How long memory in volatility affects true dependence structure (2008)
- Authors:
- Autor USP: KOLEV, NIKOLAI VALTCHEV - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1016/j.irfa.2007.06.008
- Subjects: ECONOMETRIA; FINANÇAS INTERNACIONAIS
- Keywords: Long memory; FIGARCH models; Copulas; Tail dependence; Emerging markets
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: International Review of Financial Analysis
- ISSN: 1057-5219
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 17, n. 5, p. 1070-1086, 2008
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
DE MELO MENDES, Beatriz Vaz e KOLEV, Nikolai. How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, v. 17, n. 5, p. 1070-1086, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008. Acesso em: 24 fev. 2026. -
APA
de Melo Mendes, B. V., & Kolev, N. (2008). How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, 17( 5), 1070-1086. doi:10.1016/j.irfa.2007.06.008 -
NLM
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008 -
Vancouver
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008 - New characterizations of bivariate discrete Schur-constant models
- Ryu-type extended Marshall-Olkin model with implicit shocks and joint life insurance applications
- Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain
- A new notion of bivariate lack of memory property
- Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model
- Relative Importance of Risk Sources in Insurance Systems, Edward W. Frees, April 1998
- A modified Marshall-Olkin bivariate exponential distribution
- Beta transformation. Beta type self-decomposability and related characterizations
- A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life
- Copulas: A review and recent developments
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.irfa.2007.06.008 (Fonte: oaDOI API)
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| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
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3261354_-_How_long_memory... | Direct link |
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