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Artigo de periodico
An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market (2024)
Garcia, Rodrigo Dutra ; Ferreira, Junio Cesar ; Zanotti, Lucas; Ramachandran, Gowri ; Estrella, Júlio Cezar ; Ueyama, Jó
Source: Expert Systems With Applications. Unidade: ICMC
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, REDES COMPLEXAS, AÇÕES
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ABNT
GARCIA, Rodrigo Dutra et al. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, v. 257, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Garcia, R. D., Ferreira, J. C., Zanotti, L., Ramachandran, G., Estrella, J. C., & Ueyama, J. (2024). An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, 257, 1-12. doi:10.1016/j.eswa.2024.125131
NLM
Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131
Vancouver
Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131
Artigo de periodico
Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)
Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054
NLM
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Vancouver
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Artigo de periodico
The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)
Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Global Business Review. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513
NLM
Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
Vancouver
Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513
Tese (Doutorado)
Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (2021)
Silva, Roberto Fray da ; Cugnasca, Carlos Eduardo (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NEGOCIAÇÃO, AÇÕES, PREÇOS, APRENDIZAGEM
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ABNT
SILVA, Roberto Fray da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Silva, R. F. da. (2021). Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
NLM
Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
Vancouver
Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/
Artigo de periodico
Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets (2021)
Škrinjarić, Tihana; Quintino, Derick David ; Ferreira, Paulo
Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ
Subjects: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS
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ABNT
ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369
NLM
Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
Vancouver
Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
Artigo de periodico
Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value (2021)
Silva, Alan Willame de Souza; Pimenta Júnior, Tabajara ; Soares, Mara Alves; Gaio, Luiz Eduardo; Ambrozini, Marcelo Augusto
Source: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP
Subjects: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO
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ABNT
SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
NLM
Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
Vancouver
Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286
Artigo de periodico
The relationship between earnings management and equity market timing (2021)
Gomes, Matheus da Costa ; Eça, João Paulo Augusto; Moraes, Marcelo Botelho da Costa ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: Revista de Administração Contemporânea - RAC. Unidades: FEARP, FEA
Subjects: GERENCIAMENTO DE RESULTADOS, AÇÕES, LUCRO CONTÁBIL, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 25, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Eça, J. P. A., Moraes, M. B. da C., & Valle, M. R. do. (2021). The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 25( 6). doi:10.1590/1982-7849rac2021200289.en
NLM
Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en
Vancouver
Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en
Trabalho de evento
Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3 (2021)
Maciel, Leandro dos Santos
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: PREÇOS, EMPRESAS, AÇÕES
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ABNT
MACIEL, Leandro dos Santos. Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2021. Disponível em: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Maciel, L. dos S. (2021). Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf
NLM
Maciel L dos S. Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3 [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf
Vancouver
Maciel L dos S. Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3 [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-da59b4849e95fd4be29da17842f1ea270c6894c8-arquivo.pdf
Artigo de periodico
Google trends as an explanatory variable of the football stocks index (2020)
Gómez Martínez, Raúl ; Bastos, Flavia da Cunha ; Amaral, Cacilda Mendes Dos Santos
Source: Journal of Sports Economics & Management. Unidade: EEFE
Subjects: FUTEBOL, AÇÕES, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GÓMEZ MARTÍNEZ, Raúl e BASTOS, Flavia da Cunha e AMARAL, Cacilda Mendes Dos Santos. Google trends as an explanatory variable of the football stocks index. Journal of Sports Economics & Management, v. 10, n. 1, p. 47-63, 2020Tradução . . Disponível em: http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Gómez Martínez, R., Bastos, F. da C., & Amaral, C. M. D. S. (2020). Google trends as an explanatory variable of the football stocks index. Journal of Sports Economics & Management, 10( 1), 47-63. Recuperado de http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253
NLM
Gómez Martínez R, Bastos F da C, Amaral CMDS. Google trends as an explanatory variable of the football stocks index [Internet]. Journal of Sports Economics & Management. 2020 ; 10( 1): 47-63.[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253
Vancouver
Gómez Martínez R, Bastos F da C, Amaral CMDS. Google trends as an explanatory variable of the football stocks index [Internet]. Journal of Sports Economics & Management. 2020 ; 10( 1): 47-63.[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://sportsem.uv.es/j_sports_and_em/index.php/JSEM/article/view/173/253
Artigo de periodico
A note on Brazilian IPOs performance in the long run (2020)
Avelino, Ricardo Rezende Gomes
Source: Revista Brasileira de Economia - RBE. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES, AÇÕES, EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AVELINO, Ricardo Rezende Gomes. A note on Brazilian IPOs performance in the long run. Revista Brasileira de Economia - RBE, v. 74, n. 4, p. 402-417, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200019. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Avelino, R. R. G. (2020). A note on Brazilian IPOs performance in the long run. Revista Brasileira de Economia - RBE, 74( 4), 402-417. doi:10.5935/0034-7140.20200019
NLM
Avelino RRG. A note on Brazilian IPOs performance in the long run [Internet]. Revista Brasileira de Economia - RBE. 2020 ; 74( 4): 402-417.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200019
Vancouver
Avelino RRG. A note on Brazilian IPOs performance in the long run [Internet]. Revista Brasileira de Economia - RBE. 2020 ; 74( 4): 402-417.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200019
Artigo de periodico
Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market (2019)
Gomes, Matheus da Costa; Magnani, Vinícius Medeiros; Albanez, Tatiana ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: Data in Brief. Unidades: FEA, FEARP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market. Data in Brief, v. 25, p. 1-14, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Magnani, V. M., Albanez, T., & Valle, M. R. do. (2019). Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market. Data in Brief, 25, 1-14. doi:10.1016/j.dib.2019.104251
NLM
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 25 1-14.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251
Vancouver
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 25 1-14.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251
Artigo de periodico
Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market (2019)
Gomes, Matheus da Costa ; Magnani, Vinícius Medeiros; Albanez, Tatiana ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: North American Journal of Economics and Finance. Unidades: FEA, FEARP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL, DÍVIDA, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market. North American Journal of Economics and Finance, v. 49, p. 361-377, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Magnani, V. M., Albanez, T., & Valle, M. R. do. (2019). Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market. North American Journal of Economics and Finance, 49, 361-377. doi:10.1016/j.najef.2019.03.022
NLM
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market [Internet]. North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 49 361-377.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022
Vancouver
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market [Internet]. North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 49 361-377.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022
Artigo de periodico
Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees (2019)
Barbi, Alex Quintino; Prataviera, Gilberto Aparecido
Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA, TEORIA DOS GRAFOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBI, Alex Quintino e PRATAVIERA, Gilberto Aparecido. Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 523, p. 876-885, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.147. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Barbi, A. Q., & Prataviera, G. A. (2019). Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 523, 876-885. doi:10.1016/j.physa.2019.04.147
NLM
Barbi AQ, Prataviera GA. Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 523 876-885.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.147
Vancouver
Barbi AQ, Prataviera GA. Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 523 876-885.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.147
Artigo de periodico
Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Trabalho de evento
Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market (2017)
Selan, Beatriz; Kalatzis, Aquiles Elie Guimarães
Source: Proceedings. Conference titles: European Financial Management Association 2017 Annual Meeting. Unidade: EESC
Subjects: INVESTIMENTOS, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, AÇÕES, ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SELAN, Beatriz e KALATZIS, Aquiles Elie Guimarães. Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market. 2017, Anais.. Athens, Greece: European Financial Management Association, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Selan, B., & Kalatzis, A. E. G. (2017). Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market. In Proceedings. Athens, Greece: European Financial Management Association. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf
NLM
Selan B, Kalatzis AEG. Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf
Vancouver
Selan B, Kalatzis AEG. Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf
Trabalho de evento
Pricing multi-asset barrier options (2017)
Rosalino Junior, E; Baczynski, Jack; Pinto Júnior, Dorival Leão
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC. Unidade: ICMC
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PREÇOS, AÇÕES, CONTABILIDADE DE CUSTO, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROSALINO JUNIOR, E e BACZYNSKI, Jack e PINTO JÚNIOR, Dorival Leão. Pricing multi-asset barrier options. 2017, Anais.. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Rosalino Junior, E., Baczynski, J., & Pinto Júnior, D. L. (2017). Pricing multi-asset barrier options. In Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE. doi:10.1109/CDC.2017.8264106
NLM
Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106
Vancouver
Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106
Artigo de periodico
“Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets (2017)
Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo; Schabek, Tomasz
Source: Dynamic Econometric Models. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES
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ABNT
CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo e SCHABEK, Tomasz. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets. Dynamic Econometric Models, v. 17, p. 5-18, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Castro Junior, F. H. F., & Schabek, T. (2017). “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets. Dynamic Econometric Models, 17, 5-18. doi:10.12775/DEM.2017.001
NLM
Castro Junior FHF, Schabek T. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets [Internet]. Dynamic Econometric Models. 2017 ; 17 5-18.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001
Vancouver
Castro Junior FHF, Schabek T. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets [Internet]. Dynamic Econometric Models. 2017 ; 17 5-18.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001
Artigo de periodico
Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution (2016)
Ripamonti, Alexandre; Kayo, Eduardo Kazuo
Source: Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEA
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, MERCADO DE CAPITAIS, DÍVIDA, AÇÕES
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ABNT
RIPAMONTI, Alexandre e KAYO, Eduardo Kazuo. Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution. Revista de Administração Mackenzie, v. 17, n. 5, p. 85-109, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Ripamonti, A., & Kayo, E. K. (2016). Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution. Revista de Administração Mackenzie, 17( 5), 85-109. doi:10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109
NLM
Ripamonti A, Kayo EK. Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2016 ; 17( 5): 85-109.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109
Vancouver
Ripamonti A, Kayo EK. Corporate governance and capital structure in Brazil: stock, bonds and substitution [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2016 ; 17( 5): 85-109.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n5p85-109
Dissertação (Mestrado)
Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches (2016)
Almeida, Leonardo Viana de; Chague, Fernando Daniel (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, MICROFINANÇAS, ECONOMETRIA, ECONOMIA DE MERCADO
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ABNT
ALMEIDA, Leonardo Viana de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Almeida, L. V. de. (2016). Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/
NLM
Almeida LV de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/
Vancouver
Almeida LV de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/
Artigo de periodico
Disposition effect among Brazilian equity fund managers (2015)
Lucchesi, Eduardo Pozzi; Yoshinaga, Claudia Emiko; Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de
Source: RAE - Revista de Administração de Empresas. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, FINANÇAS, TOMADA DE DECISÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LUCCHESI, Eduardo Pozzi e YOSHINAGA, Claudia Emiko e CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo de. Disposition effect among Brazilian equity fund managers. RAE - Revista de Administração de Empresas, v. jan./fe 2015, n. 1, p. 26-37, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0034-759020150104. Acesso em: 18 out. 2024.
APA
Lucchesi, E. P., Yoshinaga, C. E., & Castro Junior, F. H. F. de. (2015). Disposition effect among Brazilian equity fund managers. RAE - Revista de Administração de Empresas, jan./fe 2015( 1), 26-37. doi:10.1590/s0034-759020150104
NLM
Lucchesi EP, Yoshinaga CE, Castro Junior FHF de. Disposition effect among Brazilian equity fund managers [Internet]. RAE - Revista de Administração de Empresas. 2015 ; jan./fe 2015( 1): 26-37.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0034-759020150104
Vancouver
Lucchesi EP, Yoshinaga CE, Castro Junior FHF de. Disposition effect among Brazilian equity fund managers [Internet]. RAE - Revista de Administração de Empresas. 2015 ; jan./fe 2015( 1): 26-37.[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0034-759020150104

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