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  • Artigo de periodico

    Model selection for Markov random fields on graphs under a mixing condition (2025)

    Leonardi, Florencia Graciela ; Severino, Magno Tairone de Freitas

    Fonte: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE MULTIVARIADA, CAMPOS ALEATÓRIOS MARKOVIANOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      LEONARDI, Florencia Graciela e SEVERINO, Magno Tairone de Freitas. Model selection for Markov random fields on graphs under a mixing condition. Stochastic Processes and their Applications, v. 180, n. artigo 104523, p. 1-12, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104523. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Leonardi, F. G., & Severino, M. T. de F. (2025). Model selection for Markov random fields on graphs under a mixing condition. Stochastic Processes and their Applications, 180( artigo 104523), 1-12. doi:10.1016/j.spa.2024.104523

    • NLM

      Leonardi FG, Severino MT de F. Model selection for Markov random fields on graphs under a mixing condition [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2025 ; 180( artigo 104523): 1-12.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104523

    • Vancouver

      Leonardi FG, Severino MT de F. Model selection for Markov random fields on graphs under a mixing condition [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2025 ; 180( artigo 104523): 1-12.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104523

  • Artigo de periodico

    Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes (2025)

    Logachov, Artem ; Logachova, Olga ; Yambartsev, Anatoli

    Fonte: Communications in Mathematics. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      LOGACHOV, Artem e LOGACHOVA, Olga e YAMBARTSEV, Anatoli. Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes. Communications in Mathematics, v. 33, n. paper 8, p. 1-20, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.46298/cm.14900. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Logachov, A., Logachova, O., & Yambartsev, A. (2025). Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes. Communications in Mathematics, 33( paper 8), 1-20. doi:10.46298/cm.14900

    • NLM

      Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes [Internet]. Communications in Mathematics. 2025 ; 33( paper 8): 1-20.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.46298/cm.14900

    • Vancouver

      Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Moderate, large and super large deviations principles for Poisson process with uniform catastrophes [Internet]. Communications in Mathematics. 2025 ; 33( paper 8): 1-20.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.46298/cm.14900

  • Dissertação (Mestrado)

    Reinforcement learning for stochastic shortest path with dead-ends (2025)

    Pereira, Gustavo de Mari; Barros, Leliane Nunes de (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      PEREIRA, Gustavo de Mari. Reinforcement learning for stochastic shortest path with dead-ends. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-31082025-142940/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Pereira, G. de M. (2025). Reinforcement learning for stochastic shortest path with dead-ends (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-31082025-142940/

    • NLM

      Pereira G de M. Reinforcement learning for stochastic shortest path with dead-ends [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-31082025-142940/

    • Vancouver

      Pereira G de M. Reinforcement learning for stochastic shortest path with dead-ends [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-31082025-142940/

  • Trabalho de evento-anais periodico

    Reinforcement learning with utility-based semantic for goals (2025)

    Polar, Christian Jorge Delgado; Delgado, Karina Valdivia ; Silva, Valdinei Freire da

    Fonte: Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. Nome do evento: Brazilian Conference - BRACIS 2024. Unidades: EACH, IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      POLAR, Christian Jorge Delgado e DELGADO, Karina Valdivia e SILVA, Valdinei Freire da. Reinforcement learning with utility-based semantic for goals. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. Cham: Springer Nature. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79032-4_25. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2025

    • APA

      Polar, C. J. D., Delgado, K. V., & Silva, V. F. da. (2025). Reinforcement learning with utility-based semantic for goals. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. Cham: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-031-79032-4_25

    • NLM

      Polar CJD, Delgado KV, Silva VF da. Reinforcement learning with utility-based semantic for goals [Internet]. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. 2025 ; 354-369.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79032-4_25

    • Vancouver

      Polar CJD, Delgado KV, Silva VF da. Reinforcement learning with utility-based semantic for goals [Internet]. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. 2025 ; 354-369.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79032-4_25

  • Tese (Doutorado)

    Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (2024)

    Severino, Magno Tairone de Freitas ; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: SELEÇÃO DE MODELOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SEVERINO, Magno Tairone de Freitas. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Severino, M. T. de F. (2024). Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • NLM

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • Vancouver

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

  • Dissertação (Mestrado)

    Moderates and consensus formation in the Deffuant model (2024)

    Miranda, Ruan dos Santos Vieira; Machado, Fábio Prates (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: CONSENSO, DINÂMICA DE POPULAÇÕES, MODELOS MATEMÁTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIRANDA, Ruan dos Santos Vieira. Moderates and consensus formation in the Deffuant model. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Miranda, R. dos S. V. (2024). Moderates and consensus formation in the Deffuant model (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/

    • NLM

      Miranda R dos SV. Moderates and consensus formation in the Deffuant model [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/

    • Vancouver

      Miranda R dos SV. Moderates and consensus formation in the Deffuant model [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/

  • Artigo de periodico

    Randomly supported variations of deterministic models and their application to one-dimensional shallow water flows (2024)

    Birgin, Ernesto Julian Goldberg ; Correa, Maicon Ribeiro ; González López, Verónica Andrea ; Martínez, José Mário ; Rodrigues, Diego Samuel

    Fonte: Journal of Hydraulic Engineering. Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, VEROSSIMILHANÇA

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    • ABNT

      BIRGIN, Ernesto Julian Goldberg et al. Randomly supported variations of deterministic models and their application to one-dimensional shallow water flows. Journal of Hydraulic Engineering, v. 150, n. artigo 04024026, p. 1-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1061/JHEND8.HYENG-13748. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Birgin, E. J. G., Correa, M. R., González López, V. A., Martínez, J. M., & Rodrigues, D. S. (2024). Randomly supported variations of deterministic models and their application to one-dimensional shallow water flows. Journal of Hydraulic Engineering, 150( artigo 04024026), 1-11. doi:/10.1061/JHEND8.HYENG-13748

    • NLM

      Birgin EJG, Correa MR, González López VA, Martínez JM, Rodrigues DS. Randomly supported variations of deterministic models and their application to one-dimensional shallow water flows [Internet]. Journal of Hydraulic Engineering. 2024 ; 150( artigo 04024026): 1-11.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1061/JHEND8.HYENG-13748

    • Vancouver

      Birgin EJG, Correa MR, González López VA, Martínez JM, Rodrigues DS. Randomly supported variations of deterministic models and their application to one-dimensional shallow water flows [Internet]. Journal of Hydraulic Engineering. 2024 ; 150( artigo 04024026): 1-11.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1061/JHEND8.HYENG-13748

  • Tese (Doutorado)

    Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree (2024)

    Delgado, Andrea Karina Hernández; Fontes, Luiz Renato (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      DELGADO, Andrea Karina Hernández. Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Delgado, A. K. H. (2024). Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/

    • NLM

      Delgado AKH. Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/

    • Vancouver

      Delgado AKH. Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/

  • Tese (Doutorado)

    Bayesian Inference in stochastic process to identify mortality attributed to sepsis (2024)

    Eugenio, Nicholas Wagner; Fossaluza, Victor (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      EUGENIO, Nicholas Wagner. Bayesian Inference in stochastic process to identify mortality attributed to sepsis. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082024-083827/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Eugenio, N. W. (2024). Bayesian Inference in stochastic process to identify mortality attributed to sepsis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082024-083827/

    • NLM

      Eugenio NW. Bayesian Inference in stochastic process to identify mortality attributed to sepsis [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082024-083827/

    • Vancouver

      Eugenio NW. Bayesian Inference in stochastic process to identify mortality attributed to sepsis [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082024-083827/

  • Artigo de periodico

    Scaling limit of an equilibrium surface under the random average process (2024)

    Fontes, Luiz Renato Gonçalves ; Machado, Mariela Pentón ; Zuaznábar, Leonel

    Fonte: Electronic Journal of Probability. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONTES, Luiz Renato Gonçalves e MACHADO, Mariela Pentón e ZUAZNÁBAR, Leonel. Scaling limit of an equilibrium surface under the random average process. Electronic Journal of Probability, v. 29, p. 1-28, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/24-EJP1181. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Fontes, L. R. G., Machado, M. P., & Zuaznábar, L. (2024). Scaling limit of an equilibrium surface under the random average process. Electronic Journal of Probability, 29, 1-28. doi:10.1214/24-EJP1181

    • NLM

      Fontes LRG, Machado MP, Zuaznábar L. Scaling limit of an equilibrium surface under the random average process [Internet]. Electronic Journal of Probability. 2024 ; 29 1-28.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1214/24-EJP1181

    • Vancouver

      Fontes LRG, Machado MP, Zuaznábar L. Scaling limit of an equilibrium surface under the random average process [Internet]. Electronic Journal of Probability. 2024 ; 29 1-28.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1214/24-EJP1181

  • Artigo de periodico

    Consistent model selection for the degree corrected stochastic blockmodel (2024)

    Cerqueira, Andressa ; Gallo, Sandro ; Leonardi, Florencia Graciela ; Vera, Cristel

    Fonte: Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CERQUEIRA, Andressa et al. Consistent model selection for the degree corrected stochastic blockmodel. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, v. 21, p. 267-292, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.30757/ALEA.v21-11. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Cerqueira, A., Gallo, S., Leonardi, F. G., & Vera, C. (2024). Consistent model selection for the degree corrected stochastic blockmodel. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 21, 267-292. doi:10.30757/ALEA.v21-11

    • NLM

      Cerqueira A, Gallo S, Leonardi FG, Vera C. Consistent model selection for the degree corrected stochastic blockmodel [Internet]. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics. 2024 ; 21 267-292.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.30757/ALEA.v21-11

    • Vancouver

      Cerqueira A, Gallo S, Leonardi FG, Vera C. Consistent model selection for the degree corrected stochastic blockmodel [Internet]. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics. 2024 ; 21 267-292.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.30757/ALEA.v21-11

  • Monografia/livro

    Probabilistic spiking neuronal nets: neuromathematics for the computer era (2024)

    Galves, Antonio ; Löcherbach, Eva ; Pouzat, Christophe

    Unidade: IME

    Assuntos: REDES NEURAIS, BIOINFORMÁTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, NEUROFISIOLOGIA, PROBABILIDADE, NEUROCIÊNCIAS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GALVES, Antonio e LÖCHERBACH, Eva e POUZAT, Christophe. Probabilistic spiking neuronal nets: neuromathematics for the computer era. . Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-68409-8. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2024

    • APA

      Galves, A., Löcherbach, E., & Pouzat, C. (2024). Probabilistic spiking neuronal nets: neuromathematics for the computer era. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-68409-8

    • NLM

      Galves A, Löcherbach E, Pouzat C. Probabilistic spiking neuronal nets: neuromathematics for the computer era [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-68409-8

    • Vancouver

      Galves A, Löcherbach E, Pouzat C. Probabilistic spiking neuronal nets: neuromathematics for the computer era [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-68409-8

  • Artigo de periodico

    Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes (2024)

    Cerda-Hernández, Jose Javier ; Logachov, Artem ; Yambartsev, Anatoli

    Fonte: RAIRO - Operations Research. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CERDA-HERNÁNDEZ, Jose Javier e LOGACHOV, Artem e YAMBARTSEV, Anatoli. Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes. RAIRO - Operations Research, v. 58, n. 2, p. 1375-1399, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1051/ro/2024039. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Cerda-Hernández, J. J., Logachov, A., & Yambartsev, A. (2024). Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes. RAIRO - Operations Research, 58( 2), 1375-1399. doi:10.1051/ro/2024039

    • NLM

      Cerda-Hernández JJ, Logachov A, Yambartsev A. Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes [Internet]. RAIRO - Operations Research. 2024 ; 58( 2): 1375-1399.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1051/ro/2024039

    • Vancouver

      Cerda-Hernández JJ, Logachov A, Yambartsev A. Bid-ask spread dynamics: large upward jump with geometric catastrophes [Internet]. RAIRO - Operations Research. 2024 ; 58( 2): 1375-1399.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1051/ro/2024039

  • Dissertação (Mestrado)

    Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (2023)

    Crispino, Gabriel Nunes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ALGORITMOS, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CRISPINO, Gabriel Nunes. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Crispino, G. N. (2023). Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • NLM

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • Vancouver

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

  • Dissertação (Mestrado)

    Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (2023)

    Pereira Neto, Eduardo Lopes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PEREIRA NETO, Eduardo Lopes. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Pereira Neto, E. L. (2023). Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • NLM

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • Vancouver

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

  • Tese (Doutorado)

    Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos (2023)

    Silva, Renato Santos da; Silva, Gisela Tunes da (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, ATIVIDADE FÍSICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Renato Santos da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Silva, R. S. da. (2023). Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

    • NLM

      Silva RS da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

    • Vancouver

      Silva RS da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

  • Tese (Doutorado)

    Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos (2023)

    Fernandes, Francisco José de Almeida; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, Francisco José de Almeida. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Fernandes, F. J. de A. (2023). Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/

    • NLM

      Fernandes FJ de A. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/

    • Vancouver

      Fernandes FJ de A. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/

  • Tese (Doutorado)

    Spatio-temporal models by wavelets (2023)

    Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)

    Unidade: IME

    Assuntos: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

    • NLM

      Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

    • Vancouver

      Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

  • Artigo de periodico

    Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime (2023)

    Rojas, Helder ; Logachov, Artem; Iambartsev, Anatoli

    Fonte: Mathematics. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROJAS, Helder e LOGACHOV, Artem e IAMBARTSEV, Anatoli. Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime. Mathematics, v. 11, n. artigo 4235, p. 1-24, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math11204235. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Rojas, H., Logachov, A., & Iambartsev, A. (2023). Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime. Mathematics, 11( artigo 4235), 1-24. doi:10.3390/math11204235

    • NLM

      Rojas H, Logachov A, Iambartsev A. Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( artigo 4235): 1-24.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11204235

    • Vancouver

      Rojas H, Logachov A, Iambartsev A. Order book dynamics with liquidity fluctuations: asymptotic analysis of highly competitive regime [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( artigo 4235): 1-24.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11204235

  • Artigo de periodico

    The coverage ratio of the frog model on complete graphs (2023)

    Carvalho, Gustavo Oshiro de ; Machado, Fábio Prates

    Fonte: Journal of Statistical Physics. Unidade: IME

    Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARVALHO, Gustavo Oshiro de e MACHADO, Fábio Prates. The coverage ratio of the frog model on complete graphs. Journal of Statistical Physics, v. 190, n. artigo 147, p. 1-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10955-023-03156-w. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Carvalho, G. O. de, & Machado, F. P. (2023). The coverage ratio of the frog model on complete graphs. Journal of Statistical Physics, 190( artigo 147), 1-11. doi:10.1007/s10955-023-03156-w

    • NLM

      Carvalho GO de, Machado FP. The coverage ratio of the frog model on complete graphs [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2023 ; 190( artigo 147): 1-11.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-023-03156-w

    • Vancouver

      Carvalho GO de, Machado FP. The coverage ratio of the frog model on complete graphs [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2023 ; 190( artigo 147): 1-11.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-023-03156-w

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