Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros (2004)
- Authors:
- Autor USP: PRADO, FERNANDO PIGEARD DE ALMEIDA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS
- Language: Português
- Abstract: Apresentamos um modelo estocástico de agentes interagentes que permite investigar a formação de preço em mercados financeiros coo sendo um resultado de dois fatores: a interação social entre agentes e a heterogeneidade de suas crenças individuais. Nós mostramos que nosso modelo exibe transição de fase. Para encontrar as propriedades desta transição, importante para a aplicação, nós analisamos certos sistemas dinâmicos. Tanto a existência de transição de fase quanto os sistemas dinâmicos que emergem deste estudo tornam o modelo interessante do ponto de vista de um estudo matemático. O modelo também é atraente do ponto de vista de aplicação, pois explica a formação de bolhas especulativas e crashes, assim como a multiplicidade de preços de equilíbrio em mercados financeiros.
- Imprenta:
- Data da defesa: 27.02.2004
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ABNT
PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/. Acesso em: 27 set. 2024. -
APA
Prado, F. P. de A. (2004). Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/ -
NLM
Prado FP de A. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros [Internet]. 2004 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/ -
Vancouver
Prado FP de A. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros [Internet]. 2004 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/ - The alcohol price and the flex cars
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