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Tese (Doutorado)
Generalized Ising measures for one-dimensional lattice gases and their applications (2022)
Ngoc, Ngo Phuoc Nguyen; Belitsky, Vladimir (Orientador) ; Schutz, Gunter Markus (coorient)
Unidade: IME
Subjects: RNA POLIMERASES, TRANSCRIÇÃO GÊNICA, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS DE EXCLUSÃO
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ABNT
NGOC, Ngo Phuoc Nguyen. Generalized Ising measures for one-dimensional lattice gases and their applications. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052023-114357/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Ngoc, N. P. N. (2022). Generalized Ising measures for one-dimensional lattice gases and their applications (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052023-114357/
NLM
Ngoc NPN. Generalized Ising measures for one-dimensional lattice gases and their applications [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052023-114357/
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Ngoc NPN. Generalized Ising measures for one-dimensional lattice gases and their applications [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24052023-114357/
Tese (Doutorado)
Precificação do risco de crédito da contraparte (2015)
Kimura, Herbert; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
KIMURA, Herbert. Precificação do risco de crédito da contraparte. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Kimura, H. (2015). Precificação do risco de crédito da contraparte (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
NLM
Kimura H. Precificação do risco de crédito da contraparte [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
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Kimura H. Precificação do risco de crédito da contraparte [Internet]. 2015 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
Dissertação (Mestrado)
A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano (2011)
Seguchi, Fabio Trevisan; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SEGUCHI, Fabio Trevisan. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Seguchi, F. T. (2011). A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/
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Seguchi FT. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/
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Seguchi FT. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/
Dissertação (Mestrado)
Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (2010)
Albuquerque, Marcos Paulo da Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
ALBUQUERQUE, Marcos Paulo da Silva. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Albuquerque, M. P. da S. (2010). Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
Dissertação (Mestrado)
Apreçamento de títulos conversíveis (2009)
Pinheiro, Dalton Santos; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: RISCO, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
PINHEIRO, Dalton Santos. Apreçamento de títulos conversíveis. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Pinheiro, D. S. (2009). Apreçamento de títulos conversíveis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
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Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
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Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
Tese (Doutorado)
Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. (2009)
Dawid, Paulo Evandro; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
DAWID, Paulo Evandro. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Dawid, P. E. (2009). Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
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Dawid PE. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
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Dawid PE. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
Dissertação (Mestrado)
A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (2009)
Andrade, Plinio Lucas Dias; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE RISCO, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
ANDRADE, Plinio Lucas Dias. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Andrade, P. L. D. (2009). A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
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Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
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Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Dissertação (Mestrado)
Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (2008)
Mendes, Armando Antonio; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: RISCO, CONVOLUÇÕES, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
MENDES, Armando Antonio. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Mendes, A. A. (2008). Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
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Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
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Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
Dissertação (Mestrado)
Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (2005)
Freschi, José Alcimar; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRESCHI, José Alcimar. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Freschi, J. A. (2005). Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
NLM
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
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Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
Dissertação (Mestrado)
Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (2005)
Dias, Fabio Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIAS, Fabio Silva. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Dias, F. S. (2005). Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
NLM
Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
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Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
Tese (Doutorado)
Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros (2004)
Prado, Fernando Pigeard de Almeida; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Prado, F. P. de A. (2004). Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/
NLM
Prado FP de A. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/
Vancouver
Prado FP de A. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/
Dissertação (Mestrado)
Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias (2001)
Ritchie, Thomas Logan; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RITCHIE, Thomas Logan. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Ritchie, T. L. (2001). Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/
NLM
Ritchie TL. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias [Internet]. 2001 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/
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Ritchie TL. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias [Internet]. 2001 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/
Tese (Doutorado)
Modelos de percolação multi escalar (2000)
Vachkovskaia, Marina; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PERCOLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VACHKOVSKAIA, Marina. Modelos de percolação multi escalar. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Vachkovskaia, M. (2000). Modelos de percolação multi escalar (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/
NLM
Vachkovskaia M. Modelos de percolação multi escalar [Internet]. 2000 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/
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Vachkovskaia M. Modelos de percolação multi escalar [Internet]. 2000 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/
Dissertação (Mestrado)
A precificação de opções para processos de mistura de brownianos (1998)
Kimura, Herbert; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATISTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KIMURA, Herbert. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/. Acesso em: 01 jun. 2024.
APA
Kimura, H. (1998). A precificação de opções para processos de mistura de brownianos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/
NLM
Kimura H. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos [Internet]. 1998 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/
Vancouver
Kimura H. A precificação de opções para processos de mistura de brownianos [Internet]. 1998 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/

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