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Dissertação (Mestrado)
Item response theory: autoencoders (2024)
Tabak, Gabriel Couto ; Curi, Mariana (Orientador) ; Molenaar, Dylan (coorient)
Unidade: ICMC
Subjects: TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM, REDES NEURAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
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ABNT
TABAK, Gabriel Couto. Item response theory: autoencoders. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17032025-163109/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Tabak, G. C. (2024). Item response theory: autoencoders (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17032025-163109/
NLM
Tabak GC. Item response theory: autoencoders [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17032025-163109/
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Tabak GC. Item response theory: autoencoders [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-17032025-163109/
Dissertação (Mestrado)
Um estudo dos modelos de sobrevivência de longa duração LIGcr e GEPGWcr (2022)
Stella, Caroline Amantéa; Suzuki, Adriano Kamimura (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
STELLA, Caroline Amantéa. Um estudo dos modelos de sobrevivência de longa duração LIGcr e GEPGWcr. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02012023-124537/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Stella, C. A. (2022). Um estudo dos modelos de sobrevivência de longa duração LIGcr e GEPGWcr (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02012023-124537/
NLM
Stella CA. Um estudo dos modelos de sobrevivência de longa duração LIGcr e GEPGWcr [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02012023-124537/
Vancouver
Stella CA. Um estudo dos modelos de sobrevivência de longa duração LIGcr e GEPGWcr [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02012023-124537/
Dissertação (Mestrado)
Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão (2019)
Fernandes, Victor Vinicius; Pereira, Gustavo Henrique de Araujo (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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ABNT
FERNANDES, Victor Vinicius. Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-113800/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Fernandes, V. V. (2019). Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-113800/
NLM
Fernandes VV. Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-113800/
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Fernandes VV. Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-113800/
Dissertação (Mestrado)
Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções (2017)
Rodrigues, Daniel Brignani; Louzada, Francisco (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), CAUSALIDADE, POLÍTICA DE PREÇO
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ABNT
RODRIGUES, Daniel Brignani. Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-07022018-085632/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Rodrigues, D. B. (2017). Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-07022018-085632/
NLM
Rodrigues DB. Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-07022018-085632/
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Rodrigues DB. Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-07022018-085632/
Dissertação (Mestrado)
Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (2017)
Aquino, Igor Oliveira; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), TEOREMAS LIMITES
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ABNT
AQUINO, Igor Oliveira. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Aquino, I. O. (2017). Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
NLM
Aquino IO. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
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Aquino IO. Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-30012018-161959/
Dissertação (Mestrado)
Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana (2016)
Fernandes, Amélia Milene Correia; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE ERROS, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNANDES, Amélia Milene Correia. Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Fernandes, A. M. C. (2016). Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/
NLM
Fernandes AMC. Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/
Vancouver
Fernandes AMC. Regressão binária nas abordagens clássica e Bayesiana [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07042017-100311/

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