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Trabalho de evento-resumo
Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method (2023)
Holtz, Bruno Estanislau; Ehlers, Ricardo Sandes
Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Assuntos: SISTEMAS HAMILTONIANOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
HOLTZ, Bruno Estanislau e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Holtz, B. E., & Ehlers, R. S. (2023). Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
NLM
Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Vancouver
Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Trabalho de evento-resumo
Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)
Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes
Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES
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ABNT
CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
NLM
Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Vancouver
Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Trabalho de evento-resumo
Stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo methods and Stan (2019)
Ehlers, Ricardo Sandes ; Souza, David
Fonte: Libro de resúmenes. Nome do evento: Congreso Bayesiano de America Latina. Unidade: ICMC
Assuntos: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), INFERÊNCIA BAYESIANA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
EHLERS, Ricardo Sandes e SOUZA, David. Stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo methods and Stan. 2019, Anais.. Lima: PUCP, 2019. Disponível em: https://www.dropbox.com/s/99p8o4a93tcbktk/VICOBAL2019.pdf?dl=0. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Ehlers, R. S., & Souza, D. (2019). Stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo methods and Stan. In Libro de resúmenes. Lima: PUCP. Recuperado de https://www.dropbox.com/s/99p8o4a93tcbktk/VICOBAL2019.pdf?dl=0
NLM
Ehlers RS, Souza D. Stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo methods and Stan [Internet]. Libro de resúmenes. 2019 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.dropbox.com/s/99p8o4a93tcbktk/VICOBAL2019.pdf?dl=0
Vancouver
Ehlers RS, Souza D. Stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo methods and Stan [Internet]. Libro de resúmenes. 2019 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.dropbox.com/s/99p8o4a93tcbktk/VICOBAL2019.pdf?dl=0
Artigo de periodico
Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation (2017)
Zevallos, Mauricio; Gasco, Loretta; Ehlers, Ricardo Sandes
Fonte: Communications in Statistics - Simulation and Computation. Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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ABNT
ZEVALLOS, Mauricio e GASCO, Loretta e EHLERS, Ricardo Sandes. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics - Simulation and Computation, v. 46, n. 10, p. 7942-7956, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Zevallos, M., Gasco, L., & Ehlers, R. S. (2017). Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46( 10), 7942-7956. doi:10.1080/03610918.2016.1255972
NLM
Zevallos M, Gasco L, Ehlers RS. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2017 ; 46( 10): 7942-7956.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972
Vancouver
Zevallos M, Gasco L, Ehlers RS. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2017 ; 46( 10): 7942-7956.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972
Trabalho de evento-anais periodico
A Weibull mixture model for the votes of a brazilian political party (2015)
Paz, Rosineide F; Ehlers, Ricardo Sandes ; Bazán Guzmán, Jorge Luis
Fonte: Interdisciplinary Bayesian Statistics: EBEB 2014. Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, PROBABILIDADE
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ABNT
PAZ, Rosineide F e EHLERS, Ricardo Sandes e BAZÁN GUZMÁN, Jorge Luis. A Weibull mixture model for the votes of a brazilian political party. Interdisciplinary Bayesian Statistics: EBEB 2014. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12454-4_19. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2015
APA
Paz, R. F., Ehlers, R. S., & Bazán Guzmán, J. L. (2015). A Weibull mixture model for the votes of a brazilian political party. Interdisciplinary Bayesian Statistics: EBEB 2014. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-12454-4_19
NLM
Paz RF, Ehlers RS, Bazán Guzmán JL. A Weibull mixture model for the votes of a brazilian political party [Internet]. Interdisciplinary Bayesian Statistics: EBEB 2014. 2015 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12454-4_19
Vancouver
Paz RF, Ehlers RS, Bazán Guzmán JL. A Weibull mixture model for the votes of a brazilian political party [Internet]. Interdisciplinary Bayesian Statistics: EBEB 2014. 2015 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12454-4_19
Relatorio tecnico
Copula-Garch model selection: a bayesian approach (2012)
Andrade, Marinho Gomes de ; Ehlers, Ricardo Sandes ; Andrade, Marinho Gomes de
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRADE, Marinho Gomes de e EHLERS, Ricardo Sandes e ANDRADE, Marinho Gomes de. Copula-Garch model selection: a bayesian approach. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2012
APA
Andrade, M. G. de, Ehlers, R. S., & Andrade, M. G. de. (2012). Copula-Garch model selection: a bayesian approach. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf
NLM
Andrade MG de, Ehlers RS, Andrade MG de. Copula-Garch model selection: a bayesian approach [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf
Vancouver
Andrade MG de, Ehlers RS, Andrade MG de. Copula-Garch model selection: a bayesian approach [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b3ed35c-9455-41b7-82fe-fe134e93295f/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_88_2012.pdf
Relatorio tecnico
Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions (2012)
Fioruci, José Augusto; Ehlers, Ricardo Sandes ; Andrade, Marinho Gomes de
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIORUCI, José Augusto e EHLERS, Ricardo Sandes e ANDRADE, Marinho Gomes de. Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2012
APA
Fioruci, J. A., Ehlers, R. S., & Andrade, M. G. de. (2012). Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf
NLM
Fioruci JA, Ehlers RS, Andrade MG de. Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf
Vancouver
Fioruci JA, Ehlers RS, Andrade MG de. Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/489936d2-cf27-4602-898c-995604d068a1/NOTAS_ICMC_SERIE_EST_87_2012.pdf
Relatorio tecnico
A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures (2012)
Ehlers, Ricardo Sandes
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
EHLERS, Ricardo Sandes. A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2012
APA
Ehlers, R. S. (2012). A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf
NLM
Ehlers RS. A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf
Vancouver
Ehlers RS. A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7cc08d6f-91f7-4591-a325-95f339fc46e2/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_387_2012.pdf
Relatorio tecnico
Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA (2012)
Zevallos, Mauricio; Ehlers, Ricardo Sandes
Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZEVALLOS, Mauricio e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA. . São Carlos: ICMC-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2012
APA
Zevallos, M., & Ehlers, R. S. (2012). Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf
NLM
Zevallos M, Ehlers RS. Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf
Vancouver
Zevallos M, Ehlers RS. Bayesian estimation and prediction of stochastic volatility models via INLA [Internet]. 2012 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17667e34-2bc9-4941-ba69-1b903db68327/Relat%C3%B3rios%20T%C3%A9cnicos_386_2012.pdf

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