (Mestrado)
When theres no November rain: developing a parametric insurance for hydroelectric energy generators in Brazil (2023)
Fonseca, Nathalia Costa; Carvalho, João Vinicius de França (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: RISCO (SEGURO), ECONOMETRIA, CONTRATO DE SEGURO, SEGUROS, USINAS HIDRELÉTRICAS
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FONSECA, Nathalia Costa. When theres no November rain: developing a parametric insurance for hydroelectric energy generators in Brazil. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-13032024-184740/. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
Fonseca, N. C. (2023). When theres no November rain: developing a parametric insurance for hydroelectric energy generators in Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-13032024-184740/
NLM
Fonseca NC. When theres no November rain: developing a parametric insurance for hydroelectric energy generators in Brazil [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-13032024-184740/
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Fonseca NC. When theres no November rain: developing a parametric insurance for hydroelectric energy generators in Brazil [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-13032024-184740/
Dissertação (Mestrado)
De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas (2022)
Rensi, Rafael Tonet; Carvalho, João Vinícius de França (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CRÉDITO RURAL, RISCO
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RENSI, Rafael Tonet. De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
Rensi, R. T. (2022). De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/
NLM
Rensi RT. De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/
Vancouver
Rensi RT. De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-16092022-160418/
Artigo de periodico
GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation (2019)
Lopes, Lucas Pereira ; Cancho, Vicente Garibay ; Louzada, Francisco
Source: Chilean Journal of Statistics. Unidades: ICMC, IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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LOPES, Lucas Pereira e CANCHO, Vicente Garibay e LOUZADA, Francisco. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation. Chilean Journal of Statistics, v. 10, n. 2, p. 155-176, 2019Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
Lopes, L. P., Cancho, V. G., & Louzada, F. (2019). GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation. Chilean Journal of Statistics, 10( 2), 155-176. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
NLM
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2019 ; 10( 2): 155-176.[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
Vancouver
Lopes LP, Cancho VG, Louzada F. GARCH-in-mean models with asymmetric variance processes for bivariate European option evaluation [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2019 ; 10( 2): 155-176.[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/10/ChJS-10-02-04.pdf
Tese (Doutorado)
Modelagem de dados de resposta ao item sob efeito de speededness (2016)
Campos, Joelson da Cruz; Branco, Márcia D'Elia (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA
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CAMPOS, Joelson da Cruz. Modelagem de dados de resposta ao item sob efeito de speededness. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052016-190457/. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
Campos, J. da C. (2016). Modelagem de dados de resposta ao item sob efeito de speededness (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052016-190457/
NLM
Campos J da C. Modelagem de dados de resposta ao item sob efeito de speededness [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052016-190457/
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Campos J da C. Modelagem de dados de resposta ao item sob efeito de speededness [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11052016-190457/
Dissertação (Mestrado)
Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana (2012)
Rossi, João Luiz; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, CADEIAS DE MARKOV, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, SELEÇÃO DE MODELOS
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ABNT
ROSSI, João Luiz. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
Rossi, J. L. (2012). Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/
NLM
Rossi JL. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/
Vancouver
Rossi JL. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/
Artigo de periodico
How long memory in volatility affects true dependence structure (2008)
de Melo Mendes, Beatriz Vaz ; Kolev, Nikolai
Source: International Review of Financial Analysis. Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS INTERNACIONAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DE MELO MENDES, Beatriz Vaz e KOLEV, Nikolai. How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, v. 17, n. 5, p. 1070-1086, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008. Acesso em: 21 jan. 2026.
APA
de Melo Mendes, B. V., & Kolev, N. (2008). How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, 17( 5), 1070-1086. doi:10.1016/j.irfa.2007.06.008
NLM
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008
Vancouver
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008

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