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Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)

  • Authors:
  • Autor USP: SANTOS, EDSON BASTOS E - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAD
  • Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE DIFUSÃO; PROCESSOS DE POISSON; PROCESSOS DESCONTÍNUOS; PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS; SUBORDINAÇÃO; RISCO; MOVIMENTO BROWNIANO
  • Language: Português
  • Abstract: O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionados a processos estocásticos e difusões. O segundo capítulo trata de processos de incrementos independentes e estacionários, i.e., processos de Lévy, suas trajetórias estocásticas, propriedades distribucionais e, a relação entre processos markovianos e martingales. Alguns resultados apresentados neste capítulo são a estrutura e as propriedades dos processos compostos de Poisson, medida de Lévy, decomposição de Lévy-Itô e representação de Lévy-Khinchin. O terceiro capítulo mostra como construir processos de Lévy por meio de transformações lineares, inclinação da medida de Lévy e subordinação. Uma atenção especial é dada aos processos subordinados, tais como os modelos variância gama, normal gaussiana invertida e hiperbólico generalizado. Neste capítulo também é apresentado um exemplo pragmático com dados brasileiros de estimação de parâmetros por meio do método de máxima verossimilhança. O quarto capítulo é devotado aos modelos multidimensionais e, introduz os conceitos de cópulas ordinárias e de Lévy. Mostra-se que é possível caracterizar a dependência entre os componentes de um processo de Lévy multidimensional por meio da cópula de Lévy. Entre osresultados apresentados estão as generalizações do teorema de Sklar e a família de cópulas de Arquimedes aos processos de Lévy. Este capítulo também apresenta alguns exemplos que utilizam métodos de Monte Carlo, para simular processos de Lévy bidimensionais
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 16.12.2005
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e; SIQUEIRA, José de Oliveira. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/ >.
    • APA

      Santos, E. B. e, & Siqueira, J. de O. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
    • NLM

      Santos EB e, Siqueira J de O. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
    • Vancouver

      Santos EB e, Siqueira J de O. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/


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