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  • Mestrado Profissionalizante

    Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (2007)

    Ouki, Paulo Yoshihiro; Vicente, Renato (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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    • ABNT

      OUKI, Paulo Yoshihiro. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Ouki, P. Y. (2007). Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

    • Vancouver

      Ouki PY. Risco operacional: uma abordagem quantitativa para alocação de capital. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (2007)

    Silva, Rogério Lopes; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, BANCOS

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    • ABNT

      SILVA, Rogério Lopes. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Silva, R. L. (2007). Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

    • Vancouver

      Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Opções com barreira com2 volatilidades (2007)

    Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS

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    • ABNT

      BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

    • Vancouver

      Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (2007)

    Costa, Antonio Marcos de Oliveira; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

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    • ABNT

      COSTA, Antonio Marcos de Oliveira. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Costa, A. M. de O. (2007). Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/

    • NLM

      Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/

    • Vancouver

      Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/

  • Mestrado Profissionalizante

    Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)

    Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS

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    • ABNT

      LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

    • Vancouver

      Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (2007)

    Bess, Alexandre Leal; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS

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    • ABNT

      BESS, Alexandre Leal. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Bess, A. L. (2007). Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

    • Vancouver

      Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 maio 30 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)

    Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

    • NLM

      Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

    • Vancouver

      Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

  • Mestrado Profissionalizante

    Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)

    Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS

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    • ABNT

      ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/

    • NLM

      Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/

    • Vancouver

      Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/

  • Mestrado Profissionalizante

    Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (2005)

    Ferrari, Claudia; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      FERRARI, Claudia. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Ferrari, C. (2005). Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/

    • NLM

      Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/

    • Vancouver

      Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/

  • Mestrado Profissionalizante

    Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)

    Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/

    • NLM

      Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/

    • Vancouver

      Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/

  • Mestrado Profissionalizante

    Precificação de seguros de automóvel (2005)

    Prieto, Felipe Villarino; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, SEGURO DE AUTOMÓVEIS

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    • ABNT

      PRIETO, Felipe Villarino. Precificação de seguros de automóvel. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Prieto, F. V. (2005). Precificação de seguros de automóvel (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/

    • NLM

      Prieto FV. Precificação de seguros de automóvel [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/

    • Vancouver

      Prieto FV. Precificação de seguros de automóvel [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-29032023-144541/

  • Mestrado Profissionalizante

    Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)

    Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS

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    • ABNT

      GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/

    • NLM

      Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/

    • Vancouver

      Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/

  • Mestrado Profissionalizante

    Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)

    Gonçalves, Andrei Basílio; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, MOEDA (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/

    • NLM

      Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/

    • Vancouver

      Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/

  • Mestrado Profissionalizante

    Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz (2004)

    Alves, Victor Samuel Zago; Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, FINANÇAS

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    • ABNT

      ALVES, Victor Samuel Zago. Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Alves, V. S. Z. (2004). Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/

    • NLM

      Alves VSZ. Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/

    • Vancouver

      Alves VSZ. Avaliação de uma modalidade de plano VGBL composto de um processo de ramificação e gerenciamento da reserva do fundo pelo modelo de Markowitz [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-165746/

  • Mestrado Profissionalizante

    Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (2004)

    Granja, Daniel de Moraes e Silva; Stern, Julio Michael (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, REDES NEURAIS, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      GRANJA, Daniel de Moraes e Silva. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Granja, D. de M. e S. (2004). Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/

    • NLM

      Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/

    • Vancouver

      Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/

  • Mestrado Profissionalizante

    A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados (2004)

    Berti, Luis Carlos; Fava, Vera Lúcia (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, CELULOSE, PREÇOS

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    • ABNT

      BERTI, Luis Carlos. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Berti, L. C. (2004). A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/

    • NLM

      Berti LC. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/

    • Vancouver

      Berti LC. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados [Internet]. 2004 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/

  • Mestrado Profissionalizante

    Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (2003)

    Secron, André Trindade; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO

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    • ABNT

      SECRON, André Trindade. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Secron, A. T. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/

    • NLM

      Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/

    • Vancouver

      Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/

  • Mestrado Profissionalizante

    Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (2003)

    Toledo, Charles Mann de; Vicente, Renato (Orientador) ; Rosenfeld, Rogério (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

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    • ABNT

      TOLEDO, Charles Mann de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Toledo, C. M. de. (2003). Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

    • NLM

      Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

    • Vancouver

      Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

  • Mestrado Profissionalizante

    Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)

    Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

    • NLM

      Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

    • Vancouver

      Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

  • Mestrado Profissionalizante

    Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (2003)

    Lagrotta, Paulo Roberto; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), FINANÇAS, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA

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    • ABNT

      LAGROTTA, Paulo Roberto. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/. Acesso em: 30 maio 2024.

    • APA

      Lagrotta, P. R. (2003). Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/

    • NLM

      Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/

    • Vancouver

      Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/

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