Carteira de variância mínima no mercado de ações brasileiro: uma abordagem utilizando algoritmos genéticos (2021)
- Authors:
- USP affiliated authors: MACIEL, LEANDRO DOS SANTOS - FEA ; OLIVEIRA, GUILHERME ISAAC GIORGETE - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: CUSTO DE CAPITAL; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; ALGORITMOS
- Language: Português
- Abstract: Esse artigo avalia o desempenho de carteiras de variância mínima no mercado de ações brasileiro obtidas por meio de um algoritmo genético (AG), método de computação evolucionária fundamentado na teoria da evolução para obtenção de soluções aproximadas em problemas de otimização. Os AGs são eficientes para a busca de soluções ótimas, ou aproximadamente ótimas, em níveis globais, em uma grande variedade de problemas, ao não impor limitações ao espaço de busca e função objetivo, comumente verificadas em métodos tradicionais baseados em gradiente. Os desempenhos das carteiras de mínima variância são comparados com os de carteiras que maximizam a razão de Sharpe, também otimizadas por AGs e por métodos de gradiente, e com os de benchmarks como o IBOVESPA e de carteiras igualmente ponderadas. Para o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, sob distintas frequências de rebalanceamento, os resultados indicaram, de forma geral, a superioridade das carteiras de variância mínima quando otimizadas por algoritmos genéticos em termos de métricas de retorno e risco, mostrando-se como alternativas potenciais para investidores na determinação de suas carteiras no mercado de ações brasileiro
- Imprenta:
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ENANPAD
-
ABNT
OLIVEIRA, Guilherme Isaac Giorgete e MACIEL, Leandro dos Santos. Carteira de variância mínima no mercado de ações brasileiro: uma abordagem utilizando algoritmos genéticos. 2021, Anais.. Maringá: ANPAD, 2021. Disponível em: http://anpad.com.br/uploads/articles/114/approved/7c82fab8c8f89124e2ce92984e04fb40.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026. -
APA
Oliveira, G. I. G., & Maciel, L. dos S. (2021). Carteira de variância mínima no mercado de ações brasileiro: uma abordagem utilizando algoritmos genéticos. In Anais. Maringá: ANPAD. Recuperado de http://anpad.com.br/uploads/articles/114/approved/7c82fab8c8f89124e2ce92984e04fb40.pdf -
NLM
Oliveira GIG, Maciel L dos S. Carteira de variância mínima no mercado de ações brasileiro: uma abordagem utilizando algoritmos genéticos [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: http://anpad.com.br/uploads/articles/114/approved/7c82fab8c8f89124e2ce92984e04fb40.pdf -
Vancouver
Oliveira GIG, Maciel L dos S. Carteira de variância mínima no mercado de ações brasileiro: uma abordagem utilizando algoritmos genéticos [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: http://anpad.com.br/uploads/articles/114/approved/7c82fab8c8f89124e2ce92984e04fb40.pdf - Efeito das operações de hedge e especulação sobre a volatilidade dos preços de commodities agrícolas nos EUA
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