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Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (2006)

  • Authors:
  • Autor USP: DANTAS, ALLAN LEÃO - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO); CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE); MERCADO FINANCEIRO
  • Language: Português
  • Abstract: Inicialmente neste trabalho são apresentados os conceitos básicos de média e variância e como estes se aplicam na caracterização de um ativo ou carteira de investimento. Posteriormente são apresentadas as estratégias ótimas de investimento para o modelo de Markowitz sem posições a descoberto em ativos de risco, e sem tal restrição. Ainda neste trabalho é apresentada uma breve revisão do modelo de tempo contínuo para o problema de média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco, e como objetivo principal do mesmo é proposto um modelo em tempo discreto multiperíodo a partir do modelo de tempo contínuo, o qual é implementado computacionalmente para o mercado de capitais brasileiro. O resultado obtido é comparado com a estratégia de período único do modelo de Markowitz sem posições a descoberto em ativos de risco, sendo este modelo aplicado seqüencialmente no horizonte de tempo considerado para o modelo multiperíodo.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 13.11.2006
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      DANTAS, Allan Leão; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/ >.
    • APA

      Dantas, A. L., & Costa, O. L. do V. (2006). Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/
    • NLM

      Dantas AL, Costa OL do V. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/
    • Vancouver

      Dantas AL, Costa OL do V. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/

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