ReP USP - Resultado da busca

Mestrado Profissionalizante
Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (2002)
Cunha Júnior, Décio; Francisco, Gérson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CUNHA JÚNIOR, Décio. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Cunha Júnior, D. (2002). Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
NLM
Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
Vancouver
Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro (2002)
Ramirez Mateos, Héctor; Kuhl, Nelson Mugayar (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FUNDO DE RENDA FIXA, APROXIMAÇÃO, FUNÇÕES SPLINE, ANÁLISE NUMÉRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RAMIREZ MATEOS, Héctor. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Ramirez Mateos, H. (2002). Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/
NLM
Ramirez Mateos H. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/
Vancouver
Ramirez Mateos H. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/
Mestrado Profissionalizante
Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (2002)
Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KAPOTAS, Jorge Constantin. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Kapotas, J. C. (2002). Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ]
Vancouver
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ]
Mestrado Profissionalizante
Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras (2002)
Oliveira, Sandra Maria Capuano de; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Sandra Maria Capuano de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Oliveira, S. M. C. de. (2002). Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/
NLM
Oliveira SMC de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/
Vancouver
Oliveira SMC de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/
Mestrado Profissionalizante
Um modelo de expectativas racionais para crashes (2002)
Domenici, Ana Paula Neves Granieri; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CICLOS ECONÔMICOS, CRISE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOMENICI, Ana Paula Neves Granieri. Um modelo de expectativas racionais para crashes. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Domenici, A. P. N. G. (2002). Um modelo de expectativas racionais para crashes (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
NLM
Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
Vancouver
Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio (2002)
Philipson, Ivo Riemma; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PHILIPSON, Ivo Riemma. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Philipson, I. R. (2002). Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
NLM
Philipson IR. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
Vancouver
Philipson IR. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
Mestrado Profissionalizante
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)
Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
NLM
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Vancouver
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Mestrado Profissionalizante
Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (2002)
Domenici, João Alberto; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOMENICI, João Alberto. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Domenici, J. A. (2002). Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
NLM
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
Vancouver
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
Mestrado Profissionalizante
Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (2002)
Uejima, Marcio Yukio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
UEJIMA, Marcio Yukio. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Uejima, M. Y. (2002). Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
NLM
Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
Vancouver
Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
Mestrado Profissionalizante
Modelo de cálculo de risco bancário: caso da crise financeira equatoriana de 1999/2000 (2002)
Damasceno, Artur Henrique de Toledo; Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ECONOMETRIA, ESTATÍSTICA APLICADA, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DAMASCENO, Artur Henrique de Toledo. Modelo de cálculo de risco bancário: caso da crise financeira equatoriana de 1999/2000. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-120057/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Damasceno, A. H. de T. (2002). Modelo de cálculo de risco bancário: caso da crise financeira equatoriana de 1999/2000 (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-120057/
NLM
Damasceno AH de T. Modelo de cálculo de risco bancário: caso da crise financeira equatoriana de 1999/2000 [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-120057/
Vancouver
Damasceno AH de T. Modelo de cálculo de risco bancário: caso da crise financeira equatoriana de 1999/2000 [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-120057/
Mestrado Profissionalizante
Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
NLM
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Vancouver
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Mestrado Profissionalizante
A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento (2002)
Almeida, Daniel Ramalho de; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FUNDO DE INVESTIMENTO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Daniel Ramalho de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Almeida, D. R. de. (2002). A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
NLM
Almeida DR de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
Vancouver
Almeida DR de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
Mestrado Profissionalizante
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (2002)
Manteiga, Sandro Magalhães; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MANTEIGA, Sandro Magalhães. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Manteiga, S. M. (2002). Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
NLM
Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
Vancouver
Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
Mestrado Profissionalizante
Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão (2002)
Tokunaga, Hilton Celio; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE PENSÃO, ALOCAÇÃO DE RECURSOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOKUNAGA, Hilton Celio. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Tokunaga, H. C. (2002). Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
NLM
Tokunaga HC. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
Vancouver
Tokunaga HC. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/

USP Schools

ReP

Filtros

Authors

USP affiliated authors

Subjects