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Artigo de jornal-dep/entr
Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento] (2024)
Feldmann, Paulo Roberto
Source: Folha de São Paulo. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS
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ABNT
FELDMANN, Paulo Roberto. Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml. Acesso em: 15 ago. 2024. , 2024
APA
Feldmann, P. R. (2024). Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml
NLM
Feldmann PR. Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento] [Internet]. Folha de São Paulo. 2024 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml
Vancouver
Feldmann PR. Entenda por que Bolsas ao redor do mundo desabam nesta segunda. [Depoimento] [Internet]. Folha de São Paulo. 2024 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/entenda-por-que-bolsas-ao-redor-do-mundo-desabam-nesta-segunda.shtml
Artigo de periodico
Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability (2023)
Maciel, Leandro dos Santos
Source: Global Finance Journal. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, COVID-19, PREVISÃO ECONÔMICA
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ABNT
MACIEL, Leandro dos Santos. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, v. No 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Maciel, L. dos S. (2023). Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, No 2023. doi:10.1016/j.gfj.2023.100887
NLM
Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf
Vancouver
Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf
Texto na web
Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] (2023)
Feldmann, Paulo Roberto
Source: Investnews. Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
FELDMANN, Paulo Roberto. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento]. Investnews. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa. Acesso em: 15 ago. 2024. , 2023
APA
Feldmann, P. R. (2023). Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento]. Investnews. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa
NLM
Feldmann PR. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] [Internet]. Investnews. 2023 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa
Vancouver
Feldmann PR. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] [Internet]. Investnews. 2023 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa
Trabalho de evento-resumo
Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)
Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES
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ABNT
CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
NLM
Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Vancouver
Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C
Trabalho de evento
Information leakage from short sellers (2023)
Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Herskovic, Bernard
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, BOLSA DE VALORES
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ABNT
CHAGUE, Fernando e GIOVANNETTI, Bruno Cara e HERSKOVIC, Bernard. Information leakage from short sellers. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2023. Disponível em: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Chague, F., Giovannetti, B. C., & Herskovic, B. (2023). Information leakage from short sellers. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf
NLM
Chague F, Giovannetti BC, Herskovic B. Information leakage from short sellers [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf
Vancouver
Chague F, Giovannetti BC, Herskovic B. Information leakage from short sellers [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf
Artigo de periodico
Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange (2023)
Oliveira, Ricardo Puziol de; Peres, Marcos Vinicius de Oliveira; Cremoneze, Isabela Zara; Achcar, Jorge Alberto
Source: Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. Unidade: FMRP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
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ABNT
OLIVEIRA, Ricardo Puziol de et al. Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, v. 16, n. 2, p. 192-207, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1285/i20705948v16n2p192. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Oliveira, R. P. de, Peres, M. V. de O., Cremoneze, I. Z., & Achcar, J. A. (2023). Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 16( 2), 192-207. doi:10.1285/i20705948v16n2p192
NLM
Oliveira RP de, Peres MV de O, Cremoneze IZ, Achcar JA. Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange [Internet]. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 2023 ; 16( 2): 192-207.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1285/i20705948v16n2p192
Vancouver
Oliveira RP de, Peres MV de O, Cremoneze IZ, Achcar JA. Bayesian statistical analysis of daily returns runs in Brazilian stock exchange [Internet]. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 2023 ; 16( 2): 192-207.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1285/i20705948v16n2p192
Artigo de periodico
Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina (2022)
Santana, Verônica de Fátima ; Black, Ervin L; Lima, Gerlando Augusto Sampaio Franco de
Source: Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Unidade: FEA
Assunto: BOLSA DE VALORES
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ABNT
SANTANA, Verônica de Fátima e BLACK, Ervin L e LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 24, n. 3, p. 472-496, 2022Tradução . . Disponível em: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Santana, V. de F., Black, E. L., & Lima, G. A. S. F. de. (2022). Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 24( 3), 472-496. Recuperado de https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872
NLM
Santana V de F, Black EL, Lima GASF de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2022 ; 24( 3): 472-496.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872
Vancouver
Santana V de F, Black EL, Lima GASF de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2022 ; 24( 3): 472-496.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872
Tese (Doutorado)
O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro (2022)
Nabarro, Wagner Wendt; Contel, Fabio Betioli (Orientador)
Unidade: FFLCH
Subjects: BOLSA DE VALORES, FINANCEIRIZAÇÃO, GEOGRAFIA, FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
NABARRO, Wagner Wendt. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Nabarro, W. W. (2022). O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/
NLM
Nabarro WW. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/
Vancouver
Nabarro WW. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/
Apresentacao sonora/cenica/entrevista
Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] (2022)
Feldmann, Paulo Roberto
Source: Jornal da Record News. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FELDMANN, Paulo Roberto. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista]. Jornal da Record News. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE. Acesso em: 15 ago. 2024. , 2022
APA
Feldmann, P. R. (2022). Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista]. Jornal da Record News. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE
NLM
Feldmann PR. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] [Internet]. Jornal da Record News. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE
Vancouver
Feldmann PR. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] [Internet]. Jornal da Record News. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE
Dissertação (Mestrado)
Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (2022)
Zavaleta Sanchez, Marco Antonio; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: BOLSA DE VALORES, REDES NEURAIS
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ABNT
ZAVALETA SANCHEZ, Marco Antonio. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa). 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Zavaleta Sanchez, M. A. (2022). Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/
NLM
Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/
Vancouver
Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/
Dissertação (Mestrado)
Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)
Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
NLM
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Vancouver
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Artigo de periodico
Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps (2022)
Bileki, Guilherme Augusto ; Barboza, Flavio Luiz de Moraes ; Silva, Luis Henrique Claudino ; Bonato, Vanderlei
Source: Applied Soft Computing. Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BILEKI, Guilherme Augusto et al. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, v. 116, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Bileki, G. A., Barboza, F. L. de M., Silva, L. H. C., & Bonato, V. (2022). Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, 116, 1-13. doi:10.1016/j.asoc.2021.108274
NLM
Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274
Vancouver
Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274
Dissertação (Mestrado)
Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)
Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
NLM
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Vancouver
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Artigo de jornal
Mercados transparentes versus mercados opacos (2021)
Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Cereda, Fabio
Source: Jornal Valor Investe. Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira e CEREDA, Fabio. Mercados transparentes versus mercados opacos. Tradução . Jornal Valor Investe, São Paulo, 2021. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Bueno, R. D. L. da S., & Cereda, F. (2021). Mercados transparentes versus mercados opacos. Jornal Valor Investe. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml
NLM
Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml
Vancouver
Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml
Dissertação (Mestrado)
Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (2021)
Bileki, Guilherme Augusto; Bonato, Vanderlei (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BILEKI, Guilherme Augusto. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Bileki, G. A. (2021). Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/
NLM
Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/
Vancouver
Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/
Trabalho de evento
Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias (2021)
Barbosa, Bruno Aparecido; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira
Source: Anais. Conference titles: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE TEXTO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), BOLSA DE VALORES
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ABNT
BARBOSA, Bruno Aparecido e MARCACINI, Ricardo Marcondes e REZENDE, Solange Oliveira. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Barbosa, B. A., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2021). Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
NLM
Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Vancouver
Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)
Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES
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ABNT
VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
NLM
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Vancouver
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Artigo de periodico
The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics (2021)
David, Sérgio Adriani ; Inacio Junior, Claudio Marcio Cassela; Machado, José António Tenreiro
Source: Research in International Business and Finance. Unidade: FZEA
Subjects: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MERCADOS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
DAVID, Sérgio Adriani e INACIO JUNIOR, Claudio Marcio Cassela e MACHADO, José António Tenreiro. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, v. 55, n. Ja 2021, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
David, S. A., Inacio Junior, C. M. C., & Machado, J. A. T. (2021). The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, 55( Ja 2021), 1-16. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101335
NLM
David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335
Vancouver
David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335
Texto na web
Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] (2021)
Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira
Source: UOL Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
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ABNT
BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm. Acesso em: 15 ago. 2024. , 2021
APA
Bueno, R. D. L. da S. (2021). Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm
NLM
Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm
Vancouver
Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2024 ago. 15 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm
Trabalho de evento
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2021)
Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay
Source: Anais. Conference titles: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC
Subjects: BOLSA DE VALORES, MACROECONOMIA, BOLSA DE MERCADORIAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALONSO, Carlos Eduardo e CANCHO, Vicente Garibay. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 15 ago. 2024.
APA
Alonso, C. E., & Cancho, V. G. (2021). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
NLM
Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Vancouver
Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 ago. 15 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

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