We are living on the edge!: gerenciando sinistros de extrema severidade com o apoio da teoria de valores extremos (2020)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - FEA ; OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE ALVES DE - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: SEGUROS; RESSEGURO; RISCO (SEGURO)
- Language: Português
- Abstract: Não apenas os indivíduos, mas as seguradoras também estão sujeitas a eventos de severidade extrema. Um exemplo típico é a ocorrência de um desastre natural que aumente a quantidade de sinistros a um patamar muito acima do esperado. Uma possibilidade de tratamento e análise dos eventos de magnitude elevada pode ser feita utilizando a Teoria de Valores Extremos (TVE). Tratase de uma metodologia originada das ciências naturais adotada pelas áreas de finanças na década de 1990, consistindo em um conjunto de ferramentas que visam modelar a distribuição de máximos, caudas de distribuições e mensurar as probabilidades de ocorrências em altos quantis. O objetivo deste trabalho é aplicar a TVE nas Ciências Atuariais, possibilitando a modelagem do capital de solvência, o cálculo de prêmios de resseguro, avaliar o viés de estimação de parâmetros e, também, a escolha do limite de retenção ideal de uma seguradora. A execução foi feita em duas partes: (i) comparando os estimadores em simulações, e; (ii) usando microdados reais oriundos de 5 ramos com características distintas, de caudas leves a pesadas, com o intuito de estimar o Expected Shortfall, a medida-resumo dos valores extremos. De forma geral, o estimador de Momentos aparentou ser o mais consistente de todos. Por um lado, seu viés nas simulações foi intenso quando uma grande proporção da amostra era utilizada para estimação, mas sempre no sentido de superestimar os riscos e ser mais conservador. Por outro lado, sua variância não é grande, para qualquer γ, tornando-o versátil. O estimador de Pickands nas simulações apresentou resultados promissores, mas a quantidade restrita de dados e sua grande variância o tornam inconstante na aplicação aos dados reais. Assim, ao contrário de Hill ou Momentos, não é possível determinar se os riscos estão sendo superestimados ou subestimados, pois qualquer desvio é simplesmente aleatório.
- Imprenta:
- Publisher: EAC/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2020
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade
-
ABNT
OLIVEIRA, Luiz Henrique Alves de e CARVALHO, João Vinicius de França. We are living on the edge!: gerenciando sinistros de extrema severidade com o apoio da teoria de valores extremos. 2020, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2020. Disponível em: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/1902.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Oliveira, L. H. A. de, & Carvalho, J. V. de F. (2020). We are living on the edge!: gerenciando sinistros de extrema severidade com o apoio da teoria de valores extremos. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP. Recuperado de https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/1902.pdf -
NLM
Oliveira LHA de, Carvalho JV de F. We are living on the edge!: gerenciando sinistros de extrema severidade com o apoio da teoria de valores extremos [Internet]. Anais. 2020 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/1902.pdf -
Vancouver
Oliveira LHA de, Carvalho JV de F. We are living on the edge!: gerenciando sinistros de extrema severidade com o apoio da teoria de valores extremos [Internet]. Anais. 2020 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/1902.pdf - How transgressor's moral identity leads to apologizing: the positive effects of guilt
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