Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras (2004)
- Authors:
- Autor USP: ALMEIDA, RODRIGO OCTÁVIO MARQUES DE - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; MERCADO FINANCEIRO; REDES NEURAIS
- Language: Português
- Abstract: A Hipótese da Eficiência de Mercados (HEM) postula que os preços dos ativos nos mercados financeiros devem refletir toda a informação disponível: como consequência, os preços devem ser consistentes com seus fundamentos. Esta tese examina a evidência empírica da HEM usando a abordagem das redes neurais. Muitos estudos têm mostrado que redes neurais artificiais têm a capacidade de aprender a mecânica dos mercados acionários. A tese está dividida em três ensaios. O primeiro ensaio aplica os modelos de redes neurais para prever os três principais mercados acionários latino-americanos (Brasil, Argentina e México). O ensaio dois, foca o papel da análise técnica na sinalização dos pontos de entrada e saída do mercado. O ensaio três, extende os ensaios um e dois e aplica as redes recorrentes e de saltos de conexão. Os três ensaios concluem que as redes neurais são uma boa ferramenta para o market timing da alocação de ativos
- Imprenta:
- Data da defesa: 04.06.2004
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ABNT
ALMEIDA, Rodrigo Octavio Marques de. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf. Acesso em: 11 out. 2024. -
APA
Almeida, R. O. M. de. (2004). Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf -
NLM
Almeida ROM de. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras [Internet]. 2004 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf -
Vancouver
Almeida ROM de. Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras [Internet]. 2004 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/publico/DrRodrigoOctavioMarquesdeAlmeida.pdf
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