We are living on the edge: managing extreme severity claims using Extreme Value Theory (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - FEA ; OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE ALVES DE - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.15728/bbr.2022.1245.en
- Subjects: SEGUROS; RESSEGURO; ATUÁRIA; TEORIA DOS VALORES
- Language: Inglês
- Abstract: Ocorrências de altíssimo valor monetário e baixíssima probabilidade constituem grandes riscos no mercado segurador. Uma ferramenta para análise de eventos dessa natureza é a Teoria de Valores Extremos (TVE). O objetivo deste trabalho é aproximar a TVE das Ciências Atuariais, utilizando diferentes estimadores de parâmetros, possibilitando o cálculo de prêmios de resseguro e a escolha do limite de retenção ideal para seguradoras. A execução foi em duas etapas: (i) comparando os estimadores em simulações, e; (ii) usando microdados reais oriundos de 5 ramos SUSEP de naturezas distintas, com o intuito de estimar estatísticas de valores extremos. Em geral, o estimador de Momentos foi o mais consistente de todos. O estimador de Pickands nas simulações apresentou resultados promissores, mas a quantidade restrita de dados e sua grande variância o tornam inconstante na aplicação aos dados reais. Finalmente, observou-se que a TVE é um poderoso ferramental para a área de seguros, melhor capturando o comportamento de sinistros extremos do que métodos tradicionais
- Imprenta:
- Source:
- Título: Brazilian Business Review - BBR
- ISSN: 1808-2386
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 21, n. 3, p. 1-22, e20221245, 2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
-
ABNT
CARVALHO, João Vinicius de França e OLIVEIRA, Luiz Henrique Alves de. We are living on the edge: managing extreme severity claims using Extreme Value Theory. Brazilian Business Review - BBR, v. 21, n. 3, p. 1-22, 2024Tradução . . Disponível em: https://www.bbronline.com.br/index.php/bbr/article/view/796/1210. Acesso em: 05 jan. 2026. -
APA
Carvalho, J. V. de F., & Oliveira, L. H. A. de. (2024). We are living on the edge: managing extreme severity claims using Extreme Value Theory. Brazilian Business Review - BBR, 21( 3), 1-22. doi:10.15728/bbr.2022.1245.en -
NLM
Carvalho JV de F, Oliveira LHA de. We are living on the edge: managing extreme severity claims using Extreme Value Theory [Internet]. Brazilian Business Review - BBR. 2024 ; 21( 3): 1-22.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.bbronline.com.br/index.php/bbr/article/view/796/1210 -
Vancouver
Carvalho JV de F, Oliveira LHA de. We are living on the edge: managing extreme severity claims using Extreme Value Theory [Internet]. Brazilian Business Review - BBR. 2024 ; 21( 3): 1-22.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.bbronline.com.br/index.php/bbr/article/view/796/1210 - We are living on the edge!: gerenciando sinistros de extrema severidade com o apoio da teoria de valores extremos
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Informações sobre o DOI: 10.15728/bbr.2022.1245.en (Fonte: oaDOI API)
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