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Dissertação (Mestrado)
Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (2021)
Lima, Pedro Antonio Sá Barreto de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS
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ABNT
LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
NLM
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
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Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Mestrado Profissionalizante
Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (2005)
Iguti, Marcos Hissashi; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CRÉDITO, CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, REDES NEURAIS
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ABNT
IGUTI, Marcos Hissashi. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/. Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Iguti, M. H. (2005). Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
NLM
Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
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Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)
Beraha, André; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: REDES NEURAIS, ANÁLISE DISCRIMINANTE, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
BERAHA, André. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/. Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Beraha, A. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
NLM
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
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Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Tese (Doutorado)
Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras (2004)
Almeida, Rodrigo Octavio Marques de; Fava, Vera Lúcia (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, REDES NEURAIS
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ABNT
ALMEIDA, Rodrigo Octavio Marques de. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf. Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Almeida, R. O. M. de. (2004). Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf
NLM
Almeida ROM de. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf
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Almeida ROM de. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf
Mestrado Profissionalizante
Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (2004)
Granja, Daniel de Moraes e Silva; Stern, Julio Michael (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, REDES NEURAIS, INVESTIMENTOS
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ABNT
GRANJA, Daniel de Moraes e Silva. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/. Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Granja, D. de M. e S. (2004). Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
NLM
Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
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Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
Mestrado Profissionalizante
Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras (2002)
Oliveira, Sandra Maria Capuano de; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Sandra Maria Capuano de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/. Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Oliveira, S. M. C. de. (2002). Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/
NLM
Oliveira SMC de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/
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Oliveira SMC de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/
Dissertação (Mestrado)
Previsão de séries de tempo: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais artificiais (2001)
Yim, Juliana; Fava, Vera Lúcia (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YIM, Juliana. Previsão de séries de tempo: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais artificiais. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. . Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Yim, J. (2001). Previsão de séries de tempo: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais artificiais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Yim J. Previsão de séries de tempo: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais artificiais. 2001 ;[citado 2024 jul. 17 ]
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Yim J. Previsão de séries de tempo: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais artificiais. 2001 ;[citado 2024 jul. 17 ]
Tese (Doutorado)
Três ensaios sobre crédito (2000)
Zerbini, Maria Beatriz do Amaral Assy; Rocha, Fabiana Fontes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CRÉDITO, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZERBINI, Maria Beatriz do Amaral Assy. Três ensaios sobre crédito. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. . Acesso em: 17 jul. 2024.
APA
Zerbini, M. B. do A. A. (2000). Três ensaios sobre crédito (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Zerbini MB do AA. Três ensaios sobre crédito. 2000 ;[citado 2024 jul. 17 ]
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Zerbini MB do AA. Três ensaios sobre crédito. 2000 ;[citado 2024 jul. 17 ]

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