Estimação da estrutura de dependências entre classes de seguro por meio de cópulas (2019)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - FEA ; TANAKA, ANDERSON DAIGO - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: SEGUROS; INSOLVÊNCIA
- Language: Português
- Abstract: Em busca de diversificação de seus negócios, as seguradoras atuam em variados ramos de seguros. Estes apresentam dependência entre si, ou seja, a ocorrência de determinados eventos pode resultar em indenizações em vários ramos simultaneamente, sendo capaz de potencializar a situação de insolvência de uma seguradora. Para evitar esta situação, a SUSEP exige um Capital Mínimo Requerido (CMR) de cada entidade, com base na estrutura de dependência entre as classes de negócios, que são agrupamentos de ramos de seguros semelhantes. Pela abordagem padrão, a SUSEP possivelmente utiliza o modelo Gaussiano para determinar o CMR, contudo, nada garante que este modelo seja o mais adequado para estimar a estrutura de dependência entre eventos de baixa probabilidade. O objetivo deste trabalho é reestimar a estrutura de dependência entre as classes de negócios de seguro por meio de modelos de séries temporais ARMA-GARCH e famílias de cópulas elípticas e Arquimedianas, que são mais capazes de ajustar estruturas de dependência assimétricas e de eventos extremos. Utilizando-se registros oficiais de seguradoras brasileiras, foram calculados os capitais de solvência a partir de diversos modelos de cópulas e comparados com os resultados com a abordagem padrão da SUSEP. Em linhas gerais, quando se reestimou a matriz de dependência considerando o coeficiente de correlação oriundo das cópulas não houve diferença significante no dimensionamento dos capitais de solvência. Contudo, utilizando-se os índices quantílicos de cauda superior e inferior, verificou-se que a SUSEP exige um nível de capital insuficiente para momentos de crises agudas, expondo as seguradoras ao risco de ruína.Por outro lado, as seguradoras de danos, nos quantis mais altos, possuem mais capital do que o necessário, estando pouco suscetíveis a choques de curto prazo. Neste cenário, as seguradoras de pessoas alocam menos capital do que o necessário.
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2019
- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Risco e Seguro
- ISSN: 1980-2013
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 15, n. 25, p. 1-34, jan./jun. 2019
-
ABNT
TANAKA, Anderson Daigo e CARVALHO, João Vinicius de Franca. Estimação da estrutura de dependências entre classes de seguro por meio de cópulas. Revista Brasileira de Risco e Seguro, v. 15, n. ja/ju 2019, p. 1-34, 2019Tradução . . Disponível em: http://www.rbrs.com.br/arquivos/rbrs_25_1.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Tanaka, A. D., & Carvalho, J. V. de F. (2019). Estimação da estrutura de dependências entre classes de seguro por meio de cópulas. Revista Brasileira de Risco e Seguro, 15( ja/ju 2019), 1-34. Recuperado de http://www.rbrs.com.br/arquivos/rbrs_25_1.pdf -
NLM
Tanaka AD, Carvalho JV de F. Estimação da estrutura de dependências entre classes de seguro por meio de cópulas [Internet]. Revista Brasileira de Risco e Seguro. 2019 ; 15( ja/ju 2019): 1-34.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.rbrs.com.br/arquivos/rbrs_25_1.pdf -
Vancouver
Tanaka AD, Carvalho JV de F. Estimação da estrutura de dependências entre classes de seguro por meio de cópulas [Internet]. Revista Brasileira de Risco e Seguro. 2019 ; 15( ja/ju 2019): 1-34.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.rbrs.com.br/arquivos/rbrs_25_1.pdf - How transgressor's moral identity leads to apologizing: the positive effects of guilt
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