Cryptocurrencies value-at-risk and expected shortfall: do regime-switching volatility models improve forecasting? (2020)
- Autor:
- Autor USP: MACIEL, LEANDRO DOS SANTOS - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.1002/ijfe.2043
- Subjects: VALOR (ADMINISTRAÇÃO); ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: New Jersey
- Date published: 2020
- Source:
- Título: International Journal of Finance & Economics
- ISSN: 1099-1158
- Volume/Número/Paginação/Ano: 2020
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
MACIEL, Leandro dos Santos. Cryptocurrencies value-at-risk and expected shortfall: do regime-switching volatility models improve forecasting?. International Journal of Finance & Economics, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ijfe.2043. Acesso em: 22 jan. 2026. -
APA
Maciel, L. dos S. (2020). Cryptocurrencies value-at-risk and expected shortfall: do regime-switching volatility models improve forecasting? International Journal of Finance & Economics. doi:10.1002/ijfe.2043 -
NLM
Maciel L dos S. Cryptocurrencies value-at-risk and expected shortfall: do regime-switching volatility models improve forecasting? [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2043 -
Vancouver
Maciel L dos S. Cryptocurrencies value-at-risk and expected shortfall: do regime-switching volatility models improve forecasting? [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2043 - Technical analysis based on high and low stock prices forecasts: evidence for Brazil using a fractionally cointegrated VAR model
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Informações sobre o DOI: 10.1002/ijfe.2043 (Fonte: oaDOI API)
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