Resseguro e capital de solvência: atenuantes da probabilidade de ruína de seguradoras (2021)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - FEA ; EUPHASIO JÚNIOR, JORGE WILSON - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.1590/1982-7849rac2022200191.por
- Subjects: RISCO (SEGURO); RESSEGURO
- Language: Português
- Abstract: Contexto: seguradoras são importantes à sociedade, uma vez que garantem proteção financeira aos indivíduos contra perdas patrimoniais, além de fomentarem o mercado de capitais por meio da alocação de ativos garantidores. Assim, é fundamental avaliar os instrumentos que garantam sua solvência financeira de longo prazo. Dentre eles estão a adoção de tratados de resseguro, alocação de capital de solvência e modelagem atuarial dos processos de risco. Objetivo: estimar a probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro (quota-parte e excesso de danos), comparativamente a cenários sem tais tratados. Métodos: simulou-se o processo de Cramér-Lundberg via método de Monte Carlo, ajustando diversas distribuições probabilísticas à severidade do processo de Poisson composto, calibrando um conjunto de 3.917.863 microdados reais, segregados em 30 ramos securitários. Resultados: ainda que cada ramo apresente particularidades na severidade do sinistro, a correta escolha de resseguro (proporcional ou não) implica a redução da probabilidade de ruína para um capital de solvência fixo. Conclusão: a escolha adequada do contrato de resseguro, especialmente quando há evidências de elevada curtose nos valores de sinistros, intensifica o decaimento exponencial da relação entre o capital de solvência e a probabilidade de ruína
- Imprenta:
- Source:
- Título: Revista de Administração Contemporânea - RAC
- ISSN: 1982-7849
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 26, n. 1, Jan./Fev. 2021
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
EUPHASIO JUNIOR, Jorge Wilson e CARVALHO, João Vinicius de França. Resseguro e capital de solvência: atenuantes da probabilidade de ruína de seguradoras. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. Jan./Fe 2021, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200191.por. Acesso em: 08 jan. 2026. -
APA
Euphasio Junior, J. W., & Carvalho, J. V. de F. (2021). Resseguro e capital de solvência: atenuantes da probabilidade de ruína de seguradoras. Revista de Administração Contemporânea - RAC, Jan./Fe 2021( 1). doi:10.1590/1982-7849rac2022200191.por -
NLM
Euphasio Junior JW, Carvalho JV de F. Resseguro e capital de solvência: atenuantes da probabilidade de ruína de seguradoras [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; Jan./Fe 2021( 1):[citado 2026 jan. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200191.por -
Vancouver
Euphasio Junior JW, Carvalho JV de F. Resseguro e capital de solvência: atenuantes da probabilidade de ruína de seguradoras [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; Jan./Fe 2021( 1):[citado 2026 jan. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200191.por - A leopard doesn't change its spots: how implicit theories influence forgiveness following transgressions
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Informações sobre o DOI: 10.1590/1982-7849rac2022200191.por (Fonte: oaDOI API)
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