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Mestrado Profissionalizante
Educação Financeira na escola: por uma perspectiva educacional ampliada (2023)
Moretta, Klaudia Craveiro da Cunha; Brolezzi, Antonio Carlos (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA, DÍVIDA, FINANÇAS
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ABNT
MORETTA, Klaudia Craveiro da Cunha. Educação Financeira na escola: por uma perspectiva educacional ampliada. 2023. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45135/tde-24052023-204850/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Moretta, K. C. da C. (2023). Educação Financeira na escola: por uma perspectiva educacional ampliada (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45135/tde-24052023-204850/
NLM
Moretta KC da C. Educação Financeira na escola: por uma perspectiva educacional ampliada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45135/tde-24052023-204850/
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Moretta KC da C. Educação Financeira na escola: por uma perspectiva educacional ampliada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45135/tde-24052023-204850/
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (2007)
Ouki, Paulo Yoshihiro; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
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OUKI, Paulo Yoshihiro. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Ouki, P. Y. (2007). Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
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Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (2007)
Silva, Rogério Lopes; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, BANCOS
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SILVA, Rogério Lopes. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Silva, R. L. (2007). Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
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Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
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Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (2007)
Costa, Antonio Marcos de Oliveira; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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COSTA, Antonio Marcos de Oliveira. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Costa, A. M. de O. (2007). Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
NLM
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
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Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Mestrado Profissionalizante
Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
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LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
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Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (2007)
Bess, Alexandre Leal; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS
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BESS, Alexandre Leal. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Bess, A. L. (2007). Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
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Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
NLM
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
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Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Mestrado Profissionalizante
Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (2005)
Ferrari, Claudia; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRARI, Claudia. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Ferrari, C. (2005). Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
Mestrado Profissionalizante
Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)
Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Mestrado Profissionalizante
Precificação de seguros de automóvel (2005)
Prieto, Felipe Villarino; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, SEGURO DE AUTOMÓVEIS
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ABNT
PRIETO, Felipe Villarino. Precificação de seguros de automóvel. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Prieto, F. V. (2005). Precificação de seguros de automóvel (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/
NLM
Prieto FV. Precificação de seguros de automóvel [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/
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Prieto FV. Precificação de seguros de automóvel [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Mestrado Profissionalizante
Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)
Gonçalves, Andrei Basílio; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MOEDA (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
NLM
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Vancouver
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Mestrado Profissionalizante
Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz (2004)
Alves, Victor Samuel Zago; Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALVES, Victor Samuel Zago. Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Alves, V. S. Z. (2004). Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/
NLM
Alves VSZ. Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/
Vancouver
Alves VSZ. Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/
Mestrado Profissionalizante
Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (2004)
Granja, Daniel de Moraes e Silva; Stern, Julio Michael (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, REDES NEURAIS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GRANJA, Daniel de Moraes e Silva. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Granja, D. de M. e S. (2004). Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
NLM
Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
Vancouver
Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
Mestrado Profissionalizante
A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados (2004)
Berti, Luis Carlos; Fava, Vera Lúcia (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, CELULOSE, PREÇOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTI, Luis Carlos. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Berti, L. C. (2004). A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/
NLM
Berti LC. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/
Vancouver
Berti LC. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/
Mestrado Profissionalizante
Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (2003)
Secron, André Trindade; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO
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ABNT
SECRON, André Trindade. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Secron, A. T. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
NLM
Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Vancouver
Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Mestrado Profissionalizante
Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (2003)
Toledo, Charles Mann de; Vicente, Renato (Orientador) ; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
TOLEDO, Charles Mann de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Toledo, C. M. de. (2003). Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
NLM
Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
Vancouver
Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)
Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS
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ABNT
LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
NLM
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
Vancouver
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

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