Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, HEDGING (FINANÇAS), SISTEMAS E MÉTODOS, SIMULAÇÃO, ECONOMETRIA
ABNT
LAZIER, Iuri. Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/. Acesso em: 02 jul. 2024.APA
Lazier, I. (2009). Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/NLM
Lazier I. Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/Vancouver
Lazier I. Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/