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Dissertação (Mestrado)
Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações (2019)
Montanari, Gisele Siqueira; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, PROBABILIDADE
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ABNT
MONTANARI, Gisele Siqueira. Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Montanari, G. S. (2019). Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/
NLM
Montanari GS. Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/
Vancouver
Montanari GS. Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/
Apresentacao sonora/cenica/entrevista
Conta corrente: os principais desafios para a economia brasileira. [Entrevista] (2019)
Feldmann, Paulo Roberto
Fonte: Globo News. Conta Corrente. Unidade: FEA
Assunto: BOLSA DE VALORES
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ABNT
FELDMANN, Paulo Roberto. Conta corrente: os principais desafios para a economia brasileira. [Entrevista]. Globo News. Conta Corrente. São Paulo: Globo. Disponível em: https://www.dropbox.com/s/xcejr6ac0nr4v45/Entrevista%20Globonews%20-%2007.02.2019.mov?dl=0. Acesso em: 18 out. 2024. , 2019
APA
Feldmann, P. R. (2019). Conta corrente: os principais desafios para a economia brasileira. [Entrevista]. Globo News. Conta Corrente. São Paulo: Globo. Recuperado de https://www.dropbox.com/s/xcejr6ac0nr4v45/Entrevista%20Globonews%20-%2007.02.2019.mov?dl=0
NLM
Feldmann PR. Conta corrente: os principais desafios para a economia brasileira. [Entrevista] [Internet]. Globo News. Conta Corrente. 2019 ;06 fe 2019[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.dropbox.com/s/xcejr6ac0nr4v45/Entrevista%20Globonews%20-%2007.02.2019.mov?dl=0
Vancouver
Feldmann PR. Conta corrente: os principais desafios para a economia brasileira. [Entrevista] [Internet]. Globo News. Conta Corrente. 2019 ;06 fe 2019[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.dropbox.com/s/xcejr6ac0nr4v45/Entrevista%20Globonews%20-%2007.02.2019.mov?dl=0
Trabalho de evento
Governança corporativa: os níveis diferenciados da B3 e sua relação com o desempenho das ações frente ao impeachment em 2016 (2019)
Albuquerque, Leonardo Melo; Albanez, Tatiana
Fonte: Anais. Nome do evento: Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. Unidade: FEA
Assuntos: GOVERNANÇA CORPORATIVA, BOLSA DE VALORES, MERCADO DE CAPITAIS, IMPEACHMENT
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ABNT
ALBUQUERQUE, Leonardo Melo e ALBANEZ, Tatiana. Governança corporativa: os níveis diferenciados da B3 e sua relação com o desempenho das ações frente ao impeachment em 2016. 2019, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2019. Disponível em: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1435.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Albuquerque, L. M., & Albanez, T. (2019). Governança corporativa: os níveis diferenciados da B3 e sua relação com o desempenho das ações frente ao impeachment em 2016. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP. Recuperado de https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1435.pdf
NLM
Albuquerque LM, Albanez T. Governança corporativa: os níveis diferenciados da B3 e sua relação com o desempenho das ações frente ao impeachment em 2016 [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1435.pdf
Vancouver
Albuquerque LM, Albanez T. Governança corporativa: os níveis diferenciados da B3 e sua relação com o desempenho das ações frente ao impeachment em 2016 [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1435.pdf
Tese (Doutorado)
Os desafios da regulação do High Frequency Trading no Brasil: uma abordagem prudencial à luz das transformações operadas pela inovação tecnológica no mercado de valores mobiliários (2019)
Haensel, Taimi; Souza Junior, Francisco Satiro de (Orientador)
Unidade: FD
Assuntos: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
HAENSEL, Taimi. Os desafios da regulação do High Frequency Trading no Brasil: uma abordagem prudencial à luz das transformações operadas pela inovação tecnológica no mercado de valores mobiliários. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11052021-141519/. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Haensel, T. (2019). Os desafios da regulação do High Frequency Trading no Brasil: uma abordagem prudencial à luz das transformações operadas pela inovação tecnológica no mercado de valores mobiliários (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11052021-141519/
NLM
Haensel T. Os desafios da regulação do High Frequency Trading no Brasil: uma abordagem prudencial à luz das transformações operadas pela inovação tecnológica no mercado de valores mobiliários [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11052021-141519/
Vancouver
Haensel T. Os desafios da regulação do High Frequency Trading no Brasil: uma abordagem prudencial à luz das transformações operadas pela inovação tecnológica no mercado de valores mobiliários [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11052021-141519/
Texto na web
Ganhos na Bolsa voltarão a depender cada vez mais dos resultados: saiba o que analisar. [Entrevista] (2019)
Rocha, Keyler Carvalho
Fonte: InfoMoney. Unidade: FEA
Assuntos: BOLSA DE VALORES, INVESTIMENTOS
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ABNT
ROCHA, Keyler Carvalho. Ganhos na Bolsa voltarão a depender cada vez mais dos resultados: saiba o que analisar. [Entrevista]. InfoMoney. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/8694451/mesmo-com-economia-fraca-mercado-aposta-em-crescimento-de-empresas. Acesso em: 18 out. 2024. , 2019
APA
Rocha, K. C. (2019). Ganhos na Bolsa voltarão a depender cada vez mais dos resultados: saiba o que analisar. [Entrevista]. InfoMoney. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/8694451/mesmo-com-economia-fraca-mercado-aposta-em-crescimento-de-empresas
NLM
Rocha KC. Ganhos na Bolsa voltarão a depender cada vez mais dos resultados: saiba o que analisar. [Entrevista] [Internet]. InfoMoney. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/8694451/mesmo-com-economia-fraca-mercado-aposta-em-crescimento-de-empresas
Vancouver
Rocha KC. Ganhos na Bolsa voltarão a depender cada vez mais dos resultados: saiba o que analisar. [Entrevista] [Internet]. InfoMoney. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/8694451/mesmo-com-economia-fraca-mercado-aposta-em-crescimento-de-empresas
Trabalho de evento-anais periodico
Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks (2019)
Castilho, Douglas; Gama, João; Mundim, Leandro Resende; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de
Fonte: Lecture Notes in Computer Science. Nome do evento: International Conference on Computational Science - ICCS. Unidade: ICMC
Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTILHO, Douglas et al. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27. Acesso em: 18 out. 2024. , 2019
APA
Castilho, D., Gama, J., Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2019). Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-22744-9_27
NLM
Castilho D, Gama J, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2019 ; 11538 340-353.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27
Vancouver
Castilho D, Gama J, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2019 ; 11538 340-353.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27
Parte de monografia/livro
Linear models for portfolio selection with real features (2019)
Queiroz, Thiago Alves de ; Mundim, Leandro Resende ; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de
Fonte: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Unidade: ICMC
Assuntos: PROGRAMAÇÃO LINEAR, OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
QUEIROZ, Thiago Alves de e MUNDIM, Leandro Resende e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Linear models for portfolio selection with real features. Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Tradução . Cham: Springer, 2019. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Queiroz, T. A. de, Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2019). Linear models for portfolio selection with real features. In Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-34960-8_4
NLM
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Linear models for portfolio selection with real features [Internet]. In: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer; 2019. [citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4
Vancouver
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Linear models for portfolio selection with real features [Internet]. In: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer; 2019. [citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4
Trabalho de evento
A network-based model for optimizing returns in the stock market (2019)
Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS. Unidades: FFCLRP, ICMC
Assuntos: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. A network-based model for optimizing returns in the stock market. 2019, Anais.. Piscataway: IEEE, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2019.00118. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Colliri, T. S., & Liang, Z. (2019). A network-based model for optimizing returns in the stock market. In Proceedings. Piscataway: IEEE. doi:10.1109/BRACIS.2019.00118
NLM
Colliri TS, Liang Z. A network-based model for optimizing returns in the stock market [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2019.00118
Vancouver
Colliri TS, Liang Z. A network-based model for optimizing returns in the stock market [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2019.00118
Artigo de periodico
Financial indicators, information environment of emerging markets and stock returns (2019)
Takamatsu, Renata Turola; Fávero, Luiz Paulo Lopes
Fonte: RAUSP Management Journal. Unidade: FEA
Assuntos: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, BOLSA DE VALORES, NEGÓCIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAKAMATSU, Renata Turola e FÁVERO, Luiz Paulo Lopes. Financial indicators, information environment of emerging markets and stock returns. RAUSP Management Journal, v. 54, n. 3, p. 253-268, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/RAUSP-10-2018-0102. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Takamatsu, R. T., & Fávero, L. P. L. (2019). Financial indicators, information environment of emerging markets and stock returns. RAUSP Management Journal, 54( 3), 253-268. doi:10.1108/RAUSP-10-2018-0102
NLM
Takamatsu RT, Fávero LPL. Financial indicators, information environment of emerging markets and stock returns [Internet]. RAUSP Management Journal. 2019 ; 54( 3): 253-268.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1108/RAUSP-10-2018-0102
Vancouver
Takamatsu RT, Fávero LPL. Financial indicators, information environment of emerging markets and stock returns [Internet]. RAUSP Management Journal. 2019 ; 54( 3): 253-268.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1108/RAUSP-10-2018-0102

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