Linear models for portfolio selection with real features (2019)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, ANDRÉ CARLOS PONCE DE LEON FERREIRA DE - ICMC ; MUNDIM, LEANDRO RESENDE - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1007/978-3-030-34960-8_4
- Subjects: PROGRAMAÇÃO LINEAR; OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA; BOLSA DE VALORES
- Keywords: Portfolio optimization; Mean-risk models; Mean absolute deviation; Gini's mean difference; Real features
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises
- ISSN: 2523-7047
- Volume/Número/Paginação/Ano: 503 p
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
QUEIROZ, Thiago Alves de e MUNDIM, Leandro Resende e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Linear models for portfolio selection with real features. Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Tradução . Cham: Springer, 2019. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4. Acesso em: 05 out. 2024. -
APA
Queiroz, T. A. de, Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2019). Linear models for portfolio selection with real features. In Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-34960-8_4 -
NLM
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Linear models for portfolio selection with real features [Internet]. In: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer; 2019. [citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4 -
Vancouver
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Linear models for portfolio selection with real features [Internet]. In: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer; 2019. [citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4 - Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection
- Mathematical models and heuristic methods for nesting problems
- Evaluation of error metrics for meta-learning label definition in the forecasting task
- Uma abordagem heurística para o corte de itens irregulares em múltiplos recipientes
- Multiobjective pseudo-variable neighborhood descent for a bicriteria parallel machine scheduling problem with setup time
- Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina
- Soft facilita produção de desenhos no PC
- Using MLP networks to classify red wines and water readings of an electronic tongue
- An hybrid GA/SVM approach for multiclass classification with directed acyclic graphs
- A GA/SVM approach for multiclass classification applied to protein structural class prediction
Informações sobre o DOI: 10.1007/978-3-030-34960-8_4 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
