Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (2006)
Unidade: EPSubjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO), CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), MERCADO FINANCEIRO
ABNT
DANTAS, Allan Leão. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/. Acesso em: 19 out. 2024.APA
Dantas, A. L. (2006). Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/NLM
Dantas AL. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;[citado 2024 out. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/Vancouver
Dantas AL. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;[citado 2024 out. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/