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Dissertação (Mestrado)
Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto (2009)
Lazier, Iuri; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, HEDGING (FINANÇAS), SISTEMAS E MÉTODOS, SIMULAÇÃO, ECONOMETRIA
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LAZIER, Iuri. Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/. Acesso em: 27 jun. 2024.
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Lazier, I. (2009). Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/
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Lazier I. Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/
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Lazier I. Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/
Dissertação (Mestrado)
Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado (2008)
Santos, Claudinei de Paula; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, INVESTIMENTOS (ANÁLISE), ANÁLISE DE RISCO
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SANTOS, Claudinei de Paula. Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03112008-181857/. Acesso em: 27 jun. 2024.
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Santos, C. de P. (2008). Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03112008-181857/
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Santos C de P. Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03112008-181857/
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Santos C de P. Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03112008-181857/
Tese (Doutorado)
A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro (2008)
Penteado, Marco Antonio de Barros; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS (ANÁLISE), AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ANÁLISE GRÁFICA (INVESTIMENTOS)
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PENTEADO, Marco Antonio de Barros. A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/. Acesso em: 27 jun. 2024.
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Penteado, M. A. de B. (2008). A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
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Penteado MA de B. A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
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Penteado MA de B. A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (2007)
Luccas, Aurélio Ubirajara de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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LUCCAS, Aurélio Ubirajara de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/. Acesso em: 27 jun. 2024.
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Luccas, A. U. de. (2007). Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
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Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
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Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Dissertação (Mestrado)
Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto (2005)
Beteto, Danilo Lopomo; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
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BETETO, Danilo Lopomo. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/. Acesso em: 27 jun. 2024.
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Beteto, D. L. (2005). Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/
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Beteto DL. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/
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Beteto DL. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO
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SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 27 jun. 2024.
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Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
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Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
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Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
Tese (Doutorado)
Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume (2005)
Zimmer, Christian Johannes; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MARTINGAL, FINANÇAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), ORDENAÇÃO ESTOCÁSTICA, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
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ZIMMER, Christian Johannes. Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10032023-085101/. Acesso em: 27 jun. 2024.
APA
Zimmer, C. J. (2005). Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10032023-085101/
NLM
Zimmer CJ. Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10032023-085101/
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Zimmer CJ. Novos critérios de precificação em mercados incompletos: consistência, racionalidade e desvio-padrão normalizado por volume [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10032023-085101/
Tese (Doutorado)
Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares (2004)
Lima, Fabiano Guasti ; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Fabiano Guasti. Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-30092005-143439/. Acesso em: 27 jun. 2024.
APA
Lima, F. G. (2004). Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-30092005-143439/
NLM
Lima FG. Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-30092005-143439/
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Lima FG. Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-30092005-143439/
Dissertação (Mestrado)
Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenes: uma aplicação em opções reais (2004)
Celoto, Rodrigo Rodrigues; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: GESTÃO DE PROJETOS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CELOTO, Rodrigo Rodrigues. Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenes: uma aplicação em opções reais. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16042009-172526/. Acesso em: 27 jun. 2024.
APA
Celoto, R. R. (2004). Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenes: uma aplicação em opções reais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16042009-172526/
NLM
Celoto RR. Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenes: uma aplicação em opções reais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16042009-172526/
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Celoto RR. Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenes: uma aplicação em opções reais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16042009-172526/
Dissertação (Mestrado)
Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (2004)
Oliveira, Mauri Aparecido de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/. Acesso em: 27 jun. 2024.
APA
Oliveira, M. A. de. (2004). Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/
NLM
Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/
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Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/
Dissertação (Mestrado)
Mensuração da estrutura de preferência do consumidor: uma aplicação do conjoint analysis em marketing (1996)
Siqueira, José de Oliveira; Takaoka, Hiroo (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MARKETING, ADMINISTRAÇÃO, CONSUMIDOR (PROTEÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SIQUEIRA, José de Oliveira. Mensuração da estrutura de preferência do consumidor: uma aplicação do conjoint analysis em marketing. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12133/tde-01032005-185221/. Acesso em: 27 jun. 2024.
APA
Siqueira, J. de O. (1996). Mensuração da estrutura de preferência do consumidor: uma aplicação do conjoint analysis em marketing (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12133/tde-01032005-185221/
NLM
Siqueira J de O. Mensuração da estrutura de preferência do consumidor: uma aplicação do conjoint analysis em marketing [Internet]. 1996 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12133/tde-01032005-185221/
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Siqueira J de O. Mensuração da estrutura de preferência do consumidor: uma aplicação do conjoint analysis em marketing [Internet]. 1996 ;[citado 2024 jun. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12133/tde-01032005-185221/

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