Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (2008)
- Authors:
- Autor USP: MENDES, ARMANDO ANTONIO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2008.tde-20230727-113633
- Subjects: RISCO; CONVOLUÇÕES; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: A perda acumulada num período, de uma empresa de seguros, pode ser estimada a partir do modelo de Cramér-Lundberg que modela os instantes de chegadas de sinistros e suas severidades. Quando se tenta avaliar os valores extremamente grandes da perda acumulada estimada, surgem problemas técnicos que podem afetar a precisão da avaliação. Tais problemas são identificadas no presente trabalho, e alguns métodos matemáticos aptos a resolver ou amenizar tais problemas são sugeridos. Ao combinar os métodos, pode-se construir diversas abordagens para a estimativa de valores extremos da perda acumulada. A comparação dos resultados da aplicação de algumas destas abordagens para um problema real está feita no presente trabalho.
- Imprenta:
- Data da defesa: 15.12.2008
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
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ABNT
MENDES, Armando Antonio. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Mendes, A. A. (2008). Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/ -
NLM
Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/ -
Vancouver
Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.45.2008.tde-20230727-113633 (Fonte: oaDOI API)
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