Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword] (2011)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1002/asmb.832
- Assunto: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Applied Stochastic models in Business and Industry
- ISSN: 1524-1904
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 27, n. 1, p. 1, 2011
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e NORBERG, Ragnar. Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]. Applied Stochastic models in Business and Industry. Malden: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1002/asmb.832. Acesso em: 03 mar. 2026. , 2011 -
APA
Morettin, P. A., & Norberg, R. (2011). Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]. Applied Stochastic models in Business and Industry. Malden: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1002/asmb.832 -
NLM
Morettin PA, Norberg R. Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword] [Internet]. Applied Stochastic models in Business and Industry. 2011 ; 27( 1): 1.[citado 2026 mar. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.832 -
Vancouver
Morettin PA, Norberg R. Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword] [Internet]. Applied Stochastic models in Business and Industry. 2011 ; 27( 1): 1.[citado 2026 mar. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.832 - Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- Wavelets in state space models
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
- A note on a central limit theorem for dependent random variables
- Análise Bayesiana do modelo Tarso
- Estimation of the Walsh spectrum (Corresp.)
Informações sobre o DOI: 10.1002/asmb.832 (Fonte: oaDOI API)
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