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Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana (2012)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ROSSI, JOÃO LUIZ - ICMC
  • Unidades: ICMC
  • Sigla do Departamento: SME
  • Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; CADEIAS DE MARKOV; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS; MÉTODO DE MONTE CARLO; SELEÇÃO DE MODELOS
  • Keywords: Asymmetric models; Copulas; Cópulas; DIC; GARCH; Model selection; Modelos assimétricos; Seleção de modelos
  • Language: Português
  • Abstract: Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, foi adotada uma abordagem Bayesiana com utilização dos métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC). Primeiramente, um estudo de simulações foi realizado para verificar como os seguintes fatores, tamanho das séries e variações nas funções de cópula, nas distribuições marginais, nos valores do parâmetro de cópula e nos métodos de estimação, influenciam a taxa de seleção de modelos segundo os critérios EAIC, EBIC e DIC. Posteriormente, foram realizadas aplicações a dados reais dos modelos com estrutura de dependência estática e variante no tempo
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.06.2012

  • How to cite
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    • ABNT

      ROSSI, João Luiz; EHLERS, Ricardo Sandes. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana. 2012.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/ >.
    • APA

      Rossi, J. L., & Ehlers, R. S. (2012). Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/
    • NLM

      Rossi JL, Ehlers RS. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/
    • Vancouver

      Rossi JL, Ehlers RS. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-25072012-164417/

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